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घातीय चलती औसत क्रॉसओवर मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-29 10:59:57
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अवलोकन

यह रणनीति दो घातीय चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसओवर का उपयोग खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में करती है। जब छोटी अवधि का ईएमए नीचे से लंबी अवधि के ईएमए के ऊपर से पार होता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; इसके विपरीत, जब छोटी अवधि का ईएमए ऊपर से लंबी अवधि के ईएमए के नीचे से पार होता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। इसके अलावा, रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या क्रॉसओवर बिंदु प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए पिछले 10 ट्रेडिंग अवधि के भीतर उच्चतम या निम्नतम मूल्य है। यदि क्रॉसओवर बिंदु उच्चतम मूल्य है, तो पृष्ठभूमि हरे रंग की होगी; यदि यह सबसे कम मूल्य है, तो यह लाल रंग का होगा। इसके अलावा, रणनीति चार्ट पर क्रॉसओवर बिंदु की कीमत प्रदर्शित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

विभिन्न अवधियों के साथ दो ईएमए की गणना करें, जिनमें 5 और 10 की डिफ़ॉल्ट अवधि है।
निर्धारित करें कि क्या दो ईएमए पार करते हैं। यदि अल्पकालिक ईएमए नीचे से दीर्घकालिक ईएमए के ऊपर पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; यदि अल्पकालिक ईएमए ऊपर से दीर्घकालिक ईएमए के नीचे पार करता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
जब एक क्रॉसओवर सिग्नल होता है, तो निर्धारित करें कि क्या वर्तमान क्रॉसओवर बिंदु पिछले 10 ट्रेडिंग अवधि के भीतर उच्चतम या निम्नतम मूल्य है। यदि यह उच्चतम मूल्य है, तो ऊपर की प्रवृत्ति मजबूत मानी जाती है; यदि यह सबसे कम मूल्य है, तो नीचे की प्रवृत्ति मजबूत मानी जाती है।
यदि कोई खरीद संकेत उत्पन्न होता है और कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो एक लंबी स्थिति खोलें; यदि कोई बिक्री संकेत उत्पन्न होता है और कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो एक छोटी स्थिति खोलें।
यदि एक लंबी स्थिति रखी जाती है और अल्पकालिक ईएमए ऊपर से दीर्घकालिक ईएमए से नीचे पार हो जाती है, तो लंबी स्थिति बंद कर दी जाती है; यदि एक छोटी स्थिति रखी जाती है और अल्पकालिक ईएमए नीचे से दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर पार हो जाती है, तो छोटी स्थिति बंद कर दी जाती है।

रणनीतिक लाभ

घातीय चलती औसत सरल चलती औसत की तुलना में मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, इस प्रकार अधिक समय पर व्यापार संकेत उत्पन्न करते हैं।
यह निर्धारित करके कि क्रॉसओवर बिंदु हाल की उच्चतम या निम्नतम कीमत है, यह अधिक प्रवृत्ति शक्ति वाले व्यापारिक अवसरों को फ़िल्टर कर सकता है और रणनीति लाभप्रदता में सुधार कर सकता है।
चार्ट पर क्रॉसओवर बिंदु मूल्य को चिह्नित करने से व्यापारियों को अधिक सहज व्यापारिक संदर्भ मिलते हैं।
कोड तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।

रणनीतिक जोखिम

ईएमए क्रॉसओवर द्वारा उत्पन्न संकेतों में देरी हो सकती है, जिससे सर्वोत्तम व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है।
उतार-चढ़ाव वाले बाजार में, ईएमए क्रॉसओवर अक्सर हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक व्यापारिक आवृत्ति और बढ़ी हुई व्यापारिक लागत हो सकती है।
रणनीति में स्टॉप-लॉस उपायों का अभाव है, इसलिए यदि निर्णय गलत है, तो इसे अधिक ड्रॉडाउन जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

रुझान की ताकत और दिशा का आकलन करने और संकेत की सटीकता में सुधार करने में सहायता के लिए अधिक तकनीकी संकेतक, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी आदि का परिचय दें।
एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट स्तर निर्धारित करें।
रणनीति अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए ईएमए अवधि और क्रॉसओवर पुष्टि समय खिड़कियों जैसे व्यापार मापदंडों को अनुकूलित करना।
व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए VIX जैसे बाजार भावना संकेतकों को मिलाएं।
स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ने पर विचार करें ताकि प्रत्येक व्यापार के लिए धनराशि की मात्रा को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके और पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार किया जा सके।

सारांश

यह रणनीति अपने मूल तर्क के रूप में घातीय चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करती है, जबकि हाल की अवधि में ट्रेंड की ताकत निर्धारित करने के लिए क्रॉसओवर बिंदु मूल्य की सापेक्ष स्थिति पर भी विचार किया जाता है। कुल मिलाकर, रणनीति तर्क स्पष्ट है, और फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं और जोखिम भी हैं। अधिