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वीडब्ल्यूएपी और आरएसआई संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-23 14:37:22
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम मूल्य भारित औसत मूल्य और सापेक्ष शक्ति सूचकांक संयोजन रणनीति है। यह प्रवेश के बाद प्रवृत्ति और अधिक खरीदे गए ओवरसोल्ड निकास के संयोजन रणनीति को लागू करने के लिए मूल्य भारित औसत मूल्य (VWAP) और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) संकेतकों का उपयोग करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य तर्क निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैः

  1. 200 दिन की रेखा के ऊपर 50 दिन के घातीय चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग संकेत के रूप में करें कि बाजार का रुझान ऊपर है।
  2. जब समापन मूल्य उस दिन के VWAP मूल्य से अधिक होता है, और समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक होता है, तो यह माना जाता है कि बाजार मजबूत हो रहा है और बाजार में प्रवेश कर सकता है।
  3. यदि आरएसआई सूचक पिछले 10 के-लाइनों में से कम से कम एक पर 10 से कम है, तो इसे ओवरसोल्ड फॉर्मेशन और एक मजबूत प्रवेश संकेत माना जाता है।
  4. जब आरएसआई संकेतक फिर से 90 के ओवरबॉट क्षेत्र को पार करता है, तो बाजार से बाहर निकलें।
  5. अत्यधिक घाटे से बचने के लिए 5% स्टॉप लॉस सेट करें।

उपरोक्त इस रणनीति का मूल व्यापारिक तर्क है। ईएमए बड़ी प्रवृत्ति का न्याय करता है, वीडब्ल्यूएपी दैनिक प्रवृत्ति का न्याय करता है, आरएसआई कई संकेतकों के प्रभावी संयोजन को प्राप्त करने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र का न्याय करता है, जो प्रवेश और निकास संकेतों को बढ़ाते हुए मुख्य व्यापार की सही दिशा सुनिश्चित करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतकों के संयोजन का उपयोग है। एकल वीडब्ल्यूएपी सभी बाजार स्थितियों का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकता है। इस समय, आरएसआई की मदद से, कुछ अल्पकालिक ओवरसोल्ड सफलता के अवसरों की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा, ईएमए के आवेदन से यह भी सुनिश्चित होता है कि केवल दीर्घकालिक चक्र के ऊपर के रुझानों का चयन किया जाता है, जिससे अल्पकालिक उलटफेरों से फंसने से बचा जा सकता है।

संयुक्त संकेतकों का उपयोग करने का यह तरीका रणनीति की स्थिरता को भी बढ़ाता है। आरएसआई के एक या दो झूठे ब्रेकआउट के मामले में, बैकअप के लिए अभी भी वीडब्ल्यूएपी और ईएमए हैं, और गलत ट्रेड करने की संभावना नहीं है। इसी तरह, जब वीडब्ल्यूएपी में झूठे ब्रेकआउट होते हैं, तो आरएसआई संकेतकों से भी पुष्टि होती है। इसलिए, इस संयोजन का उपयोग रणनीति कार्यान्वयन की सफलता दर में काफी सुधार करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम वीडब्ल्यूएपी संकेतक के उपयोग में निहित है। वीडब्ल्यूएपी दिन के औसत लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हर दिन वीडब्ल्यूएपी के आसपास मूल्य उतार-चढ़ाव नहीं होता है। इसलिए, वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट सिग्नल जरूरी नहीं कि यह सुनिश्चित करें कि कीमतें बाद में भी टूट सकें। छद्म ब्रेकआउट लेनदेन में नुकसान का कारण बन सकता है।

इसके अतिरिक्त, आरएसआई संकेतक विचलन के लिए प्रवण होते हैं। जब बाजार एक सदमे समेकन चरण में होता है, तो आरएसआई बार-बार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को कई बार छू सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडिंग संकेतों का लगातार उत्पादन होता है। इस मामले में, व्यापार के लिए आरएसआई संकेतों का अंधाधुंध पालन करने से भी कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए, हम रणनीति में एक बड़े चक्र के निर्णय के रूप में ईएमए घातीय चलती औसत का उपयोग करते हैं, केवल व्यापार पर विचार करते हैं जब बड़ा चक्र ऊपर की ओर होता है, जो रणनीति पर कुछ हद तक उपरोक्त दो मुद्दों के प्रभाव को कम कर सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस सेट करना एक एकल नुकसान को एक निश्चित सीमा के भीतर भी रख सकता है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की अभी भी गुंजाइश है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं मेंः

