अस्थिरता निचोड़ ब्रेकआउट रणनीति एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो ब्रेकआउट और प्रवृत्ति संकेतों की निगरानी करके प्रमुख बाजार आंदोलनों को पकड़ने के लिए बोलिंगर बैंड (बीबी) और केल्टनर चैनल (केसी) को एकीकृत करती है। यह रणनीति बाजार संपीड़न (कम अस्थिरता) और बाद के ब्रेकआउट (उच्च अस्थिरता) की अवधि पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य प्रमुख मूल्य आंदोलनों की शुरुआत से पहले बाजार में प्रवेश करना है।
अस्थिरता निचोड़ ब्रेकआउट रणनीति का मूल बाजार अस्थिरता में कमी और वृद्धि की पहचान करना है। बोलिंगर बैंड कीमतों के मानक विचलन की गणना करके बनते हैं, जबकि केल्टनर चैनल औसत सच्ची सीमा (एटीआर) पर आधारित होता है। जब बोलिंगर बैंड केल्टनर चैनल के भीतर संपीड़ित होते हैं, तो यह बाजार अस्थिरता में कमी का संकेत देता है, जिससे संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण मूल्य ब्रेकआउट होता है। रणनीति यह जांचकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है कि क्या बोलिंगर बैंड केल्टनर चैनल के भीतर हैं और क्या कीमत बोलिंगर बैंड की सीमाओं से ऊपर या नीचे टूटती है। इसके अलावा, रणनीति संकेतों की वैधता को बढ़ाने के लिए घातीय चलती औसत (ईएमए) के संरेखण पर विचार करती है।
इस रणनीति का प्राथमिक लाभ अस्थिरता और प्रवृत्ति संकेतकों का संयोजन है, जो एक व्यापक बाजार परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल को एकीकृत करके, रणनीति संभावित बड़े बाजार आंदोलनों की प्रभावी ढंग से पहचान कर सकती है। इसके अलावा, ईएमए प्रवृत्ति संरेखण का उपयोग बाजार की दिशा की पुष्टि करने और झूठे संकेतों को कम करने में मदद कर सकता है।
Volatility Squeeze Breakout Strategy का मुख्य जोखिम झूठे ब्रेकआउट सिग्नल और बाजार की अनिश्चितता में निहित है। उच्च अस्थिरता की स्थिति में, बोलिंगर बैंड्स का उल्लंघन अक्सर किया जा सकता है, जिससे भ्रामक संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि बाजार की प्रवृत्ति को सही ढंग से पहचाना नहीं जाता है, तो रणनीति प्रतिकूल ट्रेड उत्पन्न कर सकती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, रणनीति को मापदंडों को समायोजित करके, अतिरिक्त संकेतकों को शामिल करके या सख्त प्रवेश शर्तों को अपनाकर अनुकूलित किया जा सकता है।
इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है।
दूसरे, व्यापार संकेतों की पुष्टि के लिए अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी) की शुरूआत। अंत में, एक अधिक व्यापक और विविध व्यापार ढांचे को बनाने के लिए अन्य प्रकार के व्यापार प्रणालियों के साथ इस रणनीति को जोड़ने पर विचार करना।
अस्थिरता निचोड़ ब्रेकआउट रणनीति एक शक्तिशाली और लचीली ट्रेडिंग प्रणाली है जो बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल की ताकत को जोड़ती है। बाजार की अस्थिरता और प्रवृत्ति संकेतों की निगरानी करके, यह प्रभावी रूप से प्रमुख बाजार आंदोलनों की पहचान कर सकती है। जबकि रणनीति कुछ जोखिम लेती है, उन्हें उचित अनुकूलन और पैरामीटर समायोजन के माध्यम से काफी कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रमुख बाजार के रुझानों और ब्रेकआउट पर कब्जा करने और पूंजीकरण के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bishnu103
//@version=4
strategy(title="Squeeze Breakout using BB and KC [v1.0][Bishnu103]",shorttitle="BB BREAKOUT",overlay=true,calc_on_every_tick=true)
// ***********************************************************************************************************************
// input variables
bbLength = input(title="BB Length", minval=1, defval=20)
bbStdDev = input(title="BB StdDev", minval=1, defval=2)
kcLength = input(title="KC Length", minval=1, defval=20)
kcMult = input(title="KC Mult", defval=1.5)
atrLength = input(title="ATR Length", minval=1, defval=20)
entry_distance = input(title="Entry distance from alert", minval=1, maxval=10, defval=10)
bb_squeeze_switch = input(title="BB Squeeze Check", type=input.bool, defval=true)
bb_squeeze_width = input(title="BB Squeeze Width", minval=1.0, defval=3.0)
bb_in_kc_switch = input(title="BB within KC Check", type=input.bool, defval=false)
ema_trend_switch = input(title="EMA Trend Check", type=input.bool, defval=false)
show_bb_switch = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
show_kc_switch = input(title="Show KC", type=input.bool, defval=true)
show_8ema_switch = input(title="Show 8EMA", type=input.bool, defval=true)
show_emas_switch = input(title="Show EMAs", type=input.bool, defval=false)
// ***********************************************************************************************************************
// global variables
closed_above_bb = false
closed_below_bb = false
// variable values available across candles
var entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
var exit_price_8ema = 0.0
var candle_count = 0
// ***********************************************************************************************************************
// function to return bollinger band values based on candle poition passed
getBB(pos) =>
float basis = sma(close[pos], bbLength)
float dev = bbStdDev * stdev(close[pos], bbLength)
[basis, basis + dev, basis - dev]
// function to return Keltner Channel values based on candle poition passed
getKC(pos) =>
mKC = ema(close[pos],kcLength)
range = kcMult * atr(atrLength)[pos]
uKC = mKC + range
lKC = mKC - range
[mKC,uKC,lKC]
// ***********************************************************************************************************************
// strategy
//
// get current bb value
[mBB_0,uBB_0,lBB_0] = getBB(0)
[mBB_1,uBB_1,lBB_1] = getBB(1)
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] > uBB_0
closed_above_bb := true
entry_price := high[0]
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] < lBB_0
closed_below_bb := true
entry_price := low[0]
// check if BB is in squeeze
bb_in_squeeze = bb_squeeze_switch ? ((uBB_1 - lBB_1) < (atr(20)[1] * bb_squeeze_width)) : true
// 6 candle's bb prior to the alert candle, are within keltner channel on either upper side of the bands or on lower side of the bands
// bb
[mBB_2,uBB_2,lBB_2] = getBB(2)
[mBB_3,uBB_3,lBB_3] = getBB(3)
[mBB_4,uBB_4,lBB_4] = getBB(4)
[mBB_5,uBB_5,lBB_5] = getBB(5)
[mBB_6,uBB_6,lBB_6] = getBB(6)
// kc
[mKC_1,uKC_1,lKC_1] = getKC(1)
[mKC_2,uKC_2,lKC_2] = getKC(2)
[mKC_3,uKC_3,lKC_3] = getKC(3)
[mKC_4,uKC_4,lKC_4] = getKC(4)
[mKC_5,uKC_5,lKC_5] = getKC(5)
[mKC_6,uKC_6,lKC_6] = getKC(6)
// check if either side 6 candle's bb are inside kc
lower_squeeze_is_good = uBB_1 < uKC_1 and uBB_2 < uKC_2 and uBB_3 < uKC_3 and uBB_4 < uKC_4 and uBB_5 < uKC_5 and uBB_6 < uKC_6
upper_squeeze_is_good = lBB_1 > lKC_1 and lBB_2 > lKC_2 and lBB_3 > lKC_3 and lBB_4 > lKC_4 and lBB_5 > lKC_5 and lBB_6 > lKC_6
squeeze_is_good = bb_in_kc_switch ? (upper_squeeze_is_good or lower_squeeze_is_good) : true
// EMAs (8, 21, 34, 55, 89) should be aligned in sequence
ema_8 = ema(close,8)
ema_21 = ema(close,21)
ema_34 = ema(close,34)
ema_55 = ema(close,55)
ema_89 = ema(close,89)
ema_trend_check1 = ema_trend_switch and closed_above_bb and ema_8 > ema_21 and ema_21 > ema_34 and ema_34 > ema_55 and ema_55 > ema_89
ema_trend_check2 = ema_trend_switch and closed_below_bb and ema_8 < ema_21 and ema_21 < ema_34 and ema_34 < ema_55 and ema_55 < ema_89
ema_trend_check = ema_trend_switch ? (ema_trend_check1 or ema_trend_check2) : true
// ***********************************************************************************************************************
// entry conditions
long_entry = closed_above_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
short_entry = closed_below_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
candle_count := candle_count + 1
if long_entry or short_entry
candle_count := 0
if long_entry or short_entry
exit_price_8ema := na
if long_entry or short_entry
sl_price := mBB_0
// ***********************************************************************************************************************
// exit conditions
// long trade - a candle closes below 8ema and in next candle price crosses low of previous candle
// short trade - a candle closes above 8ema and in next candle price crosses high of previous candle
long_exit_8ema = strategy.position_size > 0 and crossunder(close,ema(close,8))
short_exit_8ema = strategy.position_size < 0 and crossover(close,ema(close,8))
if long_exit_8ema
exit_price_8ema := low
if short_exit_8ema
exit_price_8ema := high
// ***********************************************************************************************************************
// position sizing
price = if close[0] > 25000
25000
else
price = close[0]
qty = 25000/price
// ***********************************************************************************************************************
// entry
if long_entry
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
if short_entry and candle_count < 11
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
if candle_count > entry_distance
strategy.cancel("BUY",true)
strategy.cancel("SELL",true)
// ***********************************************************************************************************************
// exit
if strategy.position_size > 0 and long_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "BUY", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
if strategy.position_size < 0 and short_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "SELL", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
// ***********************************************************************************************************************
// plots
//
// plot BB
[mBBp,uBBp,lBBp] = getBB(0)
p_mBB = plot(show_bb_switch ? mBBp : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(show_bb_switch ? uBBp : na, color=color.teal)
p_lBB = plot(show_bb_switch ? lBBp : na, color=color.teal)
fill(p_uBB,p_lBB,color=color.teal,transp=95)
// plot KC
[mKCp,uKCp,lKCp] = getKC(0)
p_uKC = plot(show_kc_switch ? uKCp : na, color=color.red)
p_lKC = plot(show_kc_switch ? lKCp : na, color=color.red)
// plot 8 ema
plot(show_8ema_switch?ema_8:na,color=color.blue)
// plot EMAs
plot(show_emas_switch ? ema_8 : na, color=color.green)
plot(show_emas_switch ? ema_21 : na, color=color.lime)
plot(show_emas_switch ? ema_34 : na, color=color.maroon)
plot(show_emas_switch ? ema_55 : na, color=color.orange)
plot(show_emas_switch ? ema_89 : na, color=color.purple)