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गतिशील एसएमएमए और एसएमए क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 11:38:08
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए 50-अवधि चिकनी चलती औसत (एसएमएमए) और 20-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) के बीच क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब तेज एसएमए लाइन धीमी एसएमए लाइन के ऊपर पार करती है, और एसएमए लाइन एसएमए से नीचे पार होने पर संकेत बेचती है। साथ ही, रणनीति लाभ और नियंत्रण जोखिम में लॉक करने के लिए निश्चित लाभ और गतिशील स्टॉप लॉस स्तरों को पूर्व निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

50-अवधि एसएमएमए और 20-अवधि एसएमए की गणना और ग्राफ करना।
जब एसएमए नीचे से एसएमएमए के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, जब एसएमए ऊपर से एसएमएमए के नीचे से गुजरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
खरीदने और बेचने के संकेतों की घटनाओं पर क्रमशः Buy और Sell पदों को स्थापित करें।
प्रत्येक स्थिति के लिए 150 टिक का एक निश्चित लाभ ले ले स्तर सेट करें.
संकेत पट्टी के बाद अगले पट्टी के समापन मूल्य पर एक गतिशील स्टॉप लॉस स्तर सेट करें।
यदि मूल्य लाभ लेने के स्तर को छूता है, तो लाभ प्राप्त होता है। यदि मूल्य स्टॉप लॉस स्तर को छूता है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाता है।

ताकत

दोहरी चलती औसत रणनीतियाँ सरल सिद्धांतों के साथ संचालित करने में आसान हैं और समझने में आसान हैं।
एसएमएमए एसएमए के मुकाबले एक सुधार है ताकि रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ लिया जा सके।
विभिन्न अवधियों के एसएमए और एसएमएमए को मिलाकर रुझानों को पकड़ते हुए शोर को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है।
गतिशील स्टॉप लॉस को अपनाने से जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए बाजार परिवर्तनों के आधार पर स्टॉप स्तर को समायोजित किया जा सकता है।
पूर्व निर्धारित लाभ ले ले स्तर समय पर लाभ में लॉक में मदद करता है।

जोखिम

द्विआधारी चलती औसत रणनीतियाँ झूठे संकेत उत्पन्न करती हैं और फंस जाती हैं। ओवर-ट्रेडिंग से बचने के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग का उपयोग किया जा सकता है।
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट मजबूत रुझानों को मिस कर सकता है। ले लो लाभ या लाभ अनुपात के आधार पर ले लो लाभ को स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है।
गतिशील स्टॉप लॉस अस्थिर परिस्थितियों में बाजार मूल्य के बहुत करीब हो सकता है। स्टॉप लॉस रेंज के उचित विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए।
उत्पादों और समय सीमाओं के बीच मतभेदों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न मापदंडों (चक्र अवधि, फिल्टर मानदंड आदि) के संयोजनों का परीक्षण करें।
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम स्पाइक जैसे अन्य कारकों को शामिल करें।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन उपकरण का उपयोग करें।
अन्य लाभ लेने की विधियों को एकीकृत करने पर विचार करें जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या लाभ अनुपात आधारित निकास।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस रेंज की गणना करें।

निष्कर्ष

इस रणनीति का अपेक्षाकृत सरल तर्क है, दोहरी चलती औसत के माध्यम से प्रवृत्ति दिशाओं को कैप्चर करना। लाभ लेने और जोखिम नियंत्रण के लिए फिक्स्ड टेक प्रॉफिट और डायनेमिक स्टॉप लॉस का लचीला उपयोग जोखिम और इनाम के बीच संतुलन बनाता है। आगे पैरामीटर और तर्क अनुकूलन इस रणनीति को बाजार की स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अनुकूलित कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("50 SMMA and 20 SMA Crossover with TP and SL", overlay=true)

// Define 50 SMMA
smma50 = sma(close, 50)

// Define 20 SMA
sma20 = sma(close, 20)

// Plotting the SMMA and SMA
plot(smma50, color=color.blue, title="50 SMMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")

// Initialize TP and SL variables
tp = 150
var float sl_price = na

// Buy Signal
buySignal = crossover(sma20, smma50)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=tp, loss=sl_price)

// Sell Signal
sellSignal = crossunder(sma20, smma50)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", profit=tp, loss=sl_price)

// Update stop loss level on every crossover
if (buySignal or sellSignal)
    sl_price := close[bar_index + 1]

// Plot Stop Loss level
plotshape(series=sl_price != na, title="Stop Loss Level", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

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