  1. व्यापार संकेतों को स्पष्ट और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए संयोजन के लिए अधिक संकेतक पेश करें। जैसे कि कैलमैन रेखाएं, बोलिंगर बैंड आदि।

  2. लेन-देन की लागत को अनुकूलित करें। मौजूदा रणनीति में शुल्क और कमीशन के प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता है। इसे खुली पदों की संख्या के आकार को अनुकूलित करने के लिए वास्तविक ट्रेडिंग खातों के साथ जोड़ा जा सकता है।

  3. स्टॉप लॉस मॉडल को समायोजित करें। मौजूदा स्टॉप लॉस विधि अपेक्षाकृत सरल है और बाजार में परिवर्तन के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा सकती है। स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, स्टॉप लॉस को ट्रैक करना और अन्य तरीकों का परीक्षण किया जा सकता है।

  4. विभिन्न किस्मों के अनुप्रयोग प्रभावों का परीक्षण करें। वर्तमान में केवल एस एंड पी 500 और नैस्डैक सूचकांक पर परीक्षण किया गया है। इस रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त किस्मों को खोजने के लिए नमूना रेंज का विस्तार किया जा सकता है।

सारांश

यह रणनीति ईएमए, वीडब्ल्यूएपी और आरएसआई संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है ताकि प्रवृत्ति ट्रैकिंग और ओवरबॉट ओवरसोल्ड संकेतों के प्रभावी संयोजन को प्राप्त किया जा सके, जो बड़े चक्र अप्स और अल्पकालिक समायोजन दोनों में उचित प्रवेश अवसर पा सकते हैं। साथ ही, रणनीति में अनुकूलन के लिए काफी जगह है, और यह अधिक संकेतकों की शुरूआत, स्टॉप लॉस विधियों को समायोजित करने, आदि के माध्यम से रणनीति की जीत दर और लाभ स्तर में और सुधार करने का वादा कर रहा है।

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy(title="VWAP and RSI strategy [EEMANI]", overlay=false)
//This strategy combines VWAP and RSI indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session  value and  close>open   
//3. check if RSI3 is dipped below 10  for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. RSI3   crossing down 90 level
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%


// variables  BEGIN

longEMA = input(200, title="Long EMA", minval=1)
shortEMA = input(50, title="short EMA", minval=1)

rsi1 = input(3,title="RSI Period", minval=1)
rsi_buy_line = input(10,title="RSI Buy Line", minval=5)
rsi_sell_line = input(90,title="RSI Sell Line", minval=50)

stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

//variables  END




longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
rsiVal=rsi(close,rsi1)
vwapVal=vwap(hlc3)


// Drawings

plot_rsi = plot(rsiVal, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1)
//plot_fill = plot(0, color=color.green, editable=false)
//fill(plot_rsi, plot_fill, title="Oscillator Fill", color=color.blue, transp=75) 
hline(rsi_buy_line, color=color.green, title="Buy Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_sell_line, color=color.purple, title="Sell Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
//plot(value_ma, title="MA", color=color_ma, linewidth=2)

longCondition=  shortEMAval > longEMAval and  close>open and  close>vwapVal
rsiDipped =  rsiVal[1]<rsi_buy_line or rsiVal[2]<rsi_buy_line or rsiVal[3]<rsi_buy_line  or rsiVal[4]<rsi_buy_line  or rsiVal[5]<rsi_buy_line  or rsiVal[6]<rsi_buy_line or rsiVal[7]<rsi_buy_line  or rsiVal[8]<rsi_buy_line  or rsiVal[9]<rsi_buy_line  or rsiVal[10]<rsi_buy_line  

//Entry
strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE" , long=true,  when= longCondition and rsiDipped )

//Take profit Exit
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="TP Exit",   when=crossunder(rsiVal,90) )


//stoploss
stopLossVal =   strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01) 
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="SL Exit",   when= close < stopLossVal)
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