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गतिशील संतुलन लाभप्रद ईटीएफ निवेश रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-19 11:09:29
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अवलोकन

यह रणनीति हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स ईटीएफ (00631L) को निवेश लक्ष्य के रूप में लेती है और वास्तविक समय में निवेश पोर्टफोलियो के रिटर्न और जोखिम को संतुलित करने के लिए नकदी स्थिति और स्थिति अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करती है। यह रणनीति बाजार के रुझानों का न्याय करने की आवश्यकता के बिना सरल और लागू करने में आसान है और उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अक्सर बाजार की जांच नहीं कर सकते हैं।

सिद्धांत

  1. 00631L खरीदने के लिए कुल धनराशि का 50% निवेश करें;

  2. अव्यवस्थित लाभ और शेष नकदी के बीच अनुपात की निगरानी करना;

    5% स्थिति बेचें जब अव्यवस्थित लाभ शेष नकदी से 10% अधिक हो;

    स्थिति में 5% जोड़ें जब शेष नकदी 10% से अधिक अव्यावहारिक लाभ हो;

  3. पोर्टफोलियो रिटर्न और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति और नकदी अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करें।

लाभ विश्लेषण

  1. बाजार की स्थितियों का आकलन करने की आवश्यकता के बिना सरल और संचालित करने में आसान;

  2. गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करने से निवेश जोखिम प्रभावी ढंग से प्रबंधित होता है;

  3. समय पर स्टॉप लॉस या लाभ लेने के लिए दो तरफा ट्रैकिंग;

  4. उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अक्सर बाजार की जांच नहीं कर सकते।

जोखिम और न्यूनीकरण

  1. लीवरेज्ड ईटीएफ में अधिक अस्थिरता होती है;

    धीरे-धीरे स्थिति निर्माण और अंतरित निवेश को अपनाएं।

  2. समय पर हानि को रोकने में असमर्थ;

    अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लाइन सेट करें.

  3. उच्च व्यापार लागत;

    स्थिति समायोजन को कम करने के लिए संतुलन रेंज को आराम दें।

अनुकूलन विचार

  1. स्थिति और नकदी अनुपात को अनुकूलित करना;

  2. विभिन्न ईटीएफ उत्पादों में परीक्षण परिणाम प्रभावशीलता;

  3. पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए रुझान संकेतकों को शामिल करना।

निष्कर्ष

एक गतिशील संतुलन पोर्टफोलियो के निर्माण के द्वारा, यह रणनीति बाजार के रुझानों का न्याय करने की आवश्यकता के बिना निवेश जोखिमों को नियंत्रित करती है। यह संचालित करने के लिए सरल है, यह उन निवेशकों के लिए एक अत्यधिक व्यावहारिक मात्रात्मक निवेश रणनीति है जो अक्सर बाजार की जांच नहीं कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)

// 设置本金
capital = 1000000

// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2022, 10, 6) 
next_date = timestamp(2022, 10, 7)  // 較好的開始日
//start_date = timestamp(2022, 3, 8) 
//next_date = timestamp(2022, 3, 9)  // 較差的的開始日 
sell_date = timestamp(2024, 1, 19) 
end_date = timestamp(2024, 1, 21)  // 结束日期为2024年01月21日

// 判断是否在交易期间
in_trade_period = time >= start_date and time <= end_date
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital  + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date

// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
    strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入

// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//

// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//

strategy.order("Sell_all",  strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)

// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)
अधिक

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