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ईएमए क्रॉसओवर और बीयर पावर संकेतकों पर आधारित अल्पकालिक मंदी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 14:00:41
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अवलोकन

यह रणनीति EMA क्रॉसओवर सूचक और भालू शक्ति सूचक को जोड़कर अल्पकालिक मंदी संकेत उत्पन्न करती है। ईएमए क्रॉसओवर प्रवृत्ति का न्याय करता है जबकि भालू शक्ति शॉर्ट बिक्री के समय को इंगित करती है। यह रणनीति बाजार सुधारों को पकड़ने के लिए अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

ईएमए क्रॉसओवरः 2/20 अवधि के घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना करता है और मूल्य ईएमए से नीचे होने पर बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
भालू शक्तिः शक्ति मूल्य के रूप में दिन के समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच अंतर की गणना करता है। बिक्री सीमा से अधिक शक्ति मूल्य मंदी संकेत देता है (संक्षेप में -1); खरीद सीमा से कम शक्ति मूल्य तेजी संकेत देता है (लंबे समय के लिए 1); अन्यथा तटस्थ के लिए 0।
दोनों संकेतकों को मिलाकर, लघु संकेत उत्पन्न होता है जब ईएमए क्रॉसओवर <0 और असर शक्ति <-1 हो।
रणनीति बिक्री संकेत के आधार पर शॉर्ट खोलती है और बाहर निकलने के संकेत के आधार पर स्थिति बंद करती है। रिवर्स पैरामीटर लंबी / छोटी दिशाओं को स्विच कर सकता है।

लाभ

ईएमए क्रॉसओवर अग्रिम में रुझान उलटने के बिंदुओं की भविष्यवाणी कर सकता है।
मंदी की शक्ति दिन के भीतर भारी गिरावट के दौरान शॉर्ट-सेलिंग के अवसरों को पकड़ती है।
दो संकेतकों का संयोजन झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने और मजबूत मंदी गति की पहचान करने में मदद करता है।
लचीले मापदंड विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरणों के अनुकूल हैं।
प्रतिवर्तन कार्य दो तरफा बाजारों के अनुकूल है।

जोखिम

ईएमए क्रॉसओवर इष्टतम मोड़ बिंदुओं से पीछे रह सकता है।
सीमाबद्ध समेकन के दौरान भालू शक्ति झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है।
यह मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने में विफल रहता है, जिसमें फंसने का खतरा होता है।
बहुत कम ईएमए अवधि या बहुत अधिक बिक्री सीमा जैसे अनुचित सेटिंग्स के कारण आवश्यक पैरामीटर ट्यूनिंग से झूठे संकेत बढ़ सकते हैं।
नियोजित ट्रेडिंग सत्रों से बचने के लिए प्रमुख आर्थिक घटनाओं पर ध्यान दें।

सुधार

प्रति व्यापार हानि की सीमा में स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें।
कमजोर मंदी संकेतों से बचने के लिए गति संकेतक जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
प्रमुख प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने और विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए लंबी अवधि के ईएमए जोड़ें।
अनुकूलनशील ईएमए अवधि और गतिशील बिक्री सीमा जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
लघु, मध्यम और दीर्घकालिक संकेतकों को शामिल करने के लिए कई समय सीमाओं को जोड़ने पर विचार करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति पहले प्रमुख प्रवृत्ति और उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करती है, फिर भालू शक्ति संकेतक का उपयोग करके मजबूत इंट्राडे सेल-ऑफ अवसरों को पकड़ती है, जिससे एक मजबूत अल्पकालिक मंदी रणनीति बनती है। इसके फायदे इसकी सादगी, विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन और लंबी / छोटी दिशाओं को उलटने की क्षमता में निहित हैं। हालांकि, अनुपलब्ध इष्टतम बिंदुओं और झूठे संकेत उत्पन्न करने जैसे जोखिम बने हुए हैं। पैरामीटर अनुकूलन में और सुधार, फिल्टर जोड़ना और स्टॉप लॉस रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel,BuyLevel) =>
    pos = 0.0
    value =  close < open  ?  
                 close[1] > open ?  math.max(close - open, high - low): high - low: 
                     close > open ? 
                         close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close): math.max(open - low, high - close): 
                             high - close > close - low ? 
                                 close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low : 
                                  high - close < close - low ? 
                                   close > open ? math.max(close - low, high - close) : open - low : 
                                      close > open ? math.max(close[1] - open, high - close) :
                                       close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
    pos := value > SellLevel ? -1 :
    	     value <= BuyLevel ? 1 :nz(pos[1], 0) 

    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bear Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bear Power ═════●'
SellLevel = input.float(10, step=0.01, group=I2)
BuyLevel = input.float(1, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel,BuyLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

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