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फिबोनाची रिट्रेसमेंट लक्ष्य के साथ एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-28 17:09:12
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अवलोकन

यह रणनीति स्टॉप लॉस सुरक्षा के साथ एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति डिजाइन करने के लिए औसत सच्ची रेंज (एटीआर) ट्रेलिंग स्टॉप और फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनों को जोड़ती है। जब कीमत एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लाइन के माध्यम से टूटती है, तो रणनीति प्रवृत्ति का पालन करना शुरू कर देती है। उसी समय, फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनों का उपयोग मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो प्रवृत्ति के बाद, स्टॉप लॉस और लाभ लेने के कार्बनिक संयोजन को प्राप्त करता है।

रणनीति तर्क

  1. एटीआर मूल्य और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लाइन की गणना करें। एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लाइन की गणना एटीआर मूल्य को कारक से गुणा करके की जाती है (जैसे 3.5) ।
  2. लाभ लक्ष्यों के रूप में तीन फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनों की गणना करें। फाइबोनैचि अनुपात (जैसे 61.8%, 78.6%, 88.6%) के अनुसार फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनें एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लाइन और नए उच्च/निम्न बिंदु के बीच स्थित हैं।
  3. खरीद/बिक्री संकेत उत्पन्न करें जब प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए मूल्य एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लाइन को तोड़ता है।
  4. तीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइनों पर लाभ लेने के लक्ष्य निर्धारित करें।

लाभ

  1. एटीआर स्टॉप लॉस जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है और घाटे के विस्तार को रोक सकता है।
  2. फाइबोनैचि लक्ष्य ट्रेंड के दौरान सभ्य लाभ की अनुमति देते हैं जबकि शीर्ष और तल का पीछा करने से बचते हैं।
  3. रणनीतिक तर्क सरल और लागू करने में आसान है।
  4. विभिन्न बाजारों के अनुकूल एटीआर कारक और फिबोनाची सेटिंग्स को समायोजित करने के लिए लचीलापन।

जोखिम

  1. लगातार एटीआर स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है, जिससे अत्यधिक ट्रेडिंग होती है।
  2. अनुपलब्ध वापसी और समायोजन की संभावनाएं।
  3. एटीआर अवधि आदि के लिए आवश्यक पैरामीटर अनुकूलन

सुधार

  1. बाजारों में व्यापार करने से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर शामिल करें।
  2. लापता खींचने को कम करने के लिए पुनः प्रवेश तंत्र जोड़ें।
  3. एटीआर अवधि, एटीआर गुणक, फिबोनाची मापदंड आदि का परीक्षण और अनुकूलन करें।

सारांश

यह रणनीति दो महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण विधियों को एकीकृत करती है ट्रेंड फॉलो, जोखिम नियंत्रण और लाभ लक्ष्यीकरण के लिए एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आगे के अनुकूलन के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है जो अधिक मजबूत और बाजार की स्थितियों के अनुकूल है।

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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