Tendance à la suite d' une stratégie basée sur les lignes de l' EMA
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-05 14h21 et 18hLes étiquettes:
Résumé
Cette stratégie est basée sur 3 lignes EMA de différentes périodes. Elle juge la direction de la tendance actuelle en fonction du fait que le prix est au-dessus des lignes EMA. Lorsque la ligne EMA à court terme traverse au-dessus de la ligne EMA à long terme, un signal d'achat est généré. Lorsque la ligne EMA à court terme traverse au-dessous de la ligne EMA à long terme, un signal de vente est généré. Cette stratégie suit la tendance et ferme les positions à temps lorsque la tendance s'inverse.
La logique de la stratégie
La stratégie utilise 3 lignes EMA, qui sont respectivement de 10 jours, 20 jours et 50 jours.
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Lorsque l'EMA à 10 jours et l'EMA à 20 jours sont à la fois supérieurs à l'EMA à 50 jours, elle est définie comme une tendance haussière;
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Lorsque l'EMA à 10 jours et l'EMA à 20 jours sont inférieurs à l'EMA à 50 jours, elle est définie comme une tendance à la baisse;
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Lorsque les lignes EMA à court terme (10 jours et 20 jours) franchissent la ligne EMA à long terme (50 jours), un signal d' achat est généré;
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Lorsque les lignes EMA à court terme (10 et 20 jours) passent sous la ligne EMA à long terme (50 jours), un signal de vente est généré;
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Détenir une position longue pendant une tendance haussière et une position courte pendant une tendance baissière;
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Fermer la position directionnelle en cours lorsque la tendance est inversée (EMA à court terme croise EMA à long terme).
La stratégie permet de réaliser des bénéfices en clôturant les positions en temps opportun afin d'obtenir des gains et en alternant les positions longues et courtes.
Analyse des avantages
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
- Les règles sont simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre;
- L' utilisation de lignes EMA pour déterminer la tendance évite les interférences des fluctuations à court terme du marché;
- La clôture en temps opportun des positions pour suivre les tendances évite une expansion des pertes;
- Il n'est pas nécessaire de prédire la direction du marché avec un taux de gain élevé en suivant les tendances.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également certains risques:
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Lors des marchés à plage, les lignes EMA peuvent se croiser fréquemment, ce qui entraîne des coûts de négociation élevés dus à l'ouverture et à la fermeture fréquentes de positions;
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La détermination de la tendance par l'EMA peut échouer après un écart de prix, manquant de bonnes opportunités d'entrée.
Pour optimiser les risques, certaines méthodes peuvent être utilisées:
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Les règles relatives aux positions ouvertes peuvent être correctement assouplies lorsque les EMA sont proches pour éviter une suréchange;
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Déterminer la tendance en combinant d'autres indicateurs afin d'éviter une défaillance de l'EMA.
Directions d'optimisation
La stratégie peut être optimisée par les aspects suivants:
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Optimisation des paramètres. Tester différentes combinaisons de périodes EMA pour trouver les paramètres optimaux;
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Optimisation des coûts de négociation. Optimiser correctement les règles de position ouverte pour réduire les transactions fréquentes inutiles;
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Optimisation de la stratégie de stop-loss. Définir un niveau de stop-loss raisonnable pour contrôler une seule perte;
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Utilisez le MACD, le KDJ et d'autres indicateurs pour aider à déterminer le moment optimal d'entrée.
