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एमएसीडी लंबी उलट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-15 13:55:38
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अवलोकन

एमएसीडी लंबी रिवर्सल रणनीति एक रणनीति है जो दीर्घकालिक मूल्य रिवर्सल की पहचान करने और दीर्घकालिक ट्रेड करने के लिए एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है। यह रणनीति एमएसीडी की तेज एसएमए लाइन और धीमी एसएमए लाइन अंतर का उपयोग करके एमएसीडी संकेतक का निर्माण करती है, और कीमतों में संभावित दीर्घकालिक रिवर्सल अवसरों की पहचान करने के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम के रिवर्सल पैटर्न का उपयोग करती है। जब मूल्य रिवर्सल अवसर की पहचान की जाती है, तो रणनीति एक दिशात्मक दीर्घकालिक प्रविष्टि करेगी।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एमएसीडी की फास्ट लाइन के रूप में 6-दिवसीय ईएमए और एमएसीडी की स्लो लाइन के रूप में 26-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है। फास्ट और स्लो लाइनों के बीच का अंतर एमएसीडी है, और एमएसीडी की 9-दिवसीय एसएमए सिग्नल लाइन का गठन करती है। जब फास्ट और स्लो लाइनों के बीच का अंतर, यानी हिस्टोग्राम, शून्य के बराबर होता है, तो यह एक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है; जब सकारात्मक होता है, तो यह दीर्घकालिक तेजी का प्रतिनिधित्व करता है; जब नकारात्मक होता है, तो यह दीर्घकालिक मंदी का प्रतिनिधित्व करता है।

इस रणनीति का ट्रेडिंग लॉजिक यह है: जब एमएसीडी हिस्टोग्राम पिछले एक से ऊपर उठता है (फरक व्यापक होता है), तो यह माना जाता है कि कीमत दीर्घकालिक तेजी (खरीद का अवसर) में उलट गई है; जब एमएसीडी हिस्टोग्राम पिछले एक से नीचे गिरता है (फरक संकुचित होता है), तो कीमत को दीर्घकालिक मंदी (बिक्री का अवसर) में उलट गया माना जाता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति प्रवेश करने से पहले दो हिस्टोग्राम के वास्तविक उलटने का इंतजार करेगी।

लाभ विश्लेषण

एमएसीडी सूचक के दीर्घकालिक चलती औसत अंतर का उपयोग करके दीर्घकालिक मूल्य उलटों की पहचान करें
डबल-लाइन क्रॉसओवर झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है और उच्च और बिक्री के निचले स्तर का पीछा करने से बचता है
एमएसीडी मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है
स्टॉप लॉस रणनीतियों को एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है

जोखिम और समाधान

एमएसीडी विचलन के कारण खोए हुए व्यापारिक अवसर
- आरएसआई संकेतक के साथ संयोजन में उपयोग करने के लिए अनुकूलित
अस्थिर बाजारों में कई झूठे उलट संकेत हैं
- घाटे को कम करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाएं; सुचारूता को आगे बढ़ाने के लिए एमएसीडी मापदंडों को समायोजित करें
उल्टा नहीं होता है या कीमत स्टॉप लॉस के माध्यम से टूट जाती है
- स्टॉप लॉस की विश्वसनीयता में सुधार के लिए घातीय चलती औसत का प्रयोग करें
कोई स्टॉप लॉस रणनीति नहीं, घाटे को नियंत्रित करने में असमर्थ
- एकल हानि राशि को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिक्स्ड स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

मैकडी मापदंडों को सुचारू मैकडी रेखाओं का पीछा करने के लिए समायोजित करें। मैकडी एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग संकेतक है, बहुत संवेदनशील होने से झूठे संकेत बढ़ेंगे।
इसके अतिरिक्त स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें. लंबी अवधि की होल्डिंग्स को पिलबैक का खतरा होता है, और स्टॉप लॉस इस जोखिम को कम कर सकते हैं.
आरएसआई जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रयोग करें। एकल संकेतकों के प्रभाव सीमित हैं, अन्य संकेतकों का संयोजन प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।
स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें। विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न होल्डिंग रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है।

सारांश

एमएसीडी लंबी रिवर्सल रणनीति एमएसीडी हिस्टोग्राम के उलट को देखते हुए कीमतों में दीर्घकालिक रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है। यह रणनीति अल्पकालिक और दीर्घकालिक चक्रों के बीच संघर्ष को सफलतापूर्वक नियंत्रित करती है, साथ ही उच्च और बिक्री के निचले स्तर का पीछा करने से बचती है। हालांकि, एक एकल संकेतक रणनीति के रूप में, एमएसीडी लंबी रिवर्सल रणनीति में भी कुछ सीमाएं हैं, और अभी भी आगे अनुकूलन के लिए जगह है, खासकर जब अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)


//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal

macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0

histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]


LongEntryCondition =  histogram > histogram[1] 
ShortEntryCondition =  histogram < histogram[1]

exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]

if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")
    
plot(histogram)

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