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डबल ब्रेकथ्रू मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 17:33:14
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अवलोकन

डबल ब्रेकथ्रू मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो कई संकेतकों के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए मूविंग एवरेज, समर्थन / प्रतिरोध संकेतकों, प्रवृत्ति संकेतकों और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतकों को एकीकृत करती है।

रणनीति तर्क

सिग्नल लॉजिक खरीदें

खरीद संकेत के लिए निम्नलिखित चार शर्तों को एक ही समय में सच होना आवश्यक हैः

  1. पैराबोलिक एसएआर संकेतक से ऊपर बंद मूल्य
  2. लंबाई = 200 के साथ सरल चलती औसत से ऊपर की कीमत बंद करें
  3. एमएसीडी सूचक0 से ऊपर की एमएसीडी रेखा
  4. RSI संकेतक लंबाई = 50 से ऊपर 7

एक बार जब सभी चार शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो 1 का खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

सिग्नल लॉजिक बेचें

बेचने के संकेत का तर्क खरीदने के संकेत के बिल्कुल विपरीत है। इसके लिए निम्नलिखित चार शर्तों की आवश्यकता होती है:

  1. पैराबोलिक एसएआर संकेतक से नीचे बंद मूल्य
  2. लंबाई = 200 के साथ सरल चलती औसत से नीचे की कीमत बंद करें
  3. एमएसीडी सूचकएमएसीडी रेखा 0 से नीचे
  4. RSI संकेतक लंबाई = 7 से कम 50

जब सभी चार स्थितियां एक ही समय में सही होती हैं, तो -1 का एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

प्रवेश और निकास

प्रवेश की शर्तें खरीदने और बेचने के संकेतों पर निर्भर करती हैं। लंबे समय तक जाने के लिए खरीद संकेत 1 के बराबर होना चाहिए। छोटे जाने के लिए बेचने के संकेत -1 के बराबर होना चाहिए।

वहाँ दो बाहर निकलने की शर्तें हैं. एक संकेत के परिवर्तन के बाद तेजी से बाहर निकलना है. दूसरा एक स्थिति से बाहर निकलने से पहले विपरीत संकेत की प्रतीक्षा करना है. उदाहरण के लिए, लंबे समय के बाद बिक्री संकेत की प्रतीक्षा करें.

लाभ विश्लेषण

डबल ब्रेकथ्रू मूविंग एवरेज रणनीति का सबसे बड़ा लाभ कई संकेतकों का संयोजन है, जो रुझानों, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति आदि का व्यापक आकलन करने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से मुख्य लाभ हैंः

  1. पैराबोलिक एसएआर समर्थन/प्रतिरोध के रूप में प्रभावी सफलताओं का आकलन करता है;
  2. चलती औसत समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करती है, विपरीत प्रवृत्ति संचालन से बचती है;
  3. एमएसीडी स्पष्ट रूप से तेजी / गिरावट की स्थिति का आकलन करता है;
  4. आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोखिमों से बचता है;
  5. कई संकेतकों का संयोजन स्थिरता और सफलता दर में काफी सुधार करता है।

सामान्य तौर पर, यह प्रणाली शुरुआती लोगों द्वारा स्वयं सीखने के साथ-साथ पेशेवरों द्वारा उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति के कई फायदे हैं, फिर भी कुछ जोखिम हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः

  1. पैरामीटर अनुकूलन से ओवरफिटिंग और खराब लाइव प्रदर्शन हो सकता है।
  2. सूचक विचलन की उच्च संभावना, जिसमें प्रविष्टियों से पहले पुनः पुष्टि की आवश्यकता होती है;
  3. स्टॉप लॉस रणनीति सही नहीं है, पदों में फंसने की प्रवृत्ति है;
  4. संभावित रूप से अत्यधिक व्यापारिक आवृत्ति, बढ़ती लागत और फिसलन।

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

  1. लगातार संकेत सुनिश्चित करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें;
  2. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस;
  3. व्यापारों की नियंत्रण संख्या और व्यापार की आवृत्ति;
  4. ओवरफिटिंग से बचने के लिए परीक्षण पैरामीटर संयोजन।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं हैंः

  1. सिग्नल की ताकत की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें;
  2. महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए पाठ विश्लेषण को शामिल करना;
  3. बाजार संरचना संकेतक जोड़ें और अवधि के अनुसार रणनीति को समायोजित करें;
  4. स्टॉप-लॉस विधियों को अनुकूलित करें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस या शॉक स्टॉप-लॉस;
  5. इष्टतम जोड़े खोजने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग और संयोजन।

उपरोक्त पहलुओं में सुधार के साथ, लाइव ट्रेडिंग अनुप्रयोगों के लिए रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

डबल ब्रेकथ्रू मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति कई संकेतकों को जोड़ने वाली एक बहुमुखी रणनीति है। इसमें प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति, समर्थन / प्रतिरोध, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतकों को शामिल किया गया है। पूरक प्रभावों और व्यापक निर्णयों के साथ, रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक उत्कृष्ट विचार मॉडल प्रदान करती है जो गहन शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!

strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0

longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)

plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")
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