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Scalping Dips dans la stratégie du marché haussier

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 16h33:54
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Résumé

La stratégie Scalping Dips in Bull Market est une stratégie de suivi de tendance. Elle achète la baisse pendant les marchés haussiers, fixe un large stop loss pour verrouiller les bénéfices lors de la sortie des positions. Cette stratégie convient aux marchés haussiers et peut générer des rendements excédentaires.

La logique de la stratégie

Cette stratégie calcule d'abord la variation en pourcentage du prix sur une période de rétrospective. Lorsque le prix chute de plus du pourcentage de rappel prédéfini, un signal d'achat est déclenché. Dans le même temps, la ligne moyenne mobile doit être au-dessus du prix de clôture comme confirmation de la tendance haussière.

Après avoir entré dans une position, les prix de stop loss et de take profit sont définis. Le pourcentage de stop loss est élevé pour assurer des fonds suffisants; le pourcentage de take profit est faible pour une prise de profit rapide. Lorsque le stop loss ou le take profit est déclenché, la position sera fermée.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. S'aligne sur la tendance à suivre la méthodologie pour obtenir des rendements excédentaires
  2. Un pourcentage raisonnable de rappel et des critères de tendance assurent l'exactitude
  3. La conception du stop loss tient pleinement compte de la sécurité des capitaux
  4. Prise de profit rapide par le biais de réglages de prise de profit et de contrôle du prélèvement

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Une retracement ou un renversement de tendance trop profonds peuvent entraîner des pertes
  2. Résultats de l'analyse de risque
  3. Difficulté à satisfaire aux conditions de stop-loss/profit lors de marchés à plage

Contre-mesures: contrôler strictement la taille des positions, ajuster le pourcentage de stop-loss, réduire correctement le taux de sortie du profit pour atténuer les risques.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajustez dynamiquement le pourcentage de rappel pour optimiser les opportunités d'entrée
  2. Ajouter plus d'indicateurs pour améliorer la précision des décisions
  3. Incorporer des mesures de volatilité pour ajuster dynamiquement les ratios stop loss/profit
  4. Optimiser la taille des positions pour mieux contrôler les risques

Conclusion

La stratégie Scalping Dips in Bull Market bloque les rendements excédentaires en utilisant un large stop loss. Elle capitalise sur l'achat de baisses de callback dans les tendances du marché haussier pour des opportunités de profit.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
Plus de

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