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दोहरी चलती औसत के बाद की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 14:49:58
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अवलोकन

दोहरी चलती औसत के बाद की रणनीति चलती औसत के आधार पर एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के चलती औसत की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है और तदनुसार व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। यह लंबे समय तक चलने वाले औसत के पार होने पर लंबा हो जाता है, और लंबे समय तक चलने वाले औसत के नीचे पार होने पर छोटा हो जाता है। रणनीति लाभ के लिए प्रवृत्ति का पालन करती है।

रणनीति तर्क

डबल मूविंग एवरेज फॉलोइंग स्ट्रैटेजी क्लोजिंग प्राइस के 14 पीरियड और 28 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) की गणना करके ट्रेंड की दिशा का आकलन करती है। विशेष रूप से, यह प्रत्येक अवधि के अंत में क्लोजिंग प्राइस के 14 पीरियड एसएमए और 28 पीरियड एसएमए की गणना करती है। जब 14 पीरियड एसएमए 28 पीरियड एसएमए के ऊपर से गुजरता है, तो यह एक लंबा संकेत भेजता है और एक लंबी स्थिति खोलता है। जब 14 पीरियड एसएमए 28 पीरियड एसएमए से नीचे से गुजरता है, तो यह एक छोटा संकेत भेजता है और एक छोटी स्थिति खोलता है।

स्थिति में प्रवेश करने के बाद, यह लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों को सेट करके जोखिमों का प्रबंधन करता है। लाभ लेने और स्टॉप लॉस बिंदुओं को इनपुट मापदंडों के आधार पर कीमतों में परिवर्तित किया जाता है। यह लाभ और जोखिम के दृश्य निर्णय के लिए चार्ट पर लाभ लेने की रेखा, स्टॉप लॉस लाइन और प्रवेश औसत मूल्य रेखा को भी प्लॉट करता है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत के बाद की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

लागू करने और संचालित करने में सरल।
कम निकासी जोखिम के साथ प्रवृत्ति का अनुसरण करता है।
चक्र मापदंडों को समायोजित करके व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए लचीला लाभ लेने और हानि रोकने की सेटिंग।

जोखिम विश्लेषण

दोहरी चलती औसत की निम्न रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं:

यदि अचानक घटनाएं बाजार के रुझान को बाधित करती हैं तो महत्वपूर्ण हानि हो सकती है।
यदि स्टॉप लॉस बिंदु बहुत छोटा सेट किया गया है तो समय से पहले स्टॉप लॉस हो सकता है।
यदि स्टॉप लॉस बिंदु बहुत बड़ा सेट किया जाता है तो हानि सीमा बढ़ाई जा सकती है।
व्यापार की आवृत्ति बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है, जिससे पूंजी दक्षता प्रभावित होती है।

जोखिमों का प्रबंधन निम्नलिखित पहलुओं से किया जा सकता हैः

अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस बिंदु सेट करें।
चलती औसत चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें।
ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स के पास झूठे संकेतों से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी चलती औसत निम्नलिखित रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

गतिशील स्टॉप लॉस बिंदु के लिए अस्थिरता संकेतक जोड़ें। उदाहरण के लिए, समय से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए अस्थिरता बढ़ने पर स्टॉप लॉस का विस्तार करने के लिए एटीआर के साथ संयोजन करें।
अधिक संयोजनों का परीक्षण करके और व्यापार संकेतों की उपयुक्त आवृत्ति के साथ उचित अवधि का चयन करके चलती औसत चक्र मापदंडों को अनुकूलित करें।
ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स के पास गलत संकेतों से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर, जैसे एमएसीडी, डीएमआई जोड़ें, अनावश्यक ट्रेडों को कम करें।
मूल्य प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करने और पारंपरिक नियमों को बदलने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को बढ़ाएं। LSTM, GRU डीप लर्निंग मॉडल बेहतर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं।
कुल निकासी को कम करने के लिए कम सहसंबंध का उपयोग करते हुए व्यापारिक किस्मों को विविधता प्रदान करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, दोहरी चलती औसत के बाद की रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की प्रणाली है। यह प्रवृत्ति के साथ चलता है, इस प्रकार कम ड्रॉडाउन जोखिम होता है, और इसे लागू करना आसान है। हम इसे चक्र मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस सेट करके और लाभ प्राप्त करके अनुकूलित कर सकते हैं, अधिक बाजार वातावरण के अनुकूल और अधिक स्थिर रिटर्न अर्जित करने के लिए प्रवृत्ति न्याय संकेतक जोड़ सकते हैं।

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