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लीवरेज्ड मार्टिंगेल फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 11:12:23
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अवलोकन

यह एक वायदा व्यापार रणनीति है जो उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए मार्टिंगेल तंत्र का लाभ उठाती है। यह लाभ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खोने पर पदों को बढ़ाने के लिए गतिशील रूप से स्थिति आकार को समायोजित करती है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः जब कीमत स्टॉप लॉस लाइन को ट्रिगर करती है, तो स्टॉप लॉस लाइन को एक निश्चित प्रतिशत तक कम करते हुए बड़े आकार के साथ पदों को फिर से खोलें। पदों के आकार को बढ़ाकर, इसका उद्देश्य औसत प्रवेश मूल्य को कम करना है। जब पदों की संख्या निर्धारित अधिकतम आदेशों तक पहुंच जाती है, तो यह लाभ लेने के लिए मूल्य उलटने की प्रतीक्षा करता है।

विशेष रूप से, यह पहले निर्धारित स्थिति आकार के साथ वर्तमान मूल्य पर प्रवेश करता है और लाभ / हानि स्तर लेता है। जब मूल्य स्टॉप लॉस लाइन पर जाता है, तो बड़ी स्थिति फिर से खोली जाएगी और स्टॉप लॉस लाइन को एक निर्धारित प्रतिशत से कम कर दिया जाएगा। इस तरह के फिर से खोलने और स्टॉप लॉस कम करने के संचालन से औसत शुरुआती मूल्य कम हो जाएगा, जिससे लाभ की क्षमता बढ़ जाएगी। जोड़े गए आदेशों की संख्या अधिकतम तक पहुंचने के बाद, यह लाभ लेने के लिए मूल्य उलटने की प्रतीक्षा करता है।

लाभ विश्लेषण

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब रुझान नकारात्मक होते हैं, तब भी अनुकूल उलटफेर की संभावना रखते हुए, लीवरेज किए गए फिर से खोलने के माध्यम से लागत आधार को कम करने की क्षमता होती है।

यह कमोडिटी और अन्य उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए भी अच्छी तरह से काम करता है, लीवरेज के माध्यम से लाभ/नुकसान को बढ़ाता है।

जोखिम विश्लेषण

मुख्य जोखिम यह है कि फिर से खोलने के बाद भी कीमत में गिरावट जारी रह सकती है, यहां तक कि पिछले स्टॉप लॉस स्तरों को तोड़कर भारी नुकसान हो सकता है। इसे व्यापक स्टॉप लॉस प्रतिशत, छोटे लीवरेज अनुपात आदि निर्धारित करके कम किया जा सकता है।

एक अन्य जोखिम यह है कि प्रतिवर्तन से पहले अधिकतम आदेश मात्रा का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त पूंजी है। इसके लिए पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता है।

सुधार के क्षेत्र

रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के कुछ तरीके:

गतिशील रूप से लाभ प्राप्त करने के समय कम और हानि होने पर अधिक लाभ उठाने के स्तर को समायोजित करें
रुझान अस्पष्ट होने पर हानि रोकने के लिए रुझान संकेतक शामिल करें
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस की चौड़ाई निर्धारित करें, अस्थिरता के समय व्यापक
अत्यधिक नुकसान को सीमित करने के लिए ऑटो स्टॉप हानि मॉड्यूल जोड़ें

सारांश

यह एक विशिष्ट लीवरेज्ड मार्टिंगल ट्रेडिंग रणनीति है। अतिरिक्त आदेशों के माध्यम से लागत को कम करके, यह उच्च रिटर्न का पीछा करता है लेकिन जोखिम भी पेश करता है। अधिक बाजार की स्थितियों के अनुरूप पैरामीटर ट्यूनिंग और सुविधा विस्तार के माध्यम से अनुकूलन के लिए अभी भी जगह है।

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Leveraged Martingale Strategy with Fees", overlay=true)

// User-defined input parameters
var float takeProfitPct = input(2.0, title="Take Profit Percentage") / 100.0
var float positionMultiplier = input(2.0, title="Position Size Multiplier")
var int maxOrders = input(10, title="Maximum Number of Reinforced Orders")
var float tradeSizeUSD = input(10000.0, title="Trade Size in USD")
var float dropPctForNextTrade = input(1.0, title="Drop Percentage for Next Trade") / 100.0
var float leverage = input(5.0, title="Leverage Factor")
var bool enterAtCurrentPrice = input(true, title="Enter First Trade at Current Price")
var float takerFeePct = input(0.1, title="Taker Order Fee Percentage") / 100.0

// State variables
var float last_entry_price = na
var float avg_entry_price = na
var float total_position_size = 0.0
var int num_trades = 0

// Entry logic
if (num_trades == 0)
    if (enterAtCurrentPrice or close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade))
        float size = tradeSizeUSD / close * leverage
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
        avg_entry_price := close
        total_position_size := size
        last_entry_price := close
        num_trades := 1
else if (close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade) and num_trades < maxOrders)
    float size = tradeSizeUSD / close * leverage * pow(positionMultiplier, num_trades)
    strategy.entry("Double Long" + tostring(num_trades), strategy.long, qty=size)
    avg_entry_price := ((avg_entry_price * total_position_size) + (close * size)) / (total_position_size + size)
    total_position_size := total_position_size + size
    last_entry_price := close
    num_trades := num_trades + 1

// Take profit logic adjusted for leverage and fees
var float take_profit_price = na
var float fee_deduction = na
if (num_trades > 0)
    take_profit_price := avg_entry_price * (1 + takeProfitPct / leverage)
    fee_deduction := total_position_size * close * takerFeePct
    if (close > take_profit_price + fee_deduction / total_position_size)
        strategy.close_all()
        num_trades := 0

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