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Stratégie de tendance à la dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-26 11h45 et 55 min
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Résumé

Cette stratégie combine divers indicateurs techniques tels que la moyenne mobile, l'indice de résistance relative (RSI), l'indicateur de fluctuation du volume (VFI) et l'indice de résistance réelle (TSI) afin de déterminer la dynamique et la tendance globales du marché et de capturer les mouvements de prix à moyen et à long terme.

La logique de la stratégie

Calculer les moyennes mobiles du RSI à ligne rapide (7 jours), du RSI à ligne normale (14 jours) et du RSI à ligne lente (50 jours) pour déterminer la tendance et l'élan du RSI.
Calculer les VFI et les moyennes mobiles des VFI EMA (25 jours) et des VFI SMA (25 jours) pour évaluer les entrées et les sorties de fonds.
Calculer le rapport entre la moyenne mobile à long terme et la moyenne mobile à court terme de la STI pour déterminer la force de la tendance du marché.
Intégrer les résultats de l'indicateur RSI, de l'IFV et des STI pour déduire l'orientation globale de la dynamique du marché.
Prenez position courte lorsque l'on détecte une impulsion descendante, couvrez-vous lorsque l'on détecte un renversement de moment.

Analyse des avantages

La combinaison de plusieurs indicateurs permet une mesure plus complète et plus précise de la dynamique et de l'évolution globales du marché.
L'IFV reflète le flux des fonds du marché, évitant ainsi les transactions contre tendance.
La STI élimine les perturbations du marché, rendant les signaux plus fiables.
Dans l'ensemble, la stratégie présente une fiabilité élevée et un bon taux de victoire.

Analyse des risques

Un réglage complexe des paramètres est nécessaire pour obtenir des résultats optimaux grâce à la configuration multi-indicateurs.
Règles d'entrée et de sortie simples, incapables de capitaliser pleinement les informations sur les indicateurs, sujettes à des pertes à court terme.
Sceptique à de faux signaux et à de petites pertes en baisse sur des marchés volatiles.

Directions d'optimisation

Optimiser les combinaisons d'indicateurs pour trouver les meilleurs paramètres.
Améliorer les règles de sortie basées sur les conditions des indicateurs pour détecter les retours en arrière.
Mettre en place des mécanismes de protection des bénéfices pour réduire les pertes dues à l'éclatement.

Résumé

Cette stratégie combine plusieurs indicateurs pour mesurer la dynamique globale du marché et prend des positions courtes lorsque la dynamique à la baisse est identifiée.

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//@version=2
//credit to LazyBear, Lewm444, and others for direct and indirect inputs/////////////////////////////////
//script is very rough, publishing more for collaborative input value than as a finished product/////////
strategy("Momo", overlay=true)
length = input( 50 )
overSold = input( 50 )
overBought = input( 65 )
price = ohlc4

/////////////////////////////////////////////////////macd/////////////////////////////////////////////////

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

fast = 12, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
MACD = (fastMA - slowMA)
Msignal = (sma(MACD, 9))*40
//plot(Msignal, color=blue, linewidth=3)

/////////////////////////////////////////////////rsi spread/////////////////////////////////////////////////

source = price

RSIFast  = rsi(source, input(7))
RSINorm  = rsi(source, input(14))
RSISlow = rsi(source, input(50))

//plot(RSIFast, color=silver, style=area, histbase=50)
//plot(RSINorm, color=#98b8be, style=area, histbase=50)
//plot(RSISlow, color=#be9e98, style=area, histbase=50)

//plot(RSIFast, color=gray, style=line, linewidth=1)
//plot(RSINorm, color=purple, style=line, linewidth=2)
//plot(RSISlow, color=black, style=line, linewidth=3)

exponential = input(true, title="Exponential MA")

src = (RSIFast)

ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

exponential1 = input(true, title="Exponential MA")

src1 = (RSINorm)

ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)


exponential2 = input(true, title="Exponential MA")

src2 = (RSINorm)

ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)


////////////////////////////////////////////////vfi by LazyBear, modified////////////////////////////////////

VFIlength = input(130, title="VFI length")
coef = input(0.2)
vcoef = input(2.5, title="Max. vol. cutoff")
signalLength=input(10)
signalLength2 = input(100)
smoothVFI=input(false, type=bool)

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, VFIlength )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax) //min( volume, vmax )
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , VFIlength )/vave, 3)
vfima = ema( vfi, 25 )
vfimaS = (sma(vfima, 25))
zima = ema( vfima, signalLength2 )
d=vfi-vfima
vfi_avg = avg(vfi, vfima, vfimaS)
vfi_avgS = (sma(vfi_avg,5))

plot( zima, title="EMA of vfima", color=fuchsia, linewidth=1)
plot( vfimaS, title="SMA of vfima", color=blue, linewidth=1)
plot( vfima , title="EMA of vfi", color=black, linewidth=1)
//plot( vfi, title="vfi", color=green,linewidth=1)
//plot( vfi_avg, title="vfi_avg", color=blue, linewidth=2)
//plot( vfi_avgS, title="vfi_avgS", color=maroon, linewidth=2)

/////////////////////////////////////////////////////tsi////////////////////////////////////////////////

long2 = input(title="Long Length",  defval=24)
short2 = input(title="Short Length",  defval=7)
signal2 = input(title="Signal Length",  defval=13)
pc = change(price)
double_smooth2(src, long2, short2) =>
    fist_smooth2 = ema(src, long2)
    ema(fist_smooth2, short2)
double_smoothed_pc2 = double_smooth2(pc, long2, short2)
double_smoothed_abs_pc2 = double_smooth2(abs(pc), long2, short2)
tsi_value2 = 60 * (double_smoothed_pc2 / double_smoothed_abs_pc2)
//plot( tsi_value2, title="tsi2", color=black, linewidth=1)

////////////////////////////////////////////////////////mjb////////////////////////////////////////////////

trendSignal = avg(tsi_value2, Msignal, vfi)*1.75
T1 = sma(trendSignal, 5)
T2 = ema(trendSignal, 25)
T3 = ema(T2, 25)
//plot( T1, title="Trend", color=red, linewidth=3)
plot( T3, title="Trend3", color=black, linewidth=3)

/////////////////////////////////////////////////////mjb////////////////////////////////////////////////

Momentum = avg (T3, vfimaS, vfima)
plot( Momentum, title="Momentum", color=blue, linewidth=2)
vrsi = rsi(price, length)
clearance = abs(zima - Msignal)

/////////////////////////////////////////////////////mjb////////////////////////////////////////////////

if (not na(vrsi)) 
    if (zima > T3) and (clearance > 5) and (falling(zima, 1) == 1) and (zima > vfimaS) and (zima > vfima) and (falling(T3, 1) == 1) and (zima > 6)
        strategy.entry("ss", strategy.short)
    if (T3 > zima) and (rising(zima, 1) == 1)
        strategy.entry("Zcover", strategy.long)
    if (strategy.openprofit > 750) and (rising(T2, 1) == 1) and (T2 > 10)
        strategy.entry("ProfitTake", strategy.long)
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.short)
// strategy.risk.max_intraday_loss(2000, strategy.cash)

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