दोहरी चलती औसत मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

रणनीति तर्क

दोहरी चलती औसत मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति का मूल सिद्धांत हैः

3. • खरीदने का संकेतः मूल्य तल से बाहर निकलता है और चलती औसत से नीचे होता है, लंबा जाता है।
   • बेचने का संकेतः कीमत छत को तोड़ती है और चलती औसत से ऊपर होती है, शॉर्ट हो जाती है।

रणनीति में मूल्य चैनल और चलती औसत दोनों संकेतकों को ध्यान में रखा गया है ताकि बाजार की प्रवृत्ति का बेहतर आकलन किया जा सके और झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके, जिससे यह अपेक्षाकृत स्थिर हो सके।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. दो संकेतकों का संयोजन गलत संकेतों को कम करता है और व्यापार संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाता है।

2. मूल्य क्रिया का न्याय करने के लिए मूल्य चैनल और मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए चलती औसत का उपयोग करके, दोनों संकेतक एक-दूसरे को सत्यापित करते हैं और अधिक सटीक होते हैं।

जोखिम विश्लेषण

डबल मूविंग एवरेज प्राइस चैनल ट्रेडिंग रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं:

4. स्टॉप लॉस तंत्र की कमी के कारण नुकसान बढ़ने पर जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थता होती है।

संबंधित समाधान हैंः

1. अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए रणनीति को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए चलती औसत अवधि को छोटा करना।

अनुकूलन

1. एमएसीडी और केडीजे जैसे अन्य संकेतकों को बहु-निर्देशक फ़िल्टरिंग और अधिक स्थिर संकेतों के लिए प्रवेश मानदंडों के साथ जोड़ा जा सकता है।

3. एक गतिशील स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है। जब नुकसान एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस द्वारा स्थिति को बंद किया जा सकता है।

4. गतिशील समायोजन के लिए रणनीति मापदंडों को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके मशीन लर्निंग मॉडल भी पेश किए जा सकते हैं।

सारांश

/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © paparegier

//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="GEMA", overlay=true)

// G-Channel Indicator
length = input(100)
a = 0.0
b = 0.0
a := na(a[1]) ? close : max(close, a[1]) - (a[1] - b[1]) / length
b := na(b[1]) ? close : min(close, b[1]) + (a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)

crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)

// EMA Indicator
emaLength = input(20, title="EMA Length")
emaValue = ema(close, emaLength)

// Strategy Conditions
buyCondition = bullish and close < emaValue
sellCondition = not bullish and close > emaValue

// Execute Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)

// Plotting
plot(avg, color=color.new(bullish ? color.lime : color.red, 90), linewidth=1, title="G-Channel Average")
plot(emaValue, color=color.rgb(0, 0, 255, 90), linewidth=1, title="EMA")

// Mark Buy and Sell Signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", size=size.small)

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