पायथन में एमएसीडी लागू करना

एमएसीडी स्टॉक, मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी आदि के व्यापार में एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तकनीकी संकेतक है।

एमएसीडी की मूल बातें

एमएसीडी का उपयोग और कई अलग-अलग ट्रेडिंग सर्कल में चर्चा की जाती है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी) एक प्रवृत्ति के बाद का संकेतक है। एमएसीडी की गणना 12 अवधि के ईएमए से 26 अवधि के ईएमए को घटाकर बहुत आसानी से की जा सकती है। हमने पहले यहां अपने लेख में ईएमए पर चर्चा की थी। एमएसीडी का उपयोग और व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है ताकि संभावित व्यापारी को उनके व्यापारिक निर्णयों में मूल्य और अंतर्दृष्टि मिल सके।

उपयोगी रणनीति

एमएसीडी का उपयोग आमतौर पर क्रॉसओवर, विचलन और खड़ी ढलान (सकारात्मक या नकारात्मक) की अवधि का विश्लेषण करके किया जाता है। एमएसीडी लाइन के साथ (१६ अवधि ईएमए से १२ अवधि ईएमए को घटाकर) चार्ट में आमतौर पर एमएसीडी के शीर्ष पर ग्राफ्ट की गई सिग्नल लाइन शामिल होगी। यह सिग्नल लाइन एमएसीडी का ९ दिन का ईएमए है।

एक तेजी से क्रॉसओवर में, मूविंग एवरेज की तरह, एक खरीद संकेत तब होता है जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरता है। एक मंदी का संकेत तब होता है जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरता है। यदि एक उच्च ढलान एमएसीडी के साथ क्रॉसओवर होता है, तो यह क्रॉसओवर क्रमशः तेजी से या मंदी के आधार पर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत हो सकता है। एमएसीडी यह समझने के लिए एक महान संकेतक है कि कीमत में आंदोलन मजबूत या कमजोर है। एक कमजोर आंदोलन को सही करने की संभावना है और एक मजबूत आंदोलन जारी रहने की संभावना है।

विचलन को समझना भी आसान है। जब एमएसीडी मूल्य में उच्च या निम्न से विचलन करने वाला एक उच्च या निम्न स्थापित करता है तो यह एक विचलन स्थापित करता है। एक तेजी से विचलन तब होता है जब एमएसीडी में एमएसीडी पर दो बढ़ते निचले स्तर होते हैं और परिसंपत्ति मूल्य पर दो गिरते निचले स्तर होते हैं। विचलन का उपयोग बदलते रुझान को खोजने के लिए किया जा सकता है। व्यापारी हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की तलाश में होते हैं और रुझान परिवर्तन की भविष्यवाणी करना बहुत लाभदायक हो सकता है। बेशक, विचलन पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हैं और केवल अतिरिक्त जानकारी के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, मूल्य दिशा का एकमात्र संकेत नहीं।

एक तेज ढलान एक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थिति में एक स्टॉक की प्रवृत्ति जल्द ही भाप खोने और वर्तमान दिशा से सुधार या उलट देखने की संभावना है।

पायथन कार्यान्वयन

हम हमेशा की तरह एक स्टॉक चुनकर और डेटा एकत्र करके शुरू करते हैं। हमेशा की तरह, हम AMD पर अपना विश्लेषण करेंगे और डेटा लेने के लिए IEX API का उपयोग करेंगे। IEX हमेशा मेरे लिए डेटा का एक अत्यधिक विश्वसनीय स्रोत रहा है, लेकिन आप Quandl या किसी अन्य डेटा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं।

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import pyEX as p
ticker = 'AMD'
timeframe = '6m'
df = p.chartDF(ticker, timeframe)
df = df[['close']]
df.reset_index(level=0, inplace=True)
df.columns=['ds','y']
plt.plot(df.ds, df.y, label='AMD')
plt.show()

एएमडी 2018 के अंत से लेकर आज तक (2019 की शुरुआत) ।

exp1 = df.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()
macd = exp1-exp2
exp3 = macd.ewm(span=9, adjust=False).mean()
plt.plot(df.ds, macd, label='AMD MACD', color = '#EBD2BE')
plt.plot(df.ds, exp3, label='Signal Line', color='#E5A4CB')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()

यह हमें एमएसीडी बनाम सिग्नल लाइन को ग्राफ करने की अनुमति देता है. देखें कि क्या आप तेजी और मंदी क्रॉसओवर को देख सकते हैं!

एमएसीडी बनाम सिग्नल लाइन नीचे दिए गए ग्राफ की जाँच करें. क्या आप सही थे? याद रखें, एक तेजी क्रॉसओवर तब होता है जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरता है और एक मंदी क्रॉसओवर तब होता है जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरता है।

बुलिश क्रॉसओवर को हरे रंग में दर्शाया गया है, मंदी क्रॉसओवर को लाल रंग में दर्शाया गया है। उपरोक्त उदाहरण क्रॉसओवर का अध्ययन करने के लिए एमएसीडी का उपयोग करने का एक सरल तरीका था। इसके बाद, आइए ताकत का अध्ययन करें और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की जांच करें।

हम घातीय चलती औसत और MACD को लागू करके शुरू करते हैं।

exp1 = df.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()
exp3 = df.y.ewm(span=9, adjust=False).mean()
macd = exp1-exp2
plt.plot(df.ds, df.y, label='AMD')
plt.plot(df.ds, macd, label='AMD MACD', color='orange')
plt.plot(df.ds, exp3, label='Signal Line', color='Magenta')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()

नीली रेखा एएमडी शेयर की कीमत का प्रतिनिधित्व करती है, नारंगी रेखा एमएसीडी का प्रतिनिधित्व करती है हम इस MACD लाइन को शेयर की कीमत से अलग करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं और खड़ी ढलानों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

एमएसीडी 2018 के अंत से वर्तमान तिथि (शुरुआत 2019) तक। आइए पहले से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में हमारी चर्चा को याद करें। हम देख सकते हैं कि MACD समय के साथ काफी सपाट रहता है। लेकिन कुछ समय होते हैं जब MACD वक्र दूसरों की तुलना में अधिक खड़ी होता है। ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों के उदाहरण हैं। हम अपनी ओवरसोल्ड स्थितियों को हरे रंग के सर्कल और लाल सर्कल के साथ ओवरसोल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि MACD एक ओवरबोल्ड या ओवरसोल्ड स्थिति दिखाने के तुरंत बाद गति धीमी हो गई और शेयर की कीमत तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की।

हरे रंग के घेरे तेजी से बढ़ने वाले विचलन से मेल खाते हैं, लाल मंदी के विचलन से मेल खाते हैं हमने संक्षेप में एमएसीडी पर चर्चा की और क्रॉसओवर और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों में इसके उपयोग की जांच करने के लिए इसे पायथन में लागू किया। आशा है कि इस लेख ने आपको अपने ट्रेडिंग टूलबॉक्स में एक और उपकरण जोड़ने में मदद की!