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आरएसआई उभरती क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 17:08:31
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अवलोकन

आरएसआई राइजिंग क्रिप्टो ट्रेंडिंग रणनीति क्रिप्टो और शेयर बाजारों में लंबी समय सीमा (4h+) के लिए डिज़ाइन की गई एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है।

यह साइडवेज बाजारों में व्यापार से बचने के लिए बोलिंगर बैंड और आरओसी के साथ संयुक्त बढ़ते और गिरते रुझानों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करता है। परीक्षणों से, यह फिएट के मुकाबले क्रिप्टो के खिलाफ क्रिप्टो व्यापार करने के लिए बेहतर काम करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में निम्नलिखित संकेतकों का प्रयोग किया गया हैः

आरएसआई - बढ़ते/घटते रुझानों की पहचान करने के लिए
बोलिंगर बैंड - साइडवेज बाजारों की पहचान करने के लिए
आरओसी - रुझान की दिशा की पुष्टि करने के लिए

व्यापार के विशिष्ट नियम इस प्रकार हैंः

प्रवेश नियम

लंबी प्रविष्टिः आरएसआई बढ़ रहा है और बीबी और आरओसी के लिए साइडवेज बाजार नहीं संक्षिप्त प्रविष्टिः आरएसआई गिर रहा है और बीबी और आरओसी के लिए साइडवेज बाजार नहीं

बाहर निकलने के नियम

जब विपरीत संकेत ट्रिगर किया जाता है बाहर निकलें

लाभ विश्लेषण

आरएसआई का उपयोग करके शुरुआती रुझान मोड़ बिंदुओं को पकड़ता है
बी.बी. का उपयोग करके साइडवेज बाजारों में फंसने से बचता है
आरओसी ने अधिक मजबूत संकेतों के लिए रुझान की दिशा की पुष्टि की
लंबी अवधि के व्यापार और रुझानों को पकड़ने के लिए अच्छा है
फिएट जोखिम से बचने के लिए क्रिप्टो/क्रिप्टो जोड़े के लिए बेहतर

जोखिम विश्लेषण

कोई स्टॉप लॉस नहीं, इसलिए बड़े नुकसान का खतरा है।
खराब बीबी और आरओसी मापदंडों से चूक गए ट्रेड या खराब संकेत हो सकते हैं
शुद्ध रूप से तकनीकी इसलिए प्रमुख ब्लैक स्वान घटनाओं को याद करता है

स्टॉप लॉस बढ़ाएं, बीबी/आरओसी मापदंडों का अनुकूलन करें और मौलिक विश्लेषण को शामिल करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को सुधारने के कुछ तरीके हैंः

जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें और प्रति ट्रेड अधिकतम हानि निर्धारित करें।
सर्वोत्तम सेटिंग्स खोजने के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से बीबी और आरओसी मापदंडों का अनुकूलन करें।
मल्टी-इंडिकेटर सिग्नल विश्वसनीयता के लिए एमएसीडी, केडी जैसे अतिरिक्त संकेतक शामिल करें।
जाल से बचने के लिए अस्थिरता के दौरान ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक तरलता मॉडल बनाएं।
स्वचालित रूप से मापदंडों और संकेत भार को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
अधिक अनुकूलन क्षमता के लिए एक्सचेंज तरलता और धन प्रवाह जैसे ऑन-चेन डेटा को शामिल करें।

सारांश

आरएसआई राइजिंग क्रिप्टो ट्रेंड रणनीति आरएसआई प्लस बीबी और आरओसी का उपयोग करके लंबे समय तक क्रिप्टो रुझानों को पकड़ती है। लाभ तेजी से प्रवृत्ति उलट को पकड़ना और जाल से बचना है। कमजोरियां कोई स्टॉप लॉस और पैरामीटर निर्भरता नहीं हैं। स्टॉप लॉस, अनुकूलन, मशीन लर्निंग जैसे सुधार इसे अधिक मजबूत बना सकते हैं।

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period: 2h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "RSI Rising", overlay = true, initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)

/////////////////////
source          = close
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upperx           = basis + dev
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bbr_len         = 21
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bbr_std_thresh  = 0.1
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////////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


sourcex = close
length = 2
pcntChange = 1

roc = 100 * (sourcex - sourcex[length])/sourcex[length]
emaroc = ema(roc, length/2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))


periods = input(19)
smooth = input(14, title="RSI Length" )
src = input(low, title="Source" )


rsiClose = rsi(ema(src, periods), smooth)
long=rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
short=not rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()


if(time_cond)
    strategy.entry('long',1,when=long)
    strategy.entry('short',0,when=short)

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