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महत्वपूर्ण रिवर्स बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग
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अवलोकन

रणनीतिक सिद्धांत

लाभ विश्लेषण

जोखिम विश्लेषण

अनुकूलन दिशाएँ

  1. लाभ लेने और स्टॉप लॉस सेटिंग्स का अनुकूलन करें। अधिक ऐतिहासिक डेटा के आधार पर उपयुक्त स्तरों की गणना करें।

  2. सिग्नल की गुणवत्ता का न्याय करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करें। प्रत्येक कुंजी उलट सिग्नल की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करें और खराब गुणवत्ता वाले संकेतों को ट्रैक करने से बचें।

सारांश


/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true) 
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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