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एटीआर चैनल की औसत प्रतिगमन मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 15:38:25
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अवलोकन

यह एक लंबी-केवल रणनीति है जो एटीआर चैनल के निचले बैंड से नीचे कीमतों को तोड़ने पर प्रवेश संकेतों की पहचान करती है, और जब कीमतें एटीआर चैनल के मध्य बैंड (ईएमए) या ऊपरी बैंड तक पहुंचती हैं तो लाभ उठाती है। यह स्टॉप लॉस स्तरों की गणना करने के लिए एटीआर का भी उपयोग करती है। यह रणनीति त्वरित अल्पकालिक ट्रेडों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

जब कीमत निचले एटीआर बैंड से नीचे टूट जाती है, तो यह एक असामान्यता गिरावट का संकेत देती है। रणनीति अगले मोमबत्ती के खुलने पर लंबी होगी। स्टॉप लॉस को एटीआर स्टॉप लॉस गुणक गुणा एटीआर को घटाकर प्रवेश मूल्य पर सेट किया जाता है। लाभ लें मध्य बैंड (ईएमए) या ऊपरी एटीआर बैंड पर होता है। यदि वर्तमान बार बंद पिछले बार के कम से कम है, तो पिछले बार के कम लाभ के रूप में उपयोग करें।

विशेष रूप से, प्रमुख तर्क में शामिल हैंः

  1. एटीआर और मध्य बैंड (ईएमए) की गणना करें
  2. समय फ़िल्टर परिभाषित करें
  3. जब कीमत < निम्न एटीआर बैंड हो तो लंबे संकेत की पहचान करें
  4. अगले बार में लॉन्ग एंटर करें
  5. रिकॉर्ड प्रवेश मूल्य
  6. स्टॉप लॉस की कीमत की गणना करें
  7. लाभ लेने के लिए जब कीमत > मध्य बैंड (EMA) या ऊपरी ATR बैंड
  8. स्टॉप आउट जब कीमत < स्टॉप लॉस की कीमत

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

  1. विश्वसनीय प्रवेश और निकास संकेतों के लिए एटीआर चैनल का उपयोग करता है
  2. केवल लंबे समय के बाद असामान्यता गिरावट उच्च का पीछा करने से बचता है
  3. सख्त स्टॉप लॉस नियंत्रण जोखिम
  4. त्वरित अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त
  5. सरल तर्क लागू करने और अनुकूलित करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम हैंः

  1. उच्च व्यापारिक आवृत्ति से अधिक लेनदेन लागत और फिसलन होता है
  2. लगातार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं
  3. अनुचित पैरामीटर अनुकूलन प्रदर्शन को प्रभावित करता है
  4. बड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप अत्यधिक स्टॉप लॉस हो सकता है

एटीआर अवधि, स्टॉप लॉस गुणक आदि को समायोजित करके इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। कम ट्रेडिंग शुल्क वाले दलालों का चयन भी महत्वपूर्ण है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः

  1. सर्वोत्तम प्रवेश संकेतों की कमी से बचने के लिए अन्य फ़िल्टर संकेतकों को जोड़ना
  2. एटीआर अवधि का अनुकूलन
  3. पुनः प्रवेश तंत्र पर विचार
  4. अनुकूलित स्टॉप लॉस आकार
  5. विपरीत रुझान व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ना

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एटीआर चैनल के आधार पर एक सरल और व्यावहारिक औसत प्रतिगमन रणनीति है। इसमें स्पष्ट प्रवेश नियम, सख्त स्टॉप लॉस और उचित लाभ लेने हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए भी जगह है। यदि व्यापारी सही प्रतीक का चयन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं, तो यह रणनीति अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bcullen175

//@version=5
strategy("ATR Mean Reversion", overlay=true, initial_capital=100000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=6E-5) // Brokers rate (ICmarkets = 6E-5)
SLx = input(1.5, "SL Multiplier", tooltip = "Multiplies ATR to widen stop on volatile assests, Higher values reduce risk:reward but increase winrate, Values below 1.2 are not reccomended")
src = input(close, title="Source")
period = input.int(10, "ATR & MA PERIOD")
plot(open+ta.atr(period))
plot(open-ta.atr(period))
plot((ta.ema(src, period)), title = "Mean", color=color.white)

i_startTime     = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")

// Check filter(s)
f_dateFilter = true

atr = ta.atr(period)

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition    = low < (open-ta.atr(period)) and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition   = (high > (ta.ema(close, period)) and strategy.position_size > 0 and close < low[1]) or high > (open+ta.atr(period))
stopDistance    = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - atr)/buyPrice) : na
stopPrice       = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - SLx*atr): na
stopCondition   = strategy.position_size > 0 and low < stopPrice

// Enter positions
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)

if buyCondition[1]
    buyPrice := open

// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
    strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
    buyPrice := na

// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
अधिक

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