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गति पलटाव बहु-समय-सीमा रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 10:42:54
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न समय सीमाओं में गति संकेतक को जोड़ती है ताकि कई समय पैमाने पर प्रवृत्ति उलट को पहचाना जा सके। यह अल्पकालिक उलटों और मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के लिए (उच्चतम-निम्नतम) / क्लोज संकेतक का पता लगाने के लिए स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग करता है, जिससे कई समय आयामों में उलट का पता लगाया जा सकता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो घटक शामिल हैंः

  1. 123 प्रतिवर्तन

यह स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन क्रॉसिंग का उपयोग करता है धीमी रेखा से नीचे के साथ-साथ मूल्य उलटपैठ पैटर्न की पहचान करने के लिए अल्पकालिक प्रवृत्ति उलटपैठ। विशेष रूप से, यह लंबे समय तक जाता है जब कीमत पिछले बंद से अधिक बंद हो जाती है और स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे और 50 से नीचे पार हो जाती है; यह कम हो जाता है जब कीमत पिछले बंद से कम बंद हो जाती है और स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन धीमी रेखा से ऊपर और 50 से ऊपर पार हो जाती है। इस भाग का उद्देश्य ओवरबॉट / ओवरसोल्ड रीडिंग के आधार पर औसत रिवर्स सेटअप को कैप्चर करना है।

  1. (उच्चतम-निम्नतम) /नज़दीकी संकेतक

यह संकेतक वर्तमान बार की अस्थिरता को मापता है। उच्च मूल्य वृद्धिशील अस्थिरता और संभावित उलटफेर का संकेत देते हैं, जबकि निम्न मूल्य कम अस्थिरता और प्रवृत्ति निरंतरता का संकेत देते हैं। रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति उलटफेर की पहचान करने के लिए इस संकेतक के एसएमए का उपयोग करती है।

इन दोनों घटकों के संयोजन से रणनीति अल्प और मध्यम से दीर्घ अवधि के समय-सीमाओं में उलटफेर का पता लगाने में सक्षम होती है।

लाभ

  • बहु-समय-सीमा संकेतकों के साथ बेहतर सटीकता

    अल्पकालिक और मध्यम से दीर्घकालिक दोनों संकेतकों का प्रयोग सिग्नल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और झूठे संकेतों से बचा जाता है।

  • लचीले संकेतक पैरामीटर

    स्टोकैस्टिक और (एच-एल) /सी दोनों के मापदंडों को बाजार व्यवस्थाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति मजबूत हो जाती है।

  • सरल और सहज तर्क

    स्टोकैस्टिक के साथ मूल और एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में, ढांचा सरल और समझने में आसान है।

  • विस्तार योग्य

    सरल ढांचा बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अधिक संकेतकों को आसानी से शामिल करने की अनुमति देता है।

जोखिम

  • निरंतर रुझान में कम प्रदर्शन हो सकता है

    औसत-वापसी की प्रकृति इसे मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों के लिए कम आदर्श बनाती है। मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

  • झूठे संकेतों का जोखिम

    स्टोकैस्टिक और (एच-एल) /सी असामान्य बाजारों में गलत संकेत दे सकते हैं। झूठे संकेतों के जोखिमों का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

  • संकेतक को समायोजित करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है

    बदलते बाजारों के लिए मापदंडों को अनुकूलित किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

  • उपयुक्त स्थिति आकार की आवश्यकता

    रिवर्स रणनीति के रूप में, स्थिति आकार पर सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

बढ़ोतरी के अवसर

  • मल्टीफैक्टर मॉडल में अधिक कारक

    मल्टीफैक्टर मॉडल बनाने के लिए वॉल्यूम, अन्य रिवर्स इंडिकेटर जैसे अतिरिक्त कारकों को जोड़ा जा सकता है।

  • स्टॉप लॉस लागू करें

    समय पर स्टॉप लॉस या चलती आधार एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

  • पैरामीटर अनुकूलन

    आनुवंशिक एल्गोरिदम जैसे अधिक व्यवस्थित पैरामीटर ट्यूनिंग विधियों की खोज की जा सकती है।

  • मशीन लर्निंग

    एमएल एल्गोरिदम उलटा पूर्वानुमान सटीकता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।

  • भावना विश्लेषण

    सामाजिक भावना जैसे वैकल्पिक आंकड़ों को शामिल करने से उलटफेर की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

यह रणनीति समय सीमाओं में उलटफेर की पहचान करने के लिए अल्पकालिक और मध्यमकालिक संकेतकों को जोड़ती है। इसमें लचीले मापदंडों, सरल संरचना, विस्तारशीलता जैसे फायदे हैं। अगले चरणों में अधिक कारक, स्टॉप लॉस, मापदंड अनुकूलन, मशीन लर्निंग शामिल हो सकते हैं ताकि लाभप्रदता और जोखिम प्रबंधन में और सुधार हो सके। कुल मिलाकर, यह एक अभिनव रणनीति है जो शोध और आवेदन के लायक है।

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
    xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
    pos = 0.0
    pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
    	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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