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दो-चैनल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 14:43:07
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इस रणनीति का नाम दो संकेतकों, बोलिंगर बैंड्स और केल्टनर चैनलों के उपयोग के बाद ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए रखा गया है। यह चैनल की सीमाओं से परे मूल्य ब्रेकआउट की निगरानी करता है, डाउनसाइड ब्रेकआउट पर लंबा और अपसाइड ब्रेकआउट पर छोटा जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनलों को जोड़ती है। बोलिंगर बैंड एक चलती औसत रेखा प्लस / माइनस मानक विचलन पर प्लॉट किए गए अनुकूलन चैनल हैं। केल्टनर चैनल चैनल चौड़ाई की गणना करने के लिए सच्ची सीमा का उपयोग करते हैं।

ट्रेडिंग का तर्क यह है कि जब समापन मूल्य निचले बोलिंगर बैंड और निचले केल्टनर चैनल से नीचे गिरता है, तो यह एक उलट का अनुमान लगाते हुए लंबा हो जाता है। जब समापन मूल्य ऊपरी बोलिंगर और केल्टनर चैनल की सीमाओं से ऊपर बढ़ता है तो यह छोटा हो जाता है। प्रवेश के बाद स्टॉप और ले लाभ निर्धारित किए जाते हैं।

ताकत

दो चैनलों को मिलाकर, रणनीति प्रभावी रूप से असामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव की पहचान करती है। दोहरी चैनल फ़िल्टर झूठे संकेतों से बचने में मदद करते हैं। स्टॉप और ले लाभ भी जोखिम नियंत्रण में मदद करते हैं।

केवल बोलिंगर बैंड या केल्टनर चैनलों का उपयोग करने की तुलना में, यह रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले संकेतों के लिए अधिक शोर को फ़िल्टर करती है। दो-चैनल ब्रेकआउट समय पर प्रविष्टियों को प्रतिगमन को पकड़ने के उद्देश्य से अनुमति देता है।

जोखिम विश्लेषण

एक प्रमुख जोखिम चैनल संकेतकों की पिछड़ी प्रकृति है। संकेतों को ट्रिगर करने वाले चैनल की सीमाओं को मारने से पहले कीमतें उलटना शुरू कर सकती हैं। इससे देर से प्रविष्टियां हो सकती हैं या पॉलबैक में पकड़ी जा सकती हैं।

अत्यधिक तंग स्टॉप और अत्यधिक व्यापक लाभ लेने के अन्य जोखिम हैं। इन्हें बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

रणनीति को इष्टतम संयोजनों को खोजने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग की मदद से सहायक फिल्टर जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है।

अनुकूलनशील स्टॉप और लाभ लेने को शामिल करना एक और सुधार मार्ग है, जिससे रणनीति को विकसित बाजारों के अनुकूल होने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

यह दो-चैनल ब्रेकआउट रणनीति बोलिंगर बैंड्स और केल्टनर चैनलों की ताकतों को प्रभावी ढंग से रिवर्स अवसरों की पहचान करने के लिए जोड़ती है, जबकि दो-चैनल फिल्टर और स्टॉप/टेक प्रॉफिट सेटिंग्स के माध्यम से जोखिमों को नियंत्रित करती है। यह एक गुणवत्तापूर्ण, जोखिम-प्रबंधित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estratégia de Compra/Venda BB e KC", overlay=true)

// Parâmetros das Bandas de Bollinger
bollinger_length = input(20, title="Comprimento das Bandas de Bollinger", minval=1)
bollinger_deviation = input(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger", minval=0.1)

// Parâmetros dos Canais de Keltner
keltner_length = input(20, title="Comprimento dos Canais de Keltner", minval=1)
atr_multiplier = input(1.5, title="Multiplicador ATR dos Canais de Keltner", minval=0.1)

// Take Profit e Stop Loss em termos financeiros
take_profit = input(10.0, title="Take Profit (em $)", step=1)
stop_loss = input(20.0, title="Stop Loss (em $)", step=1)

// Cálculos das Bandas de Bollinger
basis_bb = sma(close, bollinger_length)
dev_bb = sma(stdev(close, bollinger_length), bollinger_length)
upper_bb = basis_bb + dev_bb * bollinger_deviation
lower_bb = basis_bb - dev_bb * bollinger_deviation

// Cálculos dos Canais de Keltner
basis_kc = sma(close, keltner_length)
atr_kc = sma(atr(keltner_length), keltner_length)
upper_kc = basis_kc + atr_multiplier * atr_kc
lower_kc = basis_kc - atr_multiplier * atr_kc

// Condição de Compra
buy_condition = close < lower_bb and close < lower_kc

// Condição de Venda
sell_condition = close > upper_bb and close > upper_kc

// Estratégia de Compra/Venda com TP e SL
if (buy_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_condition)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plot das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner
plot(upper_bb, color=color.rgb(47, 33, 243), title="Banda Superior de Bollinger")
plot(lower_bb, color=color.rgb(89, 33, 243), title="Banda Inferior de Bollinger")
plot(upper_kc, color=color.rgb(200, 255, 0), title="Canal Superior de Keltner")
plot(lower_kc, color=color.rgb(225, 255, 0), title="Canal Inferior de Keltner")
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