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दोहरी उलट ओवरलैप चयन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 16:56:56
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अवलोकन

डबल रिवर्सल ओवरलैप सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी में परिसंपत्ति आवंटन और समय व्यापार प्राप्त करने के लिए ओवरबोल्ड ओवरसोल्ड फ़िल्टर के साथ रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीतियों का संयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ओवरबोल्ड ओवरसोल्ड संकेतक का उपयोग करके तर्कहीन विस्तारित क्षेत्रों में अनावश्यक ट्रेडों से बचते हुए ट्रेंड रिवर्सल बिंदुओं पर लंबी और छोटी स्थिति लेना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो ओवरलैप उप-रणनीतियां शामिल हैंः

  1. 123 प्रतिवर्तन रणनीति

यह रणनीति दो लगातार दिनों के समापन मूल्य उलट के आधार पर रिवर्स सिग्नल का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह लंबे समय तक जाता है यदि समापन मूल्य पिछले दो दिनों में बढ़ता है और 9-दिवसीय धीमी स्टोकैस्टिक 50 से नीचे है, और कम हो जाता है यदि समापन मूल्य पिछले दो दिनों में गिरता है और 9-दिवसीय तेजी से स्टोकैस्टिक 50 से ऊपर है। इस रिवर्स रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट को पकड़ना है।

  1. डीएसएस ऑसिलेटर रणनीति

यह रणनीति ओवरबॉट-ओवरसोल्ड विश्लेषण के लिए डीएसएस ऑसिलेटर का उपयोग करती है। यह लंबी जाती है यदि 5-दिवसीय एमए 10-दिवसीय एमए और 20 ओवरसोल्ड स्तर से नीचे है, और छोटी जाती है यदि 5-दिवसीय एमए 10-दिवसीय एमए और 80 ओवरसोल्ड स्तर से ऊपर है। यह ओवरबॉट-ओवरसोल्ड रणनीति तर्कहीन क्षेत्रों में अनावश्यक ट्रेडों से बचने में मदद करती है।

अंतिम संकेत तभी उत्पन्न होता है जब दोनों रणनीतियाँ सहमत होती हैं। यह दोनों प्रकार की रणनीतियों की ताकतों को जोड़कर लाभप्रदता में सुधार करती है।

लाभ विश्लेषण

  1. रिवर्स और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड रणनीतियों के लाभों को जोड़ती है-अल्पकालिक रिवर्स को पकड़ती है जबकि तर्कहीन क्षेत्र ट्रेडों से बचती है।

  2. सरल तर्क और कुछ पैरामीटर 123 रिवर्स को लागू करना आसान बनाते हैं। डीएसएस मजबूत ओवरबॉट-ओवरसोल्ड विश्लेषण के लिए डबल स्मूथिंग का उपयोग करता है।

  3. यह संयोजन झूठे संकेतों को कम करके संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करता है।

  4. लचीले मापदंड समायोजन से विभिन्न बाजारों के लिए रणनीति अनुकूलित होती है।

जोखिम विश्लेषण

  1. रिवर्सल रणनीतियों में पिकअप पेनी जोखिम और विभिन्न बाजारों में व्हिपसा शामिल हैं।

  2. डीएसएस अनुकूलन कठिन और मापदंडों के प्रति संवेदनशील है।

  3. भिन्न संकेत व्यापार के अवसरों को खो सकते हैं।

  4. सरल मूल्य संकेतक लाभप्रदता को सीमित करते हैं।

समाधान:

  1. व्हीपसा जोखिम को कम करने के लिए रखरखाव अवधि को छोटा करें।

  2. सफल उदाहरणों के आधार पर सावधानीपूर्वक पैरामीटर ट्यूनिंग।

  3. रणनीति में सुधार के लिए फ़िल्टर जोड़ें।

  4. प्रवेश समय या स्थिति आकार अनुकूलित करें.

सुधार दिशाएँ

  1. सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए अन्य रिवर्स इंडिकेटरों का परीक्षण करें।

  2. आरएसआई जैसे वैकल्पिक ओवरबोल्ड-ओवरसोल्ड संकेतकों का अन्वेषण करें।

  3. मुनाफे को लॉक करने और घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।

  4. विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।

  5. गतिशील पैरामीटर समायोजन पर विचार करें।

  6. सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं।

निष्कर्ष

डबल रिवर्सल ओवरलैप सेलेक्टिव रणनीति रिवर्सल और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से परिसंपत्ति आवंटन और टाइमिंग ट्रेडिंग कार्यक्षमता दोनों प्रदान करती है। इसमें लचीले मापदंडों, सरल तर्क और आसान कार्यान्वयन जैसे फायदे हैं, जो तर्कहीन क्षेत्रों में शोर ट्रेडों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करते हैं। लेकिन रिवर्सल जोखिम और पैरामीटर अनुकूलन कठिनाइयों जैसी सीमाएं मौजूद हैं। भविष्य में सुधार स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन, मशीन लर्निंग को शामिल करने आदि से आ सकते हैं। कुल मिलाकर, यह एक मजबूत मात्रात्मक ट्रेडिंग समाधान प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
// 
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
    pos = 0
    xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
    xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
    xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
    pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
	         iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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