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रणनीति के अनुसार चलती औसत प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 10:18:53
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से चलती औसत (फास्ट एमए) और धीमी गति से चलती औसत (स्लो एमए) की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है और प्रवृत्ति के साथ लंबी या छोटी स्थिति को लागू करने के लिए तुलना करती है। जब तेजी से एमए धीमी एमए के पार हो जाता है, तो लंबा हो जाता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए के नीचे पार हो जाता है, तो छोटा हो जाता है। इस बीच, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट किए जाते हैं।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस पर आधारित है। चलती औसत औसत बाजार की औसत कीमत में परिवर्तन को बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंबित कर सकती है। तेज औसत की अवधि कम होती है और मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है। धीमी औसत की अवधि अधिक होती है और व्यापक बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। जब तेज एमए धीमी एमए से पार हो जाती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक तेजी की प्रवृत्ति शुरू कर रहा है। जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे पार हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक मंदी की प्रवृत्ति शुरू कर रहा है।

विशेष रूप से, यह रणनीति क्रमशः 50-पीरियड फास्ट एमए और 200-पीरियड स्लो एमए की गणना करती है। प्रत्येक कैंडलस्टिक के बंद होने पर, यह न्याय करती है कि क्या फास्ट एमए ने धीमी एमए को पार कर लिया है या नीचे। यदि क्रॉस-ओवर (लाल रेखा को पार करने वाली पीली रेखा) है, तो यह अगली कैंडलस्टिक के खुलने पर एक लंबी स्थिति में प्रवेश करती है। यदि क्रॉस-नीचे (लाल रेखा को पार करने वाली पीली रेखा) है, तो यह अगली कैंडलस्टिक के खुलने पर एक छोटी स्थिति में प्रवेश करती है।

पदों में प्रवेश करने के बाद, ट्रेलस्टॉप का उपयोग स्टॉप लॉस को ट्रैक करने और मुनाफे में लॉक करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, स्टॉप लॉस और ले लाभ एटीआर मूल्यों के आधार पर सेट किए जाते हैं।

लाभ

यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जिसमें निम्नलिखित लाभ हैंः

  1. प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत का उपयोग उच्च सटीकता और अच्छी जीत दर है
  2. तेजी से और धीमी गति से चलती औसत संयोजनों को अपनाने से बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और प्रमुख रुझानों को पकड़ लिया जा सकता है
  3. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने से एकल हानि को नियंत्रित किया जा सकता है और लाभ की संभावना बढ़ सकती है
  4. बैकटेस्ट के परिणाम अच्छे हैं, स्वीकार्य अधिकतम ड्रॉडाउन और शार्प अनुपात के साथ
  5. रणनीति तर्क सरल और समझने में आसान है, पैरामीटर समायोजन के लिए लचीला हैं, औसत व्यापारियों के लिए उपयुक्त

जोखिम

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैंः

  1. चलती औसत द्वारा उत्पन्न संकेतों में देरी हो सकती है और जब बाजार में अत्यधिक अस्थिरता होती है तो झूठे ब्रेकआउट से प्रभावित हो सकते हैं
  2. स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट की अनुचित सेटिंग से नुकसान या लापता लाभ हो सकते हैं
  3. पैरामीटर सेटिंग्स पर अत्यधिक निर्भर, अनुचित मापदंडों काफी रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेगा
  4. यह कीमतों के जांच और वापस लेने से छोटे नुकसान से पूरी तरह से बचने में असमर्थ है
  5. इसमें बाजारों पर मौलिक और महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता है

समाधान:

  1. उचित रूप से चलती औसत चक्र मापदंडों का मूल्यांकन और सेट करें
  2. मैन्युअल सेटिंग त्रुटियों से बचने के लिए अनुकूलन स्टॉप लॉस और लाभ लें
  3. जटिलता विश्लेषण और बैकटेस्ट के माध्यम से मापदंडों का अनुकूलन करें
  4. स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से बढ़ाएं और स्थिति का आकार बढ़ाएं
  5. प्रतिक्रिया योजनाओं को तैयार करने के लिए मौलिक विश्लेषण और प्रमुख घटनाओं को शामिल करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की गुंजाइश हैः

  1. कई संकेत समूहों को बनाने के लिए विभिन्न चक्रों के चलती औसत के संयोजनों को बढ़ाएं
  2. प्रवृत्ति संकेतों की सटीकता की पुष्टि करने के लिए मात्रा और अस्थिरता जैसे संकेतक जोड़ें
  3. गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें
  4. अनुकूलन स्टॉप लॉस और लाभ लेने के तंत्र स्थापित करें
  5. बाजार की भावना, निवेशकों के ध्यान के संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
  6. विभिन्न उत्पादों में बहुमुखी प्रतिभा का परीक्षण करें
  7. अधिक जटिल ब्रेकआउट संकेतक या मॉडल शामिल करें

सारांश

संक्षेप में, यह रणनीति सरल चलती औसत स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस का उपयोग करके बाजार के रुझानों का न्याय और अनुसरण करती है, और उचित स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साथ जोखिमों को नियंत्रित करती है। यह शुरुआती लोगों के लिए एक आसान-से-निष्पादित ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह पैरामीटर, स्टॉप लॉस तंत्र, रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूलन विधियों जैसे पहलुओं पर आगे के शोध और अनुकूलन का हकदार है।

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// © KasperKvist

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