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दोहरी चलती औसत रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-10 11:18:38
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस के आधार पर डिज़ाइन की गई है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से ऊपर पार करता है, तो लंबा हो जाता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से नीचे पार करता है, तो छोटा हो जाता है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है और बाजार में प्रवृत्ति उलट को पकड़ सकती है।

रणनीति तर्क

रणनीति तेजी से और धीमी रेखाओं की गणना करने के लिए घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है। तेजी से एमए लंबाई 10 अवधि है और धीमी एमए लंबाई 30 अवधि है। रणनीति पहले तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए की गणना करती है, फिर रेखाओं को प्लॉट करती है और प्रवृत्ति की दिशा इंगित करने के लिए विभिन्न रंगीन पृष्ठभूमि दिखाती है।

जब आज का क्लोजर फास्ट एमए से ऊपर होता है और फास्ट एमए धीमी एमए से ऊपर होता है, तो पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, जो एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करती है। जब आज का क्लोजर फास्ट एमए से नीचे होता है और फास्ट एमए धीमी एमए से नीचे होता है, तो पृष्ठभूमि लाल होती है, जो एक नीचे की प्रवृत्ति को इंगित करती है।

यदि ऊपर की ओर रुझान में लाल मोमबत्ती (खुले के नीचे बंद) है और कल भी लाल मोमबत्ती थी, तो लंबी करें। 300 अंक पर स्टॉप लॉस सेट करें और शॉर्ट पोजीशन बंद करके लाभ लें।

नीचे की ओर रुझान में, यदि एक हरी मोमबत्ती है (खुले से ऊपर बंद) और कल भी एक हरी मोमबत्ती थी, तो शॉर्ट जाएं। 300 अंक पर स्टॉप लॉस सेट करें और लंबी स्थिति को बंद करके लाभ लें।

प्रत्येक दिशा में एक स्थिति खोलने के बाद, यदि होल्डिंग समय 1008000000 मिलीसेकंड (लगभग 2 सप्ताह) से अधिक है, तो गतिरोध से बचने के लिए स्थिति को बंद करने के लिए बल दें।

लाभ विश्लेषण

दोहरी ईएमए प्रणाली प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान कर सकती है
मोमबत्ती के रंगों के साथ संयुक्त तेज और धीमी एमए विश्वसनीय प्रवेश संकेत प्रदान करते हैं
स्टॉप लॉस और ले लाभ रणनीतियाँ व्यक्तिगत ट्रेडों के लिए नुकसान को कम करती हैं
मजबूर स्थिति बंद तंत्र गतिरोध से भारी नुकसान से बचाता है

जोखिम विश्लेषण

ईएमए प्रणाली कीमतों के स्पाइक के प्रति कम संवेदनशील है, कुछ व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती है
गलत तेजी से और धीमी गति से एमए पैरामीटर सेटिंग्स झूठे संकेत का कारण बन सकती हैं
स्टॉप लॉस बिंदु बहुत तंग होने से परिसमापन का जोखिम बढ़ जाता है। स्टॉप लॉस बहुत चौड़ा होने से अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
अनुचित जबरन बंद समय सेटिंग से समय से पहले बाहर निकलने या बहुत लंबे समय तक रखने का कारण बन सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

तेज और धीमी एमए लंबाईओं को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न मापदंडों के तहत ईएमए प्रणालियों की लाभप्रदता का परीक्षण करें
संकेत की सटीकता में सुधार के लिए पुष्टि के लिए एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
दैनिक वॉल्यूम परिवर्तनों के लिए लिंक स्टॉप हानि
बाजार की अस्थिरता के आधार पर बाध्य बंद समय को गतिशील रूप से समायोजित करें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह रणनीति काफी संतुलित है, झूठे संकेतों से बचने के लिए अतिरिक्त नियमों के साथ प्रवृत्ति और कैंडलस्टिक फिल्टर के लिए दोहरे ईएमए का उपयोग करना। लेकिन ईएमए मापदंडों और स्टॉप लॉस / लाभ नियमों को आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। यह समग्र रूप से एक विश्वसनीय प्रवृत्ति व्यापार रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © yeainshukla

//@version=5


strategy('BuyRedSellGreen4H', overlay = true)
greenCandle = close > open
redCandle = open > close

start  = timestamp(2023,9,18,0,00)
end = timestamp(2023,12,31,0,00)


fastLength = input.int(10, title="Fast Average Length")
slowLength = input.int(30, title="Slow Average Length")

averageData = input.source(close, title="Average Data Source")

// Calculate exponential moving averages
fastAverage = ta.ema(averageData, fastLength)
slowAverage = ta.ema(averageData, slowLength)

// Plot averages
plot(fastAverage, color=color.navy, title="Fast EMA")
plot(slowAverage, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Slow EMA")

// Show the moving average trend with a coloured background
backgroundColor = if close > fastAverage and fastAverage > slowAverage
    color.new(color.green, 85)
else if close < fastAverage and fastAverage < slowAverage
    color.new(color.red, 85)
else
    color.new(color.orange, 90)

bgcolor(backgroundColor, title="EMA Background")


if time >= start and time < end
    if(close < open) 
        if(close[1] < open[1])
            strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
            strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long")
            strategy.close("Enter Short")

    else
        if(close[1] > open[1])
            strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
            strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short")
            strategy.close("Enter Long")
    if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size > 0// short and long is opened.
        if((time - strategy.opentrades.entry_time(strategy.opentrades - 1)) > 1008000000)
            strategy.close("Enter Short")
            strategy.close("Enter Long")

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