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Les bandes de Bollinger et la stratégie de croisement KD stochastique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-08 16:49:06 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie combine deux indicateurs techniques, les bandes de Bollinger et le KD stochastique, pour déterminer les points d'entrée et de sortie. Elle vise à capturer le rebond après que le marché soit survendu tout en contrôlant le risque de retrait. La stratégie entre dans une position longue lorsque le prix de clôture dépasse la bande de Bollinger inférieure et que les lignes de KD stochastique se croisent de manière haussière (la ligne K se croise au-dessus de la ligne D).

Principes de stratégie

  1. Calculer les bandes de Bollinger: Utilisez la moyenne mobile simple du prix comme bande du milieu, et les bandes supérieure et inférieure sont calculées en ajoutant et en soustrayant un multiple fixe de l'écart-type du prix de la bande du milieu.

  2. Calculer le KD stochastique: la valeur K représente la position relative du prix de clôture actuel dans la fourchette des prix les plus élevés et les plus bas au cours des N dernières périodes.

  3. Condition d'entrée: lorsque le cours de clôture actuel dépasse la bande de Bollinger inférieure et que les lignes stochastiques KD se croisent de façon haussière (la ligne K se croise au-dessus de la ligne D), la stratégie entre dans une position longue.

  4. Condition de sortie: lorsque le prix de clôture actuel dépasse la bande de Bollinger moyenne ou dépasse la bande de Bollinger supérieure, la stratégie ferme la position.

En utilisant les bandes de Bollinger pour déterminer si le prix est à un niveau relativement bas et en confirmant le signal d'inversion avec le croisement haussier stochastique KD, la stratégie cherche à capturer le point d'entrée.

Les avantages

  1. En combinant des indicateurs de prix et de dynamique, la stratégie peut capturer efficacement le rebond après des conditions de survente.

  2. Les bandes de Bollinger représentent dynamiquement les niveaux de prix relativement élevés et bas, ce qui est plus objectif et efficace par rapport aux seuils fixes.

  3. L'indicateur KD stochastique reflète le statut de surachat et de survente du prix et ses changements de dynamique, complétant les bandes de Bollinger.

  4. Des niveaux clairs de stop-loss et de take-profit sont définis pour contrôler l'exposition au risque de chaque transaction.

  5. Les paramètres sont réglables, ce qui rend la stratégie adaptée à différents marchés et délais.

Les risques

  1. La stratégie peut être moins performante sur les marchés à fourchette ou lorsque la tendance n'est pas claire, ce qui nécessite des indicateurs de détection de tendance supplémentaires pour le discernement.

  2. L'indicateur stochastique KD peut parfois donner de faux signaux, nécessitant une confirmation ultérieure par d'autres méthodes.

  3. La sélection des paramètres pour les bandes de Bollinger et les KD stochastiques doit être optimisée par le backtesting.

  4. La stratégie ne tient pas compte de la taille des positions et de la gestion de l'argent, ce qui limite sa capacité à contrôler les retraits.

Directions d'optimisation

  1. Mettre en place des indicateurs de tendance tels que des moyennes mobiles et appliquer la stratégie uniquement lorsque la tendance est claire.

  2. Effectuer une confirmation secondaire sur le signal de croisement haussier stochastique KD, par exemple en vérifiant si la valeur K se situe dans la fourchette basse.

  3. Optimiser les paramètres des bandes de Bollinger et du stochastique KD pour trouver la meilleure combinaison.

  4. Incorporer dans la stratégie des modules de dimensionnement des positions et de gestion de l'argent, tels que l'utilisation du critère Kelly pour calculer la taille des positions et fixer les niveaux globaux de stop-loss.

  5. Effectuer l'optimisation des paramètres et le backtesting pour différents marchés et délais séparément afin d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie.

Conclusion

Cette stratégie détermine les points d'entrée et de sortie en comparant la position du prix par rapport aux bandes de Bollinger et aux signaux de croisement du KD stochastique, dans le but de capturer le rebond après les conditions de survente tout en contrôlant le risque de retrait. Les avantages de la stratégie résident dans sa capacité à dépeindre dynamiquement les niveaux relativement élevés et bas du prix et à prendre des décisions en fonction de l'état de surachat et de survente du prix, fournissant des signaux clairs et complémentaires.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)

// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")

// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth)  // 使用sma計算KD D

// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)

// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
    strategy.close("Buy")

// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")
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