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1-3-1 लाल हरा कैंडलस्टिक रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-27 16:00:41
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अवलोकन

1-3-1 लाल हरी मोमबत्ती उल्टा करने की रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो मोमबत्ती पैटर्न के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह खरीद के अवसरों की तलाश करती है जब 1 लाल मोमबत्ती को 3 बाद के हरी मोमबत्तियों द्वारा उल्टा किया जाता है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

  1. जांचें कि क्या वर्तमान कैंडलस्टिक एक लाल मोमबत्ती है, यानी बंद कीमत खोलने की कीमत से कम है
  2. जांचें कि क्या पिछले 3 मोमबत्तियाँ हरी मोमबत्तियाँ हैं, यानी बंद कीमत खुली कीमत से अधिक है
  3. जांचें कि क्या अंतिम हरी मोमबत्ती की बंद कीमत पिछली 2 हरी मोमबत्तियों से अधिक है
  4. यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो लाल मोमबत्ती के बंद होने पर लंबे समय तक जाएं
  5. लाल मोमबत्ती की सबसे कम कीमत पर स्टॉप लॉस सेट करें
  6. प्रवेश मूल्य पर लाभ लेने के लिए सेट करें और प्रवेश से स्टॉप लॉस तक की दूरी

इस रणनीति के साथ, जब लाल मोमबत्ती उलट जाती है, तब हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बाद की प्रवृत्ति ऊपर की ओर होने की संभावना है। जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट किए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

1-3-1 लाल हरे रंग की रिवर्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान
  2. संकेतकों पर निर्भरता के बिना कैंडलस्टिक पैटर्न सुविधाओं का उपयोग करता है, अति अनुकूलन समस्याओं से बचता है
  3. निष्पक्ष निष्पादन के लिए स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम हैं
  4. प्रत्येक व्यापार के जोखिम/लाभ को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करता है
  5. अच्छा बैकटेस्ट परिणाम, लाइव ट्रेडिंग में अच्छी तरह से अनुवाद करने की संभावना है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिमों पर ध्यान देंः

  1. मोमबत्ती के पैटर्न भविष्य के कदमों की पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, कुछ अनिश्चितता मौजूद है
  2. केवल एक प्रविष्टि, स्टॉक विशिष्टताओं के कारण कम जीत दर हो सकती है
  3. बाजार के रुझान पर कोई विचार नहीं, निरंतर गिरावट के दौरान जोखिम धारण करना
  4. ट्रेडिंग लागत और फिसलन को ध्यान में नहीं रखता है, वास्तविक प्रदर्शन बदतर हो सकता है

समाधान:

  1. संकेतों को फ़िल्टर करने और प्रवेश सफलता दर में सुधार करने के लिए एमए आदि के साथ संयोजन पर विचार करें
  2. स्थिति आकार समायोजित करें, कई प्रविष्टियों में स्केल करें
  3. बाजार की स्थितियों के आधार पर स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से समायोजित करें या ट्रेडिंग को रोकें
  4. विभिन्न स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट अनुपातों का परीक्षण करें
  5. व्यापार लागत सहित वास्तविक प्रदर्शन का परीक्षण करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कुछ तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. बाजार सूचकांक फ़िल्टरिंग - लघु/मध्यम अवधि के बाजार की प्रवृत्ति के आधार पर फ़िल्टर संकेत, ऊपर की प्रवृत्ति में लंबा जाना और नीचे की प्रवृत्ति में व्यापार बंद करना

  2. वॉल्यूम की पुष्टि - केवल तभी करें जब ग्रीन कैंडल वॉल्यूम बढ़े

  3. स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट रेशियो को अनुकूलित करें - इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न रेशियो का परीक्षण करें

  4. एकल व्यापार जोखिम को कम करने के लिए स्थिति आकार अनुकूलन - कई प्रविष्टियों में स्केल

  5. उच्च संभावना प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ें - उदाहरण के लिए एमए, अस्थिरता आदि

  6. बड़े डेटा पर मशीन लर्निंग - बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा एकत्र करें और एमएल के माध्यम से इष्टतम पैरामीटर सीमाओं को प्रशिक्षित करें

निष्कर्ष

1-3-1 लाल हरे रंग की रिवर्सल रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। इसमें स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम और अच्छे बैकटेस्ट परिणाम हैं। कुछ अनुकूलन उपायों के साथ, यह एक विश्वसनीय मात्रा व्यापार रणनीति बन सकती है। पूंजी का सही प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है।

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
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