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स्टोकैस्टिक + आरएसआई, डबल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2022-05-25 16:12:14
टैगःस्टोचआरएसआई

यह रणनीति क्लासिक आरएसआई रणनीति को जोड़ती है जब आरएसआई 70 से ऊपर बढ़ता है (या 30 से नीचे गिरने पर खरीदता है), जब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 80 के मूल्य से अधिक होता है (और जब यह मूल्य 20 से कम होता है) तो बेचने के लिए क्लासिक स्टोकेस्टिक स्लो रणनीति के साथ।

यह सरल रणनीति केवल तभी सक्रिय होती है जब आरएसआई और स्टोकैस्टिक दोनों एक साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में होते हैं। एस एंड पी 500 का एक घंटे का चार्ट हाल ही में इस दोहरी रणनीति के साथ काफी अच्छी तरह से काम किया।

वैसे इस रणनीति को स्टोकैस्टिक आरएसआई के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो केवल आरएसआई को मापता है।

सभी ट्रेडिंग में उच्च जोखिम शामिल होता है; अतीत का प्रदर्शन जरूरी नहीं कि भविष्य के परिणामों का संकेत हो।

बैकटेस्ट

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/


///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)


///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

if (not na(k) and not na(d))
    if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
 
 
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
 
 
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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