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Stratégie ATR Trailing Stop avec cibles de retracement de Fibonacci

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 28 février 2024 à 17h09
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Résumé

Cette stratégie combine l'arrêt de traînée du True Range (ATR) et les lignes de rétractation de Fibonacci pour concevoir une stratégie de suivi de tendance avec protection contre les pertes de stop. Lorsque le prix franchit la ligne d'arrêt de traînée de l'ATR, la stratégie commence à suivre la tendance.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la valeur de l'ATR et la ligne d'arrêt de l'ATR.
  2. Calculer trois lignes de rétractation de Fibonacci comme objectifs de profit. Les lignes de rétractation de Fibonacci sont positionnées entre la ligne d'arrêt de trail ATR et le nouveau point haut / bas selon les ratios de Fibonacci (par exemple, 61,8%, 78,6%, 88,6%).
  3. Générer des signaux d'achat/vente lorsque le prix franchit la ligne d'arrêt ATR pour suivre la tendance.
  4. Mettez des objectifs de profit sur les trois lignes de rétractation de Fibonacci.

Les avantages

  1. L'ATR stop loss peut contrôler efficacement les risques et empêcher les pertes de s'étendre.
  2. Les objectifs de Fibonacci permettent des profits décents pendant les tendances tout en évitant de courir après les sommets et les bas.
  3. La logique de la stratégie est simple et facile à mettre en œuvre.
  4. Flexibilité pour ajuster le facteur ATR et les paramètres de Fibonacci afin de les adapter aux différents marchés.

Les risques

  1. L'utilisation fréquente d'ATR déclenche un stop loss sur les marchés de variation, ce qui conduit à une négociation excessive.
  2. Les possibilités de retrait et d'ajustement manquants.
  3. Optimisation des paramètres nécessaire pour la période ATR, etc.

Amélioration

  1. Incorporer un filtre de tendance pour éviter de négocier sur des marchés variés.
  2. Ajouter un mécanisme de rentrée pour réduire les retraits manquants.
  3. Tester et optimiser la période ATR, le multiplicateur ATR, les paramètres de Fibonacci, etc.

Résumé

La stratégie intègre deux méthodes d'analyse technique importantes ATR trailing stop et Fibonacci retracement pour suivre les tendances, contrôler les risques et cibler les bénéfices.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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