Stratégie de négociation de moyenne mobile à double percée

Résumé

La stratégie de négociation des moyennes mobiles à double percée est une stratégie qui génère des signaux d'achat et de vente basés sur plusieurs indicateurs.

La logique de la stratégie

Acheter la logique du signal

Le signal d'achat exige que les quatre conditions suivantes soient vraies en même temps:

1. Prix de clôture au-dessus de l'indicateur SAR parabolique
2. Prix de clôture au-dessus de la moyenne mobile simple avec longueur = 200
3. Indicateur MACDligne MACD supérieure à 0
4. Indicateur RSI avec longueur = 7 au-dessus de 50

Une fois les quatre conditions remplies, un signal d'achat de 1 est généré.

Vendre la logique du signal

La logique du signal de vente est exactement l'opposé du signal d'achat.

1. Prix de clôture inférieur à l'indicateur SAR parabolique
2. Prix de clôture inférieur à la moyenne mobile simple avec longueur = 200
3. Indicateur MACDligne MACD inférieure à 0
4. Indicateur RSI avec longueur = 7 inférieure à 50

Lorsque les quatre conditions sont vraies en même temps, un signal de vente de -1 est généré.

Entrée et sortie

Les conditions d'entrée dépendent des signaux d'achat et de vente.

Il y a deux conditions de sortie. L'une est une sortie rapide une fois que le signal change. L'autre est d'attendre le signal opposé avant de sortir d'une position. Par exemple, attendre un signal de vente après un long.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie des moyennes mobiles à double percée est la combinaison de plusieurs indicateurs, ce qui permet de juger de manière exhaustive des tendances, de l'état de surachat/survente, etc. Les principaux avantages sont les suivants:

1. Le SAR parabolique évalue les percées efficaces comme support/résistance;
2. Les moyennes mobiles déterminent la direction générale de la tendance, en évitant les opérations contre-tendance;
3. Le MACD évalue clairement le statut haussier/baissier;
4. L'indice RSI évite les risques de surachat ou de survente;
5. La combinaison de plusieurs indicateurs améliore considérablement la stabilité et le taux de réussite.

En général, ce système est très adapté à l'autoapprentissage par les débutants, ainsi qu'à l'utilisation par les professionnels.

Analyse des risques

Bien que la stratégie présente de nombreux avantages, il y a encore quelques risques à prendre en compte:

1. L'optimisation des paramètres peut entraîner un surmonté et une mauvaise performance en mode réel;
2. Probabilité élevée de divergence des indicateurs, nécessitant une reconfirmation avant les entrées;
3. La stratégie de stop-loss n'est pas parfaite, elle risque d'être piégée dans des positions;
4. Une fréquence de négociation potentiellement excessive, une augmentation des coûts et des dérapages.

Pour faire face à ces risques, les mesures suivantes pourraient être adoptées:

1. Ajouter des filtres pour assurer la cohérence des signaux;
2. L'établissement de la banque de crédit est tenu d'assurer la protection de ses clients.
3. Numéro de contrôle des opérations et fréquence des opérations;
4. Combinaisons de paramètres d'essai pour éviter le surmonté.

Directions d'optimisation

Il existe encore un grand potentiel pour optimiser davantage cette stratégie:

1. Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour prédire la force du signal;
2. Incorporer une analyse de texte pour évaluer l'impact d'événements d'actualité importants;
3. Ajouter des indicateurs de structure du marché et ajuster la stratégie par période;
4. Optimiser les méthodes d'arrêt des pertes, telles que l'arrêt des pertes par retard ou l'arrêt des pertes par choc;
5. Ajustement et combinaison des paramètres pour trouver des paires optimales.

Avec des améliorations dans les aspects ci-dessus, les performances de la stratégie peuvent être encore améliorées pour les applications de trading en direct.

Conclusion

La stratégie de négociation des moyennes mobiles à double percée est une stratégie polyvalente combinant plusieurs indicateurs. Elle intègre des indicateurs de tendance, de support/résistance, de surachat/survente pour déterminer les entrées et les sorties. Avec des effets complémentaires et des jugements complets, la stratégie fournit un modèle d'idée exceptionnelle pour le trading quantitatif qui mérite une recherche et une application approfondies.