सारांश

स्टेनली क्रॉल ने अपनी पुस्तक क्रॉल ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उल्लेख किया है कि उनकी लाभ लेने की विधियों को तीन भागों में विभाजित किया गया हैः जब लक्ष्य मूल्य तक पहुंच जाता है, तो स्थिति का एक तिहाई बंद हो जाएगा; एक और एक तिहाई स्थिति बंद हो जाएगी जब दीर्घकालिक प्रतिरोध और समर्थन मूल्य सीमा को तोड़ दिया जाता है; स्थिति का अंतिम एक तिहाई स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक प्रवृत्ति का पालन करेगा।

इस लेख द्वारा साझा की गई रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित है। चलती औसत रेखा का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा के रूप में किया जाता है। समापन मूल्य, उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच संबंध का उपयोग स्थिति खोलने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है। यह मानते हुए कि मूल्य प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, प्रतिशतः बैचों में लाभ प्राप्त करें।

हमें स्टॉप लॉस और लाभ लेने की आवश्यकता क्यों है?

ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत हैः हर कोई जानता है कि पदों को कैसे खोलना है, केवल पेशेवर ही जानते हैं कि पदों को कैसे बंद करना है। जैसा कि इन शब्दों से पता चलता है, बाजार से कैसे बाहर निकलना है, यह ट्रेडिंग का मुख्य कारक है, क्योंकि जब आप पदों को खोलते हैं, तो आपको केवल यह तय करने की आवश्यकता होती है कि बाजार की प्रवृत्ति शुरू होती है या नहीं। लेकिन एक बार जब आप बाजार में कूद जाते हैं, तो आपको यह तय करने की आवश्यकता होती है कि प्रवृत्ति बदल रही है या नहीं, और आपको हर समय जोखिम को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि कई व्यापारियों ने रोलर कोस्टर बाजार का अनुभव किया है, आप ट्रेन में कूदते हैं और एक छोटे लाभ या यहां तक कि नुकसान के साथ समाप्त होते हैं।

सीधे शब्दों में कहें, बंद स्थिति दो स्थितियों से ज्यादा कुछ नहीं हैः लाभ और स्टॉप लॉस लें। उदाहरण के लिए, यदि आप भाग्यशाली हैं, तो खरीद के बाद कीमत बढ़ने लगती है। इस समय, आपको लाभ लेने की समस्या पर विचार करना चाहिए। अन्यथा, हम केवल look पर पैसा कमा सकते हैं, सही जगह पर लाभ नहीं लिया, और अंत में इसे खो सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली नहीं हैं, तो खरीद के तुरंत बाद कीमत गिरना शुरू हो जाएगी। इस समय, आपको स्टॉप लॉस पर विचार करना चाहिए, या आपको स्थिति खोलने से पहले स्टॉप लॉस विकल्पों पर विचार करना चाहिए, अन्यथा छोटा नुकसान एक बड़ा नुकसान जमा करेगा।

सांख्यिकीय दृष्टिकोण से, अधिकांश हानि की स्थिति भविष्य के बाजार में लागत मूल्य पर वापस आ जाएगी। हालांकि, यदि आप एक बड़ी उलट प्रवृत्ति की एक छोटी संभावना का सामना करते हैं, तो आप सभी पिछले लाभ या यहां तक कि पूरे फंड को खो सकते हैं। इसलिए, हमारे खुदरा निवेशकों के लिए, हम बड़े लाभ कमा सकते हैं; हम छोटे लाभ कमा सकते हैं; हम छोटे नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी बड़ा पैसा नहीं खो सकते हैं। एक शब्द मेंः स्टॉप लॉस आपको जीवित रखता है, और लाभ लेने से आप बेहतर रहते हैं।

