यह एक दोहरी उतार-चढ़ाव ट्रैकिंग रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति है जो अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करने के लिए स्टोकैस्टिक संकेतक रिवर्सल रणनीति और चाइकिन अस्थिरता संकेतक को जोड़ती है। रणनीति का उद्देश्य ट्रेंड रिवर्सल बिंदुओं पर मुनाफे को कैप्चर करना है और मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
इस रणनीति के दो भाग हैंः
यह भाग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए स्टोकैस्टिक संकेतक की फास्ट लाइन और स्लो लाइन का उपयोग करता है। यह तब लंबा हो जाता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से कम हो और फास्ट लाइन स्लो लाइन से ऊपर हो। यह तब छोटा हो जाता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से अधिक हो और फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे हो।
यह सूचक एक समय अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच स्प्रेड में परिवर्तन की गणना करता है। जब स्प्रेड व्यापक होता है, तो यह बढ़ती अस्थिरता का संकेत देता है और एक छोटी स्थिति ली जा सकती है। जब स्प्रेड संकीर्ण होता है, तो यह अस्थिरता में कमी का संकेत देता है और एक लंबी स्थिति ली जा सकती है।
अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल दो भागों के संकेतों का एक संयोजन है। जब स्टोकैस्टिक इंडिकेटर सिग्नल और अस्थिरता इंडिकेटर सिग्नल सहमत होते हैं, तो वह संकेत लिया जाता है। अन्यथा, यदि दो संकेत असहमत हैं तो कोई व्यापार नहीं किया जाता है।
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
दो अलग-अलग प्रकार के संकेतकों का संयोजन सिग्नल की सटीकता में सुधार करता है।
दोहरी पुष्टि तंत्र झूठे संकेतों को कम करता है और जोखिम को नियंत्रित करता है।
मुख्य व्यापारिक दिशा के रूप में उलटफेर पर ध्यान केंद्रित करने से रुझान के मोड़ पर लाभ हो सकता है।
लचीली पैरामीटर सेटिंग्स इसे विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुकूल बनाती हैं।
सूचक मापदंडों का ठीक से समायोजन अनुकूलन की अनुमति देता है।
इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः
रिवर्स सिग्नल को गलत तरीके से आंका जा सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। पैरामीटर को समायोजित करने से गलत आकलन की संभावना कम हो सकती है।
तेजी से बढ़ती अस्थिरता के दौरान शॉर्टिंग करने से नुकसान का जोखिम होता है। स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।
अत्यधिक बाजार उतार-चढ़ाव के दौरान दो संकेतकों का संयोजन विफल हो सकता है। जब तक संकेतकों को स्थिर नहीं कर लेते तब तक व्यापार को रोकना विचार करें।
दो संकेतकों की निगरानी करने से कार्यभार बढ़ जाता है। स्वचालित व्यापार कार्यभार को कम कर सकता है।
इस रणनीति के लिए सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैंः
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अधिक मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।
कई पुष्टिकरण बनाने के लिए मात्रा आदि जैसे अन्य पुष्टिकरण संकेतक जोड़ें।
जोखिम को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जैसे ट्रेलिंग स्टॉप, जोन स्टॉप आदि जोड़ें।
लाभ दक्षता बढ़ाने के लिए फिक्स्ड फ्रैक्शनल, केली आदि जैसे धन प्रबंधन को अनुकूलित करें।
विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के साथ अधिक उत्पादों और समय सीमाओं पर प्रयोज्यता का परीक्षण करें।
यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल के लिए दोहरे संकेतकों को जोड़ती है, जिसमें प्रतिवर्तन को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें उच्च संकेत सटीकता और अच्छे जोखिम नियंत्रण जैसे फायदे हैं, और इसमें सुधार के लिए जगह है। मापदंडों, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट आदि में अनुकूलन के साथ, इसे एक मजबूत मध्यम से दीर्घकालिक प्रतिवर्तन ट्रेडिंग रणनीति में बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 29/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChaikinVolatility(Length, ROCLength, Trigger) =>
pos = 0
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos := iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chaikin Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCV = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChaikinVolatility = ChaikinVolatility(LengthCV, ROCLength, Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChaikinVolatility == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChaikinVolatility == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )