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Stratégie de négociation des contrats à terme à effet de levier Martingale

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-26 11:12:23 Je suis désolé
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de négociation à terme qui tire parti du mécanisme martingale pour obtenir des rendements élevés.

Principaux

La logique de base de cette stratégie est la suivante: lorsque le prix déclenche la ligne de stop loss, réouvrir les positions avec des tailles plus grandes tout en abaissant la ligne de stop loss d'un certain pourcentage. En augmentant les tailles de position, il vise à abaisser le prix d'entrée moyen. Lorsque le nombre de positions atteint les ordres maximaux définis, il attend l'inversion du prix pour tirer profit.

En particulier, il entre d'abord au prix actuel avec la taille de la position définie et prend les niveaux de profit/perte. Lorsque le prix se déplace vers la ligne de stop-loss, des positions plus grandes seront rouvertes et la ligne de stop-loss est abaissée d'un pourcentage déterminé.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage est la capacité de réduire la base de coûts grâce à la réouverture à effet de levier, tout en ayant toujours la chance d'un renversement favorable lorsque les tendances sont négatives.

Il fonctionne également bien pour les matières premières et d'autres marchés à forte volatilité, amplifiant les gains/pertes grâce à l'effet de levier.

Analyse des risques

Le principal risque est que le prix puisse continuer sa tendance à la baisse après la réouverture, même en dépassant les niveaux de stop loss précédents, ce qui entraînera de lourdes pertes.

Un autre risque est l'insuffisance de capital pour soutenir la quantité maximale de commandes avant l'annulation.

Les domaines d'amélioration

Quelques moyens d'optimiser davantage la stratégie:

  1. Ajustez dynamiquement le niveau d'effet de levier, plus bas en cas de gain et plus élevé en cas de perte

  2. Incorporer des indicateurs de tendance pour arrêter les pertes lorsque la tendance est incertaine

  3. Établissement d'une largeur de stop loss basée sur la volatilité du marché, plus large lorsque la volatilité est présente

  4. Ajouter des modules de perte d'arrêt automatique pour limiter les pertes extrêmes

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading typique de martingale à effet de levier. En abaissant les coûts grâce à des commandes supplémentaires, il poursuit des rendements plus élevés mais présente également des risques. Il y a encore place à l'optimisation grâce à l'ajustement des paramètres et à l'expansion des fonctionnalités pour répondre à plus de conditions de marché.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Leveraged Martingale Strategy with Fees", overlay=true)

// User-defined input parameters
var float takeProfitPct = input(2.0, title="Take Profit Percentage") / 100.0
var float positionMultiplier = input(2.0, title="Position Size Multiplier")
var int maxOrders = input(10, title="Maximum Number of Reinforced Orders")
var float tradeSizeUSD = input(10000.0, title="Trade Size in USD")
var float dropPctForNextTrade = input(1.0, title="Drop Percentage for Next Trade") / 100.0
var float leverage = input(5.0, title="Leverage Factor")
var bool enterAtCurrentPrice = input(true, title="Enter First Trade at Current Price")
var float takerFeePct = input(0.1, title="Taker Order Fee Percentage") / 100.0

// State variables
var float last_entry_price = na
var float avg_entry_price = na
var float total_position_size = 0.0
var int num_trades = 0

// Entry logic
if (num_trades == 0)
    if (enterAtCurrentPrice or close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade))
        float size = tradeSizeUSD / close * leverage
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
        avg_entry_price := close
        total_position_size := size
        last_entry_price := close
        num_trades := 1
else if (close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade) and num_trades < maxOrders)
    float size = tradeSizeUSD / close * leverage * pow(positionMultiplier, num_trades)
    strategy.entry("Double Long" + tostring(num_trades), strategy.long, qty=size)
    avg_entry_price := ((avg_entry_price * total_position_size) + (close * size)) / (total_position_size + size)
    total_position_size := total_position_size + size
    last_entry_price := close
    num_trades := num_trades + 1

// Take profit logic adjusted for leverage and fees
var float take_profit_price = na
var float fee_deduction = na
if (num_trades > 0)
    take_profit_price := avg_entry_price * (1 + takeProfitPct / leverage)
    fee_deduction := total_position_size * close * takerFeePct
    if (close > take_profit_price + fee_deduction / total_position_size)
        strategy.close_all()
        num_trades := 0
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