इस रणनीति में चलती औसत और एओ ऑसिलेटर का संयोजन करके रुझानों और व्यापार में गिरावट की पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य कीमतों में उतार-चढ़ाव में अल्पकालिक उलटफेर को पकड़ना है।
रणनीति तर्क:
एक चलती औसत प्रणाली बनाने के लिए तेज ईएमए और धीमी एसएमए की गणना करें।
तेज़ और धीमी आरओ रेखाओं और उनके बीच अंतर की गणना करें।
जब तेजी से एमए धीमी एमए से पार हो जाता है, तो लंबा हो जाता है, बंद धीमी एमए से ऊपर होता है, और एओ बढ़ता है।
जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे जाता है, तो शॉर्ट करें, बंद धीमी एमए से नीचे है, और एओ गिरता है।
एओ गलत संकेतों से बचने के लिए मतभेदों की तुलना करता है।
लाभः
एमए मुख्य रुझान को निर्धारित करता है, एओ बार उलटफेर।
एओ अंतर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है।
संकेतकों का संयोजन सटीकता में सुधार करता है।
जोखिमः
एमए और एओ को बाजार स्थितियों से मेल खाने के लिए आवश्यक समायोजन।
एमए और एओ दोनों में विलंब है, संभावित रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां गायब हैं।
विभिन्न बाजारों में इसे रोकना मुश्किल है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।
संक्षेप में, यह रणनीति व्यापार के लिए एमए और एओ की ताकतों को जोड़ती है। इससे कुछ हद तक संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है लेकिन स्थिर रिटर्न के लिए जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उचित स्टॉप अभी भी आवश्यक हैं।
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA&AO", overlay = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "Month"), input(1, "Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
true
//Inputs
fast_ma = input(8, title="Fast EMA", minval=2)
slow_ma = input(20, minval=1, title="Slow SMA")
AO_fast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
AO_slow = input(8, minval=1, title="Awesome Length Slow")
//MA
fast = ema(close, fast_ma)
slow = sma(close, slow_ma)
//AO
AO_1 = sma(hl2, AO_fast)
AO_2 = sma(hl2, AO_slow)
dif = AO_1 - AO_2
AO = dif>=0? dif > dif[1] ? 1 : 2 : dif > dif[1] ? -1 : -2
long = crossover(fast, slow) and close > slow and abs(AO)==1
short = fast < slow and close < slow and abs(AO)==2
long_condition = long and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = short
strategy.close('BUY', when=short_condition)
plot(fast, color=color.green)
plot(slow, color=color.red)