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रैंडम एंट्री पर आधारित कंपाउंड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 15:38:49
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार प्रवेश बिंदु को यादृच्छिक रूप से निर्धारित करना और जोखिमों को प्रबंधित करने और प्रत्येक व्यापार के लाभ और हानि को नियंत्रित करने के लिए तीन लाभ लेने के बिंदु और एक स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति लॉन्ग एंट्री पॉइंट निर्धारित करने के लिए 11 और 13 के बीच रैंडम नंबर rd_number_entry का उपयोग करती है, और बंद होने की स्थिति निर्धारित करने के लिए 20 और 22 के बीच rd_number_exit का उपयोग करती है। लॉन्ग जाने के बाद स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस माइनस atr ((14) पर सेट किया जाता है।एक ही समय में, तीन ले लाभ अंक निर्धारित कर रहे हैं. पहला ले लाभ बिंदु प्रवेश मूल्य प्लस atr ((14) है.tpx, दूसरा ले लाभ बिंदु प्रवेश मूल्य प्लस 2 हैtpx, और तीसरा ले लाभ बिंदु प्रवेश मूल्य प्लस 3 हैtpx. शॉर्ट जाने का सिद्धांत समान है, सिवाय इसके कि प्रवेश निर्णय अलग-अलग rd_number_entry मान लेता है, और लाभ लेने और स्टॉप लॉस की दिशा विपरीत है.

जोखिम को tpx (लाभ लेने का गुणांक) और slx (स्टॉप लॉस गुणांक) को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. यादृच्छिक प्रविष्टि का उपयोग वक्र फिट होने की संभावना को कम कर सकता है
  2. कई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट सेट करने से एक ही ट्रेड के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
  3. लाभ लेने और हानि रोकने के लिए एटीआर का उपयोग करने से यह बाजार की अस्थिरता पर आधारित हो सकता है।
  4. व्यापारिक जोखिम को गुणांक को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित भी शामिल हैंः

  1. यादृच्छिक प्रविष्टि रुझानों को मिस कर सकती है
  2. यदि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो इसे आसानी से रोक दिया जा सकता है
  3. यदि लाभ बहुत बड़ा है, तो लाभ अपर्याप्त हो सकता है
  4. अनुचित मापदंडों से अधिक नुकसान हो सकता है

लाभ लेने और स्टॉप लॉस गुणांक को समायोजित करके और यादृच्छिक प्रविष्टि तर्क को अनुकूलित करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. यादृच्छिक प्रविष्टि तर्क में सुधार और प्रवृत्ति संकेतक के निर्णयों को शामिल करना
  2. लाभ अनुपात को अधिक उचित बनाने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने के गुणांक को अनुकूलित करें
  3. विभिन्न चरणों में विभिन्न लाभ लेने वाले स्थानों का उपयोग करने के लिए स्थिति नियंत्रण में वृद्धि
  4. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ मापदंडों का अनुकूलन करें

निष्कर्ष

यह रणनीति यादृच्छिक प्रविष्टि पर आधारित है और एक ही व्यापार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कई लाभ लेने और स्टॉप लॉस बिंदु सेट करती है। उच्च यादृच्छिकता के कारण, वक्र फिटिंग की संभावना कम हो सकती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से व्यापार जोखिम को कम किया जा सकता है। आगे अनुकूलन और अनुसंधान के लिए अभी भी बहुत जगह है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)

tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])

isShort = false
isShort := nz(isShort[1])

entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])

sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])

sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx

rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17

rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)


//plot(rd_number_entry)

shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit ==  22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong


//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017

//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017

if (longCondition and not isLong)
    strategy.entry('Long1', strategy.long)
    strategy.entry('Long2', strategy.long)
    strategy.entry('Long3', strategy.long)
    isLong := true
    entryPrice := close
    isShort := false
    tp1 := false
    tp2 := false
    sl_price := close-sl_atr

if (shortCondition and not isShort)
    strategy.entry('Short1', strategy.short)
    strategy.entry('Short2', strategy.short)
    strategy.entry('Short3', strategy.short)
    isShort := true
    entryPrice := close
    isLong := false
    tp1 := false
    tp2 := false
    sl_price := close+sl_atr
    
if (exitShort and isShort)
    strategy.close('Short1')
    strategy.close('Short2')
    strategy.close('Short3')
    isShort :=  false

if (exitLong and isLong)
    strategy.close('Long1')
    strategy.close('Long2')
    strategy.close('Long3')
    isLong :=  false

if isLong
    if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
        strategy.close('Long1')
        tp1 := true
        sl_price := close - tp_atr
    if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
        strategy.close('Long2')
        tp2 := true
        sl_price := close - tp_atr
    if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
        strategy.close('Long3')
        isLong := false
    if (close < sl_price)
        strategy.close('Long1')
        strategy.close('Long2')
        strategy.close('Long3')
        isLong := false

if isShort
    if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
        strategy.close('Short1')
        sl_price := close + tp_atr
        tp1 := true
    if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
        strategy.close('Short2')
        sl_price := close + tp_atr
        tp2 := true
    if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
        strategy.close('Short3')
        isShort := false
    if (close > sl_price)
        strategy.close('Short1')
        strategy.close('Short2')
        strategy.close('Short3')
        isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)
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