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एक सरल और कुशल मैकडी क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 14:20:04
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一个简单高效的MACD量化交易策略

अवलोकन

यह रणनीति एक सरल और कुशल मैकडी क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति है, जिसे विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च समय चक्र जैसे कि 1 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन आदि के लिए उपयुक्त है। यह रणनीति मैकडी संकेतक का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए करती है, और एक सरल चलती औसत के साथ व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरल और कुशल है, इसे समझना और लागू करना आसान है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी के उच्च अस्थिरता वाले बाजार के लिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति बाजार की रुझानों और ट्रेडिंग संकेतों को निर्धारित करने के लिए MACD संकेतों का उपयोग करती है। MACD में तेजी की रेखा, धीमी रेखा और MACD स्तंभ शामिल हैं। तेजी की रेखा एक छोटी अवधि के चलती औसत है और धीमी रेखा एक लंबी अवधि के चलती औसत है। तेजी की रेखा के नीचे धीमी रेखा के दौरान तेजी की रेखा खरीद संकेत देती है और तेजी की रेखा के नीचे धीमी रेखा के दौरान बिक्री संकेत देती है।

फायदे का विश्लेषण

यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी रणनीति है, जिसके कुछ सबसे बड़े फायदे हैंः

  1. बाजार की दिशा का आकलन करने के लिए MACD का उपयोग करें, यह एक परिपक्व और विश्वसनीय तकनीकी विश्लेषण सूचक है जो ट्रेंड को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है।

  2. सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए सरल चलती औसत रेखाओं के साथ, झूठे संकेतों से बचा जा सकता है और संकेत की सटीकता में सुधार हो सकता है।

  3. विशेष रूप से उच्च अस्थिरता वाले बाजारों जैसे क्रिप्टोकरेंसी के लिए, जहां MACD सबसे अच्छा काम करता है;

  4. रणनीतिक तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है, सीमा कम है और इसे लागू करना आसान है;

  5. यह उच्च समय चक्रों में चल सकता है, जिससे लेनदेन की आवृत्ति कम हो सकती है और लेनदेन की लागत और स्लिप पॉइंट का प्रभाव कम हो सकता है।

जोखिम विश्लेषण

लेकिन इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं के साथः

  1. सिग्नल फ़िल्टर के रूप में सरल चलती औसत का उपयोग करना, जो कुछ बाजारों में सबसे अच्छा प्रवेश समय को याद कर सकता है;

  2. यदि कोई स्टॉप-लॉस रणनीति का उपयोग नहीं किया जाता है, तो खाते में एकमुश्त नुकसान हो सकता है।

  3. कुछ विलंब संकेत और झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है;

  4. ट्रेडिंग समय और आवृत्ति के लाभ पर प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।

इन सभी जोखिमों के लिए इस रणनीति को और परिष्कृत और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशा

जोखिम विश्लेषण के आधार पर, इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स और विभिन्न संकेतकों के संयोजनों का प्रयास करें;

  2. एक एकल घाटे के अधिकतम मूल्य को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं;

  3. प्रवेश के समय के चयन को अनुकूलित करना और संकेत प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अधिक सख्त संकेत सत्यापन विधि स्थापित करना;

  4. विभिन्न व्यापारिक समय और व्यापारिक आवृत्ति के समग्र लाभ स्तर पर प्रभाव को ध्यान में रखें।

इन दिशाओं में अनुकूलन से इस रणनीति की स्थिरता, लाभप्रदता और व्यावहारिकता में काफी वृद्धि हो सकती है।

सारांश

कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही वास्तविक युद्ध मूल्य की MACD ट्रेडिंग रणनीति है; यह सरल, कुशल, और आसानी से लागू होती है, जो उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो त्वरित शुरुआत के लिए क्वांटिफाइड ट्रेडिंग चाहते हैं; साथ ही, इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है, जो निरंतर परीक्षण के माध्यम से स्थिर और कुशल क्वांटिफाइड रणनीति के रूप में तैयार की जा सकती है, जो दीर्घकालिक वास्तविक संचालन के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("MACD crypto strategy", overlay=true)

// Getting inputs
//fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
//slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
//src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
//sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
//sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

fast_length = 12
slow_length = 26
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = 9
sma_source = true
sma_signal = false

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal



longcondition = hist > 0 
shortcondition = hist < 0 

//sl = input(0.5, title="SL")
//tp = input(0.1, title="tp")

strategy.entry("long",1,when=longcondition)
strategy.entry("short",0,when=shortcondition)

//strategy.exit("x_long", "long" ,loss = close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick , alert_message = "closelong")
//strategy.entry("short",0, when= loss = close * sl / syminfo.mintick)

//strategy.exit("x_short", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, profit  = close * tp / syminfo.mintick,alert_message = "closeshort")

// risk = input(2, type=input.float,title="Risk percentage of BALANCE")
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
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