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STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-05 14:52:20
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अवलोकन

STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति STARC संकेतक पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति ब्रेकआउट खरीद और बिक्री ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए ऊपरी और निचले STARC चैनलों का निर्माण करती है। इसमें विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए लंबी और छोटी स्थिति स्विचिंग तंत्र भी शामिल हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति का मूल STARC संकेतक है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

  • आधार रेखाः एन-दिन का सरल चलती औसत एसएमए
  • ऊपरी बैंडः SMA + K × औसत वास्तविक रेंज ATR
  • निचला बैंडः SMA - K × ATR

यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड को तोड़ता है, और एक बिक्री संकेत जब समापन मूल्य निचले बैंड को तोड़ता है।

यह रणनीति STARC चैनल के ऊपरी और निचले रेलों की दैनिक गणना करती है और यह तय करती है कि क्या समापन मूल्य ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए उनके माध्यम से टूटता है। यह विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए लंबी और छोटी स्थिति के बीच स्विच करने के लिए एक रिवर्स पैरामीटर भी निर्धारित करता है।

लाभ विश्लेषण

STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. STARC संकेतक के साथ ऊपरी और निचले चैनलों का निर्माण, अच्छा बैकटेस्टिंग परिणाम;
  2. विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए अंतर्निहित लंबी और छोटी स्थिति स्विचिंग तंत्र;
  3. लचीली पैरामीटर सेटिंग्स, K मान और चलती औसत लंबाई दोनों को समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है;
  4. स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य रणनीतिक नियम जिन्हें समझना और लागू करना आसान हो;
  5. बाजार स्थितियों का सहज रूप से आकलन करने के लिए विज़ुअलाइज़ किए गए संकेतक।

जोखिम विश्लेषण

STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः

  1. STARC सूचक का उपयोग अक्सर मध्यम दीर्घकालिक व्यापार के लिए किया जाता है, और अल्पकालिक परिणाम इष्टतम नहीं हो सकते हैं;
  2. ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फंसने की प्रवृत्ति होती है जिसके लिए सख्त स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
  3. अनुचित रिवर्स पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक बार-बार व्यापार हो सकता है।
  4. अनुचित पैरामीटर अनुकूलन वक्र फिटिंग का कारण बन सकता है।

जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

  1. उचित व्यापारिक चक्रों का चयन करें, जैसे दैनिक और अन्य मध्यम दीर्घकालिक चक्र;
  2. एकल व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस पोजीशन सेट करें;
  3. स्थिति के अत्यधिक स्विचिंग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक रिवर्स पैरामीटर सेट करें;
  4. ओवरफिटिंग को रोकने के लिए बहु-पैरामीटर अनुकूलन।

अनुकूलन दिशाएँ

STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः

  1. पैरामीटर अनुकूलनः अनुकूलित पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत लंबाई, K मान, एटीआर चक्र और अन्य पैरामीटर समायोजित करें;
  2. स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें: जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस, टाइम स्टॉप लॉस, प्रतिशत स्टॉप लॉस आदि सेट करें।
  3. अन्य संकेतकों को शामिल करें: दक्षता बढ़ाने के लिए फ़िल्टरिंग के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड आदि जोड़ें;
  4. गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करेंः स्थिरता में सुधार के लिए बाजार परिवर्तनों के आधार पर स्वचालित रूप से मापदंडों को अनुकूलित और समायोजित करें।

ये अनुकूलन दिशाएं जोखिमों को नियंत्रित करते हुए रणनीति की वापसी और स्थिरता में सुधार कर सकती हैं।

निष्कर्ष

STARC चैनल बैकटेस्ट रणनीति का समग्र प्रभाव अच्छा है। यह STARC संकेतक के आधार पर मध्यम-लंबी अवधि के ब्रेकआउट ट्रेडिंग को लागू करता है। रणनीति का लाभ स्थिर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए STARC चैनल का उपयोग करना है, जबकि बाजार परिवर्तनों के अनुकूल रिवर्स तंत्र स्थापित करना है। हमें स्टॉप लॉस सेट करके जोखिम को कम करने और रणनीति को अधिक स्थिर और कुशल बनाने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने की भी आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति मध्यम-लंबी अवधि के ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए एक प्रभावी उपकरण है।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
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strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
       iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")
अधिक

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