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एटीआर, ईओएम और वोर्टेक्स पर आधारित लंबी प्रवृत्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 16:01:07
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अवलोकन

यह स्टॉक और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के लिए एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति रणनीति है। यह प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करने के लिए तीन संकेतकों - एटीआर (औसत सच्ची सीमा), ईओएम (आसानी से आंदोलन) और वोर्टेक्स को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

  • एटीआर बाजार की अस्थिरता को मापता है। यहाँ हम 10 अवधि एटीआर की गणना करते हैं और इसे 5 अवधि ईएमए के साथ चिकना करते हैं। यदि वर्तमान एटीआर एटीआर के ईएमए से ऊपर है, तो यह उच्च अस्थिरता और एक बैल बाजार का संकेत देता है। अन्यथा, यह एक भालू बाजार है।

  • ईओएम वॉल्यूम-प्राइस इंडिकेटर से संबंधित है। यहां हम 10 अवधि के ईओएम की गणना करते हैं। यदि ईओएम सकारात्मक है, तो यह व्यापारिक मात्रा में वृद्धि और एक बैल बाजार का सुझाव देता है। अन्यथा यह एक भालू बाजार है।

  • VORTEX दीर्घकालिक रुझान दिशाओं का न्याय करने के लिए भंवर संकेतक का प्रतिनिधित्व करता है। हम VMP और VMM प्राप्त करने के लिए पिछले 10 अवधियों में पूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव का योग गणना करते हैं। फिर सामान्यीकरण और वीआईपी और वीआईएम प्राप्त करने के लिए एटीआर के योग का उपयोग करें। यदि 1 से अधिक बुल का सुझाव देता है और 1 से कम भालू बाजारों का सुझाव देता है, तो उन्हें औसत करें।

संक्षेप में, यह रणनीति अल्पकालिक अस्थिरता के लिए एटीआर/ईएमएएटीआर, वॉल्यूम-मूल्य लक्षणों के लिए ईओएम और अंतिम केवल लंबी दिशा निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए वोर्टेक्स को जोड़ती है।

लाभ विश्लेषण

  • इस रणनीति में तीन मुख्य प्रकार के संकेतकों का संश्लेषण किया गया है, जिनमें अस्थिरता, मात्रा-मूल्य और प्रवृत्ति शामिल हैं ताकि व्यापक निर्णयों और मजबूत संकेतों के साथ प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान की जा सके।

  • एटीआर और वोर्टेक्स दोनों में रेंज बाजारों से शोर को फ़िल्टर करने और झूठे लंबे संकेतों से बचने के लिए चिकनाई सुविधाएं हैं।

  • केवल शॉर्ट के बिना लंबी अवधि में अल्पकालिक वापसी से जोखिम से बचने के लिए अधिकतम हो सकता है।

  • यह एक प्रवृत्ति के अनुरूप रणनीति के रूप में मध्यम से दीर्घकालिक दिशागत अवसरों को पकड़ने और मुख्य प्रवृत्ति से लाभान्वित होने पर केंद्रित है।

जोखिम विश्लेषण

  • वास्तविक ट्रेडिंग प्रदर्शन के साथ अपर्याप्त बैकटेस्ट डेटा सत्यापित किया जाना चाहिए और पैरामीटर को आगे अनुकूलित और परीक्षण किया जाना चाहिए।

  • रिवर्स या रेंज-बाउंड बाजारों से मुनाफे के अवसरों की तलाश करने में असमर्थता, मुनाफे की संभावना को सीमित करना।

  • शुद्ध रुझान रणनीति कुछ पूंजी लॉक जोखिमों के साथ स्थिति जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती है।

  • बड़ी हानि के स्थान के साथ हेजिंग के लिए शॉर्ट करने में असमर्थ।

अनुकूलन दिशाएँ

  • ATR और VORTEX के लिए विभिन्न अवधि की परीक्षण स्थिरता।

  • स्टॉप लॉस के तरीकों को लागू करने का प्रयास करें जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, एकल लॉस को नियंत्रित करने के लिए समय स्टॉप लॉस।

  • उच्च अस्थिरता वातावरण में जोखिम को कम करने के लिए एटीआर मूल्यों के आधार पर स्थिति आकार निर्धारित करें।

  • प्रवेश के समय की पुष्टि करने और अनावश्यक पूंजी लॉक से बचने के लिए औसत-वापसी कारकों को शामिल करें।

निष्कर्ष

यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति निम्नलिखित रणनीति तीन श्रेणियों में एटीआर, ईओएम और वोर्टेक्स से पुष्टि के आधार पर प्रवेश करती है, और मुख्य प्रवृत्ति से लाभान्वित होने के लिए केवल लंबे समय तक जाती है। इसमें व्यापक निर्णय और स्पष्ट संकेतों का लाभ है, लेकिन अपर्याप्त डेटा सत्यापन, कमजोर जोखिम नियंत्रण क्षमताओं के नुकसान हैं। स्टॉप लॉस की शुरूआत, पैरामीटर सेटिंग्स और स्थिति आकार के अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में भविष्य में सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )

//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)


//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)

//plot(ema_atr,color=color.white)

//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short

//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)

long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1 
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1 

strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.close("long",when=short)
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