Il s'agit d'une stratégie quantitative simple qui utilise l'indice de flux monétaire pour identifier les "grands requins" sur le marché.
La stratégie utilise un indice de flux d'argent de 3 périodes avec un niveau de surachat défini à 100 et un niveau de survente défini à 0. La stratégie attend que l'indice de flux d'argent atteigne des niveaux de surachat, indiquant la présence de
Une entrée longue est prise lorsque l'indice de flux monétaire = 100 et la bougie suivante est une bougie haussière avec des mèches courtes.
La logique ci-dessus peut être utilisée de manière miroirée pour prendre également des entrées courtes.
L'utilisation de l'indice de flux de trésorerie peut identifier efficacement le comportement d'accumulation par les "grands requins" sur le marché, les stocks ayant un potentiel de poursuite.
Les filtres à chandeliers aident à confirmer des éruptions plus fortes, évitant de nombreuses fausses éruptions.
Le filtre SMA évite d'acheter dans des tendances à la baisse, réduisant ainsi efficacement le risque.
Les sorties de 60 minutes basées sur le temps bloquent rapidement les profits, réduisant les retraits.
Les paramètres peuvent être ajustés ou des filtres supplémentaires ajoutés.
Les sorties de 60 minutes peuvent être trop agressives pour les actions à forte volatilité.
Les événements macroéconomiques majeurs qui peuvent avoir une incidence sur les marchés ne sont pas pris en considération.
Testez différentes combinaisons de paramètres comme la longueur de la IFM, les périodes SMA, etc.
Ajouter d'autres indicateurs comme les bandes de Bollinger, RSI pour améliorer la précision du signal.
L'élargissement des tests s'arrête pour permettre des objectifs de profit plus élevés.
Élaborer des versions pour d'autres délais comme 15 ou 30 minutes basées sur les mêmes principes.
La stratégie est simple et facile à comprendre, s'alignant sur l'approche classique de suivi des "grands requins". Les niveaux clés de surachat / survente combinés à des filtres à bougies éliminent le bruit. Le filtre SMA améliore encore la robustesse.
Le délai de 60 minutes permet de réaliser des profits rapides mais présente également un risque plus élevé.
/*backtest start: 2024-01-15 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // From "Crypto Day Trading Strategy" PDF file. // * I'm using a SMA filter to avoid buying when the price is declining. Time frame was better at 15 min according to my test. // 1 - Apply the 3 period Money Flow Index indicator to the 5 minute chart, using 0 and 100 as our oversold and overbought boundaries // 2 - Wait for the MFI to reach overbought levels, that indicates the presence of "big sharks" in the market. Price needs to hold up // the first two MFI overbought occurrences of the day to be considered as a bullish entry signal.* // 3 - We buy when the MFI = 100 and the next candle is a bullish candle with short wicks. // 4 - We place our Stop Loss below the low of the trading day and we Take Profit during the first 60 minutes after taking the trade. // The logic above can be used in a mirrored fashion to take short entries, this is a custom parameter that can be modified from // the strategy Inputs panel. // © tweakerID //@version=4 strategy("Money Flow Index 5 min Strategy", overlay=true ) direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1) strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long)) /////////////////////// STRATEGY INPUTS //////////////////////////////////////// title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------") i_MFI = input(3, title="MFI Length") OB=input(100, title="Overbought Level") OS=input(0, title="Oversold Level") barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks") i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter") i_MALen = input(80, title="MA Length") i_timedexit=input(false, title="Use 60 minutes exit rule") short=input(true, title="Use Mirrored logic for Shorts") /////////////////////// BACKTESTER ///////////////////////////////////////////// title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------") // Backtester General Inputs i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit") i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"]) i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback") i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01 i_ATR = input(14, title="ATR Length") i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple") i_TPRRR = input(2.2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio") TS=input(false, title="Trailing Stop") // Bought and Sold Boolean Signal bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] or strategy.position_size < strategy.position_size[1] // Price Action Stop and Take Profit LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement) HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement) LL_price = valuewhen(bought, LL, 0) HH_price = valuewhen(bought, HH, 0) entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR // ATR Stop ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult ATRLong = ohlc4 - ATR ATRShort = ohlc4 + ATR ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0) ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0) LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR // Strategy Stop DayStart = time == timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, 0, 0, 0) plot(DayStart ? 1e9 : na, style=plot.style_columns, color=color.silver, transp=80, title="Trade Day Start") float LongStop = valuewhen(DayStart,low,0)*(1-i_PercIncrement) float ShortStop = valuewhen(DayStart,high,0)*(1+i_PercIncrement) float StratTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR float StratSTP = strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR /////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////////////////// MFI=mfi(close,i_MFI) barsize=high-low barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close) shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold SMA=sma(close, i_MALen) MAFilter=close > SMA timesinceentry=(time - valuewhen(bought, time, 0)) / 60000 timedexit=timesinceentry == 60 BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true) bool SELL = na if short SELL := MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true) //Debugging Plots plot(timesinceentry, transp=100, title="Time Since Entry") //Trading Inputs DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse") reverse=input(false, "Reverse Trades") // Entries if reverse if not DPR strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0) strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0) else strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL) strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY) else if not DPR strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0) strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0) else strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY) strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL) if i_timedexit strategy.close_all(when=timedexit) SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP //TrailingStop dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0)) -strategy.position_avg_price trailOffset = strategy.position_avg_price - SL var tstop = float(na) if strategy.position_size > 0 tstop := high- trailOffset - dif if tstop<tstop[1] tstop:=tstop[1] else tstop := na StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price var Ststop = float(na) Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 and strategy.position_size[1]>=0, low,0)) if strategy.position_size < 0 Ststop := low+ StrailOffset + Sdif if Ststop>Ststop[1] Ststop:=Ststop[1] else Ststop := na strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL) strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL) /////////////////////// PLOTS ////////////////////////////////////////////////// plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red) plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red) plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green) plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green) // Draw price action setup arrows plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto) plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)