Résumé
En général, cette stratégie est assez simple et pratique. Elle utilise l'EMA pour déterminer la direction de la tendance avec une stratégie de stop loss appropriée pour contrôler efficacement les risques. Il existe également des possibilités d'optimisation. En combinant l'optimisation des paramètres, la stratégie de stop loss et d'autres indicateurs, la performance de cette stratégie peut être encore améliorée.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-01-31 04:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen
//@version=4
//study("EMA 10,20 59",overlay=true)
strategy("EMA 10,20 59",overlay=true)
infoBox = input(true, title="infoBox", type=input.bool)
infoBox2 = input(false, title="infoBox2", type=input.bool)
BuySellSignal_Bool = input(false, title="Buy & SellSignal", type=input.bool)
infoBoxSize = input(title="infoBoxSize", defval=size.large, options=[size.auto, size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge])
ema1Value = input(10)
ema2Value = input(20)
ema3Value = input(59)
maxLoss = input(3000)
ema1 = ema(close,ema1Value)
ema2 = ema(close,ema2Value)
ema3 = ema(close,ema3Value)
objcnt = 0
buyTitle = tostring(close[1])
myProfit = float(0)
plot(ema1,title="ema1",color=color.red,linewidth=2)
plot(ema2,title="ema2",color=color.green,linewidth=2)
plot(ema3,title="ema3",color=color.black,linewidth=2)
Buytrend = (ema1 and ema2 > ema3) and (ema1[1] and ema2[1] > ema3[1])
BarssinceBuyTrend = barssince(Buytrend)
BarssinceSellTrend = barssince(not Buytrend)
closeAtBuyTrend = close[1]
bgcolor(Buytrend ? color.green : color.red,transp=70)
BuySignal = Buytrend and not Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
BuySignalOut = Buytrend and (crossunder(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceBuy = barssince(BuySignal)
bgcolor(BuySignal ? color.green : na , transp=30)
bgcolor(BuySignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceBuy,title="BarssinceBuy",display=display.none)
SellSignal = not Buytrend and Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
SellSignalOut = not Buytrend and (crossover(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceSell = barssince(SellSignal)
bgcolor(SellSignal ? color.red : na , transp=30)
bgcolor(SellSignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceSell,title="BarssinceSell",display=display.none)
buyProfit = float(0)
cntBuy =0
sellProfit = float(0)
cntSell =0
buyProfit := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(buyProfit[1]) + (close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) : nz(buyProfit[1])
cntBuy := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(cntBuy[1]) + 1: nz(cntBuy[1])
sellProfit := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(sellProfit[1]) + (close-close[BarssinceSellTrend[1]]) : nz(sellProfit[1])
cntSell := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(cntSell[1]) + 1 : nz(cntSell[1])
totalProfit = buyProfit + sellProfit
// if (Buytrend and not Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceBuyTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.red,size=infoBoxSize)
// if (not Buytrend and Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceSellTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSellTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceSellTrend[1]]) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.green,size=infoBoxSize)
// if (BuySignalOut and not BuySignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceBuy[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.purple,size=infoBoxSize
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.lime,size=infoBoxSize)
// if (SellSignalOut and not SellSignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceSell[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.purple,size=infoBoxSize)
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.fuchsia,size=infoBoxSize)
// l2 = label.new(bar_index, na, 'buyProfit in pip = '+tostring(buyProfit)+"\n"+ 'cntBuy = '+tostring(cntBuy) +"\n"+ 'sellProfit in pip = '+tostring(sellProfit)+"\n"+ 'cntSell = '+tostring(cntSell) +"\n"+ 'totalProfit in pip = '+tostring(totalProfit) ,
// color=totalProfit>0 ? color.green : color.red,
// textcolor=color.white,
// style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,
// size=size.large)
// label.delete(l2[1])
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
if (Buytrend)
strategy.close("short", comment = "Exit short")
strategy.entry("long", true)
strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)
//if BuySignalOut
// strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if (not Buytrend)
// Enter trade and issue exit order on max loss.
strategy.close("long", comment = "Exit Long")
strategy.entry("short", false)
strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
//if SellSignalOut
// Force trade exit.
//strategy.close("short", comment = "Exit short")
//--------------------------------------------------
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- Stratégie du chasseur de fond
- Stratégie de bande de Bollinger avec sélection de fourchette de dates
- La valeur de l'échange de titres est calculée en fonction de la valeur de l'échange de titres.
- Stratégie de Bressert stochastique doublement lissée
- Tendance croisée des moyennes stochastiques et mobiles suivant une stratégie quantitative
- Stratégie de rupture du canal de moyenne mobile de 5 jours combinée au concept de kilométrage
- Stratégie d'inversion de rupture avec stop loss
- La stratégie de l'EMA pour la percée de l'élan
- Stratégie de négociation de la dynamique de compression basée sur l'indicateur LazyBear
- Stratégie des points de pivot Camarilla basée sur les bandes de Bollinger
- Stratégie de moyenne mobile dynamique
- Tendance croisée moyenne mobile suivant la stratégie
- Stratégie de rupture de la moyenne mobile en pyramide par étapes
- Stratégie de percée à double voie des bandes de Bollinger
- Les lignes de démarcation à venir
- Stratégie de négociation quantitative basée sur le canal SuperTrend
- Stratégie de quantification de l'indice de volatilité de la théorie du taux de profit
- Indice de force relative Stratégie quantitative à long terme
- Stratégie d'arrêt des pertes de suivi des moyennes mobiles doubles
- Stratégie croisée RSI et WMA