रणनीतिक तर्क

कभी-कभी जब हम सहज रूप से लाभ लेते हैं, तो बाजार मूल्य की एक बड़ी लहर हो सकती है कि हम केवल इसकी एक छोटी राशि कमाते हैं। हालांकि यह एक विफल लेनदेन नहीं है, मानसिकता से एक तरह का पछतावा होगा, इसलिए यह रणनीति बहु-स्तरीय लाभ लेने की विधि का उपयोग करेगी, अर्थात, जब फ्लोटिंग लाभ 5% तक पहुंचता है, तो पहले स्तर का सक्रिय लाभ लेने का मोड चालू हो जाता है। एक बार जब 100% फ्लोटिंग लाभ के उच्चतम बिंदु से वापस ले लिया जाता है, तो लाभ और बंद स्थिति लें; जब फ्लोटिंग लाभ 10% तक पहुंचता है, तो दूसरे स्तर का सक्रिय लाभ लेने का मोड सक्रिय हो जाता है। एक बार जब 50% फ्लोटिंग लाभ के उच्चतम बिंदु से वापस ले लिया जाता है, तो लाभ और बंद स्थिति लें; जब फ्लोटिंग लाभ 20% तक पहुंचता है, तो तीन-स्तरीय सक्रिय लाभ लेने को सक्रिय किया जाता है। एक बार जब 20% को उच्चतम बिंदु से हटा दिया जाता है, तो फ्लोटिंग मोड कम लाभ और बंद स्थिति प्राप्त करता है। यह रणनीति न केवल एक बड़ा लाभ कमाता है, बल्कि जब यह ट्रेंड आता है, तो यह रणनीति बहुत कम लाभ कमाता है।

• ऊपरी रेल को परिभाषित करें

• निचली रेल को परिभाषित करें

• चलती औसत को परिभाषित करें

• खुली लंबी स्थितिः समापन मूल्य ऊपरी रेल से अधिक है, और ऊपरी रेल चलती औसत से अधिक है

• शॉर्ट पोजीशन खुलीः बंद होने की कीमत निचली रेल से कम है और निचली रेल चलती औसत से कम है

• लंबी स्थिति बंद करनाः बंद होने की कीमत निचले ट्रैक से कम है या बंद होने की कीमत चलती औसत से कम है

• शॉर्ट पोजीशन बंद करनाः समापन मूल्य ऊपरी रेल से अधिक है, या समापन मूल्य चलती औसत से अधिक है

• स्तर 1 लंबी स्थिति लाभ लेने के लिएः स्थिति खोलने के बाद उच्चतम मूल्य खोलने की कीमत से अधिक या बराबर है, जो लाभ शुरू करने के पहले स्तर से गुणा किया गया है, और सबसे कम मूल्य स्थिति खोलने के बाद उच्चतम मूल्य से कम या बराबर है, जो फ्लोटिंग लाभ को घटाकर लाभ लेने के पहले स्तर के ट्रिगर मूल्य से गुणा किया गया है

• लेवल 2 लंबी स्थिति लाभ लेने के लिएः स्थिति खोलने के बाद उच्चतम मूल्य खोलने की कीमत से गुणा दूसरे स्तर के लाभ प्रारंभ से अधिक या उसके बराबर है, और सबसे कम मूल्य स्थिति खोलने के बाद उच्चतम मूल्य से कम या उसके बराबर है घटाया फ्लोटिंग लाभ से गुणा दूसरे स्तर के लाभ लेने के ट्रिगर मूल्य से

• स्तर 3 लंबी स्थिति लाभ लेने के लिएः स्थिति खोलने के बाद उच्चतम मूल्य तीसरे स्तर के लाभ प्रारंभ से गुणा की गई शुरुआती कीमत से अधिक या उसके बराबर है, और सबसे कम मूल्य तीसरे स्तर के लाभ लेने के लिए ट्रिगर मूल्य से गुणा की गई चलती लाभ को घटाकर स्थिति खोलने के बाद उच्चतम मूल्य से कम या उसके बराबर है

