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Stratégie de négociation du volume delta avec les niveaux de Fibonacci

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-15 à 10h45
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading basée sur le volume Delta et le retracement de Fibonacci. Elle détermine la tendance du marché en comparant le volume des acheteurs et des vendeurs sur une période de temps, tout en utilisant des lignes de retracement de Fibonacci pour déterminer les points d'entrée et de sortie. Lorsque le volume de l'acheteur dépasse le volume du vendeur et que le prix franchit la ligne de retracement de Fibonacci de 61,8%, il entre dans une position longue; lorsque le volume du vendeur dépasse le volume de l'acheteur et que le prix tombe en dessous de la ligne de retracement de Fibonacci de 38,2%, il ferme la position.

Principe de stratégie

  1. Calculer le volume de l'acheteur et du vendeur pour la période spécifiée et les stocker dans des tableaux.
  2. Calculer le volume delta, qui est le volume de l'acheteur moins le volume du vendeur.
  3. Calculer les prix les plus élevés et les plus bas pour la période spécifiée, et calculer les lignes de rétraction Fibonacci de 38,2% et 61,8% en fonction de ceux-ci.
  4. Lorsque le volume Delta est supérieur à 0 (le volume de l'acheteur est supérieur au volume du vendeur) et que le prix de clôture est supérieur à la ligne de retracement de Fibonacci de 61,8%, ouvrez une position longue.
  5. Lorsque le volume Delta est inférieur à 0 (le volume du vendeur est supérieur au volume de l'acheteur) et que le prix de clôture est inférieur à la ligne de retracement de 38,2%, la position est clôturée.

Les avantages de la stratégie

  1. En combinant les dimensions de volume et de prix, il peut évaluer plus complètement l'évolution du marché.
  2. L'utilisation de lignes de rétractation de Fibonacci comme points d'entrée et de sortie a un support technique clair.
  3. L'indicateur Delta Volume peut refléter la relation entre l'offre et la demande sur le marché, qui est un indicateur de premier plan.
  4. Les paramètres sont réglables et applicables à différents marchés et variétés de négociation.

Risques stratégiques

  1. Dans un marché oscillant, des entrées et des sorties fréquentes peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés.
  2. Si le marché fluctue de façon drastique, les prix peuvent rapidement franchir les lignes de retracement de Fibonacci, ce qui conduit à manquer les meilleurs points d'entrée et de sortie.
  3. Pour les variétés commerciales récemment cotées ou les situations de manque de données, cela peut affecter l'efficacité de la stratégie.

Direction de l'optimisation de la stratégie

  1. Considérez l'introduction d'autres indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, le RSI, etc., pour confirmer les tendances et les points d'entrée/sortie.
  2. Pour les différents marchés et variétés de négociation, optimiser la période de calcul et les paramètres du volume Delta et du retracement de Fibonacci.
  3. Après avoir entré dans une position, définissez un stop-loss ou un profit pour contrôler le risque et verrouiller les bénéfices.
  4. Combinez avec des indicateurs de sentiment du marché, tels que l'indice de peur et de cupidité, pour ajuster dynamiquement la stratégie.

Résumé

En combinant les lignes de Delta Volume et de Fibonacci Retracement, cette stratégie entre lorsqu'une tendance se forme et sort lorsque la tendance peut s'inverser, afin de capturer la tendance principale du marché. Cependant, elle peut faire face au risque de négociation fréquente sur le marché oscillant, elle doit donc être optimisée avec d'autres indicateurs et mesures de contrôle des risques.

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Delta Volume with Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)

// Input pour la période de calcul du volume et du delta
N = input(14, title="Période du Delta Volume")
fibLength = input(21, title="Fibonacci Lookback Period")

// Choix de la barre pour l'entrée et la sortie des trades
entryPriceType = input.string("close", title="Entry Price Type", options=["open", "close"])
exitPriceType = input.string("close", title="Exit Price Type", options=["open", "close"])

// Correction des dates de début et de fin pour le backtest
startDate = input(defval = timestamp("2021-01-01"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2022-01-01"), title = "End Date")

// Calcul des volumes des acheteurs et des vendeurs
buyerVolume = array.new_float()
sellerVolume = array.new_float()

// Mise à jour des volumes à chaque bougie
buyVol = close > open ? volume : 0
sellVol = close < open ? volume : 0
array.unshift(buyerVolume, buyVol)
array.unshift(sellerVolume, sellVol)

// Gardez seulement les N dernières valeurs pour le delta volume
if array.size(buyerVolume) > N
    array.pop(buyerVolume)
if array.size(sellerVolume) > N
    array.pop(sellerVolume)

// Calcul du delta de volume
sumBuyerVolume = array.sum(buyerVolume)
sumSellerVolume = array.sum(sellerVolume)
deltaVolume = sumBuyerVolume - sumSellerVolume

// Calcul du plus haut et du plus bas pour Fibonacci
highestPrice = ta.highest(high, fibLength)
lowestPrice = ta.lowest(low, fibLength)

// Fibonacci Levels
fib382 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.5
fib618 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.786


// Vérification des dates pour le backtest
bool isInDateRange = true

// Conditions d'entrée et de sortie
entryPrice = entryPriceType == "open" ? open : close
exitPrice = exitPriceType == "open" ? open : close

// Acheter quand le volume des acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix est au-dessus du niveau 61.8% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume > 0 and entryPrice > fib618
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Vendre quand le volume des vendeurs dépasse celui des acheteurs, le prix est en dessous du niveau 38.2% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume < 0 and exitPrice < fib382
    strategy.close("Buy")

// Affichage des niveaux de Fibonacci et du delta de volume
plot(fib382, color=color.red, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib618, color=color.green, title="Fibonacci 61.8%")
plot(deltaVolume, color=deltaVolume > 0 ? color.green : color.red, title="Delta Volume")
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