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ईएमए के आधार पर अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 14:06:27
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अवलोकन

यह रणनीति ईएमए लाइनों के क्रॉसओवर सिद्धांतों के साथ तैयार की गई है ताकि उचित अल्पकालिक व्यापार किया जा सके और कीमतों में कुछ हद तक गिरावट आने पर उचित लाभ प्राप्त किया जा सके।

रणनीति तर्क

रणनीति में विभिन्न मापदंडों के साथ 5 ईएमए लाइनें अपनाई जाती हैं, विशेष रूप से 10-दिवसीय, 20-दिवसीय, 50-दिवसीय, 75-दिवसीय और 200-दिवसीय लाइनें। ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने का तर्क हैः

जब कीमत 75-दिवसीय रेखा से ऊपर जाती है और 50-दिवसीय रेखा से नीचे गिरती है, तो इसे शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए उचित अल्पकालिक पुलबैक का संकेत माना जाता है।
शॉर्ट जाने के बाद, यदि 10-दिवसीय रेखा 20-दिवसीय रेखा से नीचे जाती है, तो शॉर्ट स्थिति को बनाए रखना जारी रखें। जब 10-दिवसीय रेखा 20-दिवसीय रेखा से ऊपर वापस जाती है, तो शॉर्ट ट्रेडिंग के इस दौर को पूरा करने के लिए स्थिति को बंद करें।

इस तार्किक डिजाइन के माध्यम से, कम अवधि में कीमतों के प्रमुख उतार-चढ़ाव को पकड़ लिया जा सकता है ताकि पॉलबैक के दौरान मूल्य स्प्रेड से लाभ हो सके।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसके सरल और स्पष्ट संकेतों में निहित है जो लागू करने में आसान हैं। केवल कई चलती औसत के क्रॉसओवर स्थिति द्वारा, जटिल मॉडल और ऐतिहासिक डेटा के भार के बिना व्यापारिक निर्णय सुचारू रूप से किए जा सकते हैं, कार्यान्वयन की कठिनाई को कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एकाधिक ईएमए लाइनों के संयोजन का उपयोग बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और समझदार व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मध्यम से अल्पकालिक प्रवृत्ति उलटों के समय को ठीक से पहचानने में मदद करता है।

जोखिम

इस रणनीति का प्रमुख जोखिम अल्पकालिक में हिंसक मूल्य उतार-चढ़ाव से आता है। अनियंत्रित तेज वृद्धि या गिरावट के परिणामस्वरूप स्टॉप लॉस या ले लाभ लाइनें टूट सकती हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, अनुचित मापदंडों के कारण अत्यधिक आवृत्ति वाले ट्रेडिंग संकेत हो सकते हैं जो रणनीति लाभप्रदता को कम करते हैं।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, संकेत आवृत्ति को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए चलती औसत के मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। प्रति व्यापार अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ सीमाएं भी निर्धारित की जानी चाहिए। विशेष बाजार स्थितियों का सामना करते हुए, रणनीति व्यापार को निलंबित करने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है।

अनुकूलन

मुख्य अनुकूलन स्थान पैरामीटर ट्यूनिंग में निहित है। इष्टतम पैरामीटर पोर्टफोलियो खोजने के लिए अधिक संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक समृद्ध संकेत स्रोत बनाने के लिए 60-दिवसीय और 120-दिवसीय लाइनों जैसे अधिक चलती औसत पेश किए जा सकते हैं।

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जैसे पहलुओं के आसपास भी अनुकूलन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रेंज को ठीक से ढीला करने से गलत स्टॉप की संभावना कम हो सकती है। टेक प्रॉफिट रेंज को कसने से लाभप्रदता बढ़ सकती है। इन पैरामीटर समायोजनों को ऑप्टिमा के लिए बैकटेस्ट परिणामों पर आधारित होना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के लिए, यह रणनीति काफी सरल है। यह बुनियादी ईएमए क्रॉसओवर संकेतों के साथ डिज़ाइन की गई है, यह एक व्यवहार्य अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति में आकार लेती है। इसका लाभ स्पष्ट संकेतों में निहित है जो निष्पादित करने में आसान हैं, जो प्रभावी रूप से मध्य से अल्पकालिक रुझान उलट से व्यापार के अवसरों को जब्त कर सकते हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप लॉस, ले लाभ सेटिंग्स का अनुकूलन करके आगे के सुधार प्राप्त किए जा सकते हैं।

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// © theswissguy

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// use closing prices as data source throughout calcs.
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// set up the EMA curves.
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ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)

plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
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plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)

// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
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dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)

if(dailySellIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.long)

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