• लेवल 1 शॉर्ट पोजीशन ले लो लाभः स्थिति खोलने के बाद सबसे कम कीमत खोलने की कीमत से गुणा की गई पहली स्तर की शुरुआती लाभ से कम या बराबर है, और उच्चतम मूल्य ले लो लाभ ट्रिगर मूल्य से गुणा की गई पहली स्तर ले लो लाभ खोलने के बाद सबसे कम कीमत से अधिक या बराबर है।

• लेवल 2 शॉर्ट पोजीशन ले लो लाभः स्थिति खोलने के बाद सबसे कम कीमत खोलने की कीमत से गुणा दूसरे स्तर के शुरुआती लाभ से कम या बराबर है, और उच्चतम कीमत ले लो लाभ ट्रिगर मूल्य से गुणा दूसरे स्तर ले लो लाभ खोलने के बाद सबसे कम कीमत से अधिक या बराबर है।

• लेवल 3 शॉर्ट पोजीशन ले लो प्रॉफिटः पोजीशन खोलने के बाद सबसे कम कीमत ओपनिंग प्राइस से गुणा की गई तीसरे लेवल की शुरुआती प्रॉफिट से कम या बराबर है, और सबसे अधिक कीमत ले लो प्रॉफिट ट्रिगर वैल्यू से गुणा की गई फ्लोटिंग प्रॉफिट से अधिक सबसे कम कीमत से अधिक या बराबर है।

• लॉन्ग पोजीशन स्टॉप लॉसः बंद होने की कीमत स्टॉप लॉस कारक से गुणा खुलने की कीमत से कम या बराबर है

• शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉसः बंद होने की कीमत स्टॉप लॉस फैक्टर से गुणा खुलने की कीमत से कम या बराबर है

रणनीति कोड

उपरोक्त रणनीति तर्क के आधार पर, हम इस रणनीति को एफएमजेड क्वांट प्लेटफॉर्म पर लागू कर सकते हैं।fmz.com> लॉगिन > डैशबोर्ड > रणनीति पुस्तकालय > नई रणनीति > मेरी भाषा चुनने के लिए ऊपरी दाएं कोने में ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें, रणनीति लिखना शुरू करें, और नीचे दिए गए कोड में टिप्पणियों पर ध्यान दें।

सबसे पहले, रणनीति में उपयोग किए जाने वाले मापदंडोंः औसत लाइन लंबाई, स्टॉप लॉस रेंज, ले लाभ पैरामीटर, आदि, सभी परीक्षण डिबगिंग और अनुकूलन की सुविधा के लिए बाहरी मापदंडों के रूप में परिभाषित कर रहे हैं।

/ / Define parameters
LENGTH := 100; // moving average parameter
STOP_LOSS := 3; // Stop Loss range

// Define the take profit parameter
STARTPER1 := 5; // Level 1 tracking take profit, start from profit reaches 5%
STOPPER1 := 100; // Level 1 tracking take profit, profit retracement 100% triggers it
STARTPER2 := 10; // Level 2 tracking take profit, start from profit reaches 10%
STOPPER2 := 50; // Level 2 tracking take profit, profit retracement 50% trigger it
STARTPER3 := 20; // Level 3 tracking take profit, start from profit reaches 20%
STOPPER3 := 20; // Level 3 tracking take profit, profit retracement 20% trigger

इसके बाद, आज और कल की कीमत और कल की कीमत के उतार-चढ़ाव के आधार पर एक मूल्य सीमा निर्धारित करें। इस मूल्य सीमा और चलती औसत के साथ सापेक्ष स्थिति संबंध के माध्यम से, न केवल खरीद और बिक्री खुले पदों के संकेत को अच्छी तरह से ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि सदमे की अवधि में खुले पदों की संख्या और निकासी की परिमाण को भी कम किया जा सकता है।

/ / Define the upper and lower intervals
NN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; // current number of cycles
TODAY_OPEN := VALUEWHEN(NN = 1, O); // Opening price of the day
TODAY_HIGH := HHV(H, NN); // The highest price of the day
TODAY_LOW := LLV(L, NN); // lowest price of the day
YESTERDAY_HIGH := REF(TODAY_HIGH, NN); // Yesterday's highest price
YESTERDAY_LOW := REF(TODAY_LOW, NN); // yesterday's lowest price
BAND := YESTERDAY_HIGH - YESTERDAY_LOW; // Yesterday amplitude
UPPERLINE : TODAY_OPEN + BAND; // upper line
LOWERLINE : TODAY_OPEN - BAND; // lower line
MYMA:MA(CLOSE, LENGTH); // Moving average

फिर, यह उद्घाटन और समापन पदों के लिए तर्क कोड है। जब समापन मूल्य ऊपरी रेल से अधिक हो और ऊपरी रेल चलती औसत से अधिक हो, तो लंबी स्थिति खोलें; जब समापन मूल्य निचली रेल से कम हो और निचली रेल चलती औसत से छोटी हो, तो छोटी स्थिति खोलें; समापन स्थिति की स्थिति उद्घाटन स्थिति की स्थिति के विपरीत हैः जब समापन मूल्य निचली रेल से कम हो, या समापन मूल्य चलती औसत से कम हो, तो लंबी स्थिति बंद करें; जब समापन मूल्य ऊपरी रेल से अधिक हो, या समापन मूल्य चलती औसत से अधिक हो, तो छोटी स्थिति बंद करें।

// open the position
C > UPPERLINE AND UPPERLINE > MYMA, BK; // Open long position
C < LOWERLINE AND LOWERLINE < MYMA, SK; // Open short position

// close the position
C < LOWERLINE OR C < MYMA, SP; // Close long position
C > UPPERLINE OR C > MYMA, BP; // Close short position

अंत में, यह स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट हिस्सा है जिसका हमने इस लेख में उल्लेख किया है। चाहे यह लाभ लेने के लिए लंबी या छोटी स्थिति हो, इसे तीन चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण को वर्तमान बाजार मूल्य उतार-चढ़ाव और लाभप्रदता के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। और यह समायोजन बाहरी मापदंडों पर सेट किया गया है, आप विभिन्न बाजार स्थितियों और विविधता की स्थिति के अनुसार ठीक समायोजन कर सकते हैं।

स्टॉप लॉस भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी स्थिति को खोलकर पैसा कमाना असंभव है। कभी-कभी बाजार हमारी अपेक्षाओं के विपरीत होता है, इसलिए स्टॉप लॉस बिल्कुल आवश्यक है। इस लेख का स्टॉप लॉस सरल और हिंसापूर्ण है, अर्थात, जब फ्लोटिंग लॉस एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो सभी पद बंद हो जाएंगे।

// long position take profit
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER1) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER1, SP;  // level 1
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER2) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER2, SP;  // level 2
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER3) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER3, SP;  // level 3

// short position take profit
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER1) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER1, BP;  // level 1
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER2) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER2, BP;  // level 2
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER3) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER3, BP;  // level 3

// stop loss
C <= BKPRICE * (1 - STOP_LOSS * 0.01), SP;  // long position
C >= SKPRICE * (1 + STOP_LOSS * 0.01), BP;  // short position

इसके अतिरिक्त, हमने प्रसंस्करण को अधिक पूर्ण बनाने के लिए ऑर्डर डेलिगेशन विधि, साथ ही सिग्नल फ़िल्टरिंग भी निर्धारित की।

// Set the order commission method
SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SK,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(BP,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SP,NEW_ORDER);

// Set the signal filtering method
AUTOFILTER;

रणनीति बैकटेस्ट

परीक्षण वातावरण

• व्यापारिक विविधताः रेबर इंडेक्स
• समयः 22 फरवरी 2015 से 18 सितंबर 2019
• चक्रः एक घंटा
• स्लिपगेजः खुलने और बंद होने वाली स्थिति की कीमत के लिए 2 पिप्स
• शुल्कः सामान्य विनिमय मानक का 2 गुना

प्रदर्शन रिपोर्ट

निधि वक्र

प्रतिलिपि रणनीति

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