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विचलन आधारित रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-22 11:51:28
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अवलोकन

यह रणनीति फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्षेत्रों के साथ संयुक्त मूल्य विचलन संकेतकों के आधार पर रुझानों की पहचान और ट्रैक करती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत एक दिशा से और अधिक विचलित होती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मूल्य के मध्य बिंदु रेखा के रूप में वीडब्ल्यूएपी का उपयोग करती है। फिर मूल्य उतार-चढ़ाव के 1.618 और 2.618 मानक विचलन के ऊपरी और निचले बैंड की गणना की जाती है। एक लंबा संकेत तब उत्पन्न होता है जब मूल्य निचले बैंड को ऊपर की ओर तोड़ता है। एक छोटा संकेत तब उत्पन्न होता है जब मूल्य ऊपरी बैंड को नीचे की ओर तोड़ता है।

लंबे या छोटे पदों को खोलने के बाद स्टॉप लॉस EXIT सिग्नल हैंः लंबे पदों के लिए स्टॉप लॉस लाइन निचला बैंड है, और छोटे पदों के लिए ऊपरी बैंड है।

विशेष रूप से, इसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैंः

  1. मूल्य के मध्य बिंदु रेखा के रूप में VWAP की गणना करें

  2. मूल्य अस्थिरता के सूचक के रूप में मूल्य के मानक विचलन एसडी की गणना करें

  3. एसडी के आधार पर ऊपरी और निचले बैंड की गणना करें। ऊपरी बैंड VWAP + 1.618 हैंsd और VWAP + 2.618निचले बैंड VWAP - 1.618 हैंएसडी और वीडब्ल्यूएपी - 2.618एस.डी.

  4. एक लंबा संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत 1.618 के निचले बैंड को ऊपर की ओर तोड़ती है। एक छोटा संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत 1.618 के ऊपरी बैंड को नीचे की ओर तोड़ती है।

  5. लंबी स्टॉप लॉस EXIT: मूल्य 2.618 के निचले बैंड के माध्यम से टूटता है; लघु स्टॉप लॉस EXIT: मूल्य 2.618 के ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. मूल्य विचलन संकेतक प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों को निर्धारित कर सकते हैं और रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं

  2. फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट क्षेत्र प्रवेश और स्टॉप लॉस निकास को स्पष्ट बनाते हैं

  3. मूल्य के मध्य बिंदु रेखा के रूप में VWAP भी संकेतक के संदर्भ मूल्य को बढ़ाता है

  4. मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. यह रुझान उलटने के दौरान अधिक नुकसान उठा सकता है

  2. गलत पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं

  3. जबरदस्त मूल्य उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप लॉस का जोखिम अधिक होता है

विरोधी उपाय:

  1. धारण अवधि को उचित रूप से छोटा करें और समय पर घाटे को रोकें

  2. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन

  3. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार प्रबंधन में वृद्धि

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति संकेतक शामिल करें

  2. स्थिति आकार प्रबंधन तंत्र जोड़ें

  3. पैरामीटर सेटिंग्स अनुकूलित करें

  4. कई समय सीमाओं पर बैकटेस्ट और अनुकूलन

सारांश

यह रणनीति वीडब्ल्यूएपी और फाइबोनैचि मानक विचलन बैंड के साथ संयुक्त मूल्य विचलन अवधारणा के आधार पर रुझानों की पहचान और ट्रैक करती है। चलती औसत जैसे एकल संकेतकों का उपयोग करने की तुलना में, इस रणनीति में स्पष्ट निर्णय और जोखिम नियंत्रण है। पैरामीटर समायोजन और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown

//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)

// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------

fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)


// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------

t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]

addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol

sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)

Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd


// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------

plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)

fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)


// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------

bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev

//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)


// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------

strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))

strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))
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