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हुल एमए चैनल और रैखिक प्रतिगमन स्विंग ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-01 16:47:01
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अवलोकन

यह एक स्विंग ट्रेडिंग रणनीति है जो हुल एमए, मूल्य चैनल, ईएमए सिग्नल और रैखिक प्रतिगमन को जोड़ती है। यह मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए बाजार की प्रवृत्ति दिशा, मूल्य चैनल और रैखिक प्रतिगमन को निर्धारित करने के लिए नीचे के क्षेत्र, ईएमए सिग्नल को बाजार में प्रवेश करने के समय की पहचान करने के लिए हुल एमए का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में निम्नलिखित मुख्य संकेतक शामिल हैंः

  1. हुल एमए
    • हुल एमए की विशिष्ट अवधि 337 है, जो मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा का प्रतिनिधित्व करती है
    • जब 2 गुना 18 अवधि WMA 337 अवधि WMA से ऊपर है, यह एक बैल बाजार है, अन्यथा यह एक भालू बाजार है
  2. मूल्य चैनल
    • मूल्य चैनल ग्राफ ईएमए उच्च और ईएमए निम्न, समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं
  3. ईएमए सिग्नल
    • विशिष्ट अवधि 89 है, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति और प्रवेश संकेत का प्रतिनिधित्व करती है
  4. रैखिक प्रतिगमन
    • निचले और ब्रेकआउट के लिए 6 अवधि के तेजी से लाइन
    • मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए 89 की अवधि की धीमी रेखा

प्रविष्टि तर्कः

लंबी प्रविष्टिः पतवार एमए ऊपर की ओर इशारा करता है और ऊपरी बैंड से ऊपर की कीमत, रैखिक प्रतिगमन ईएमए संकेत को पार करता है शॉर्ट एंट्रीः Hull MA नीचे की ओर इशारा कर रहा है और कीमत निचले बैंड से नीचे है, EMA सिग्नल को नीचे पार करने वाला रैखिक प्रतिगमन

बाहर निकलने का तर्कः

लम्बा बाहर निकलनाः निचले बैंड से नीचे की कीमत और रैखिक प्रतिगमन को पार करना शॉर्ट एग्जिटः ऊपरी बैंड से ऊपर की कीमत और रैखिक प्रतिगमन को पार करना

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. कई संकेतकों के साथ उच्च सटीकता
    • मुख्य प्रवृत्ति के लिए हुल एमए, समर्थन/प्रतिरोध के लिए चैनल, प्रवेश के लिए ईएमए
  2. मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए स्विंग ट्रेडिंग
    • प्रत्येक मध्यम अवधि के चक्र को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से प्रतिवर्ती रणनीति
  3. नियंत्रित जोखिम और कम उपयोग
    • सिग्नल केवल उच्च संभावना क्षेत्र में उत्पन्न, पीछा उच्च कम मारने से बचने

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. सीमित अनुकूलन स्थान
    • मुख्य पैरामीटर जैसे ईएमए अवधि निश्चित है, छोटे अनुकूलन स्थान के साथ
  2. सीमाबद्ध बाजार में नुकसान हो सकता है
    • स्टॉप लॉस को साइडवेज रेंज में ट्रिगर किया जा सकता है
  3. कुछ तकनीकी विश्लेषण ज्ञान की आवश्यकता है
    • रणनीति तर्क मूल्य कार्रवाई और संकेतक ज्ञान की आवश्यकता है, हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है

सुधार:

  1. स्टॉप लॉस रणनीति को समायोजित करें, उदाहरण के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
  2. प्रवेश और निकास तर्क को अनुकूलित करें
  3. एमएसीडी जैसे अन्य फ़िल्टर संकेतक जोड़ें

सारांश

यह रणनीति एक पूर्ण मध्यम अवधि की स्विंग ट्रेडिंग रणनीति के लिए हुल एमए, मूल्य चैनल, ईएमए और रैखिक प्रतिगमन को जोड़ती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, यह रुझानों और उलटफेरों को पकड़ने में सटीकता में काफी सुधार करती है। लेकिन अभी भी जोखिम हैं, तकनीकी विश्लेषण ज्ञान की आवश्यकता है। मापदंडों और तर्क पर आगे के सुधार स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/SonicR/EMA/Linear Regression Strategy", overlay=true)
//Hull MA
n=input(title="HullMA Period",defval=377)
//
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
//
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
//
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,title="Hull MA", color=col,linewidth=3)
// SonicR + Line reg
EMA = input(defval=89, title="EMA Signal")
HiLoLen     = input(34, minval=2,title="High Low channel Length")
lr     = input(89, minval=2,title="Linear Regression Length")
pacC        = ema(close,HiLoLen)
pacL        = ema(low,HiLoLen)
pacH        = ema(high,HiLoLen)
DODGERBLUE = #1E90FFFF
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close//
L=plot(pacL, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="High PAC EMA",transp=90)
H=plot(pacH, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="Low PAC EMA",transp=90)
C=plot(pacC, color=DODGERBLUE, linewidth=2, title="Close PAC EMA",transp=80)
//Moving Average//
signalMA =ema(close,EMA)
plot(signalMA,title="EMA Signal",color=black,linewidth=3,style=line)
linereg = linreg(close, lr, 0)
lineregf = linreg(close, HiLoLen, 0)
cline=linereg>linereg[1]?green:red
cline2= lineregf>lineregf[1]?green:red
plot(linereg, color = cline, title = "Linear Regression Curve Slow", style = line, linewidth = 1)
//plot(lineregf, color = cline2, title = "Linear Regression Curve Fast", style = line, linewidth = 1)
longCondition = n1>n2
shortCondition = longCondition != true
closeLong =  lineregf-pacH>(pacH-pacL)*2 and close<lineregf and linereg>signalMA
closeShort = pacL-lineregf>(pacH-pacL)*2 and close>lineregf and linereg<signalMA
if shortCondition    
    if (close[0] < signalMA[0] and close[1] > pacL[1] and linereg>pacL and close<n1 and pacL<n1) //cross entry
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="Short")
strategy.close("SHORT", when=closeShort) //output logic
if longCondition // swing condition          
    if (close[0] > signalMA[0] and close[1] < pacH[1] and linereg<pacH and close>n1 and pacH>n1) //cross entry
        strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="Long")
strategy.close("LONG", when=closeLong) //output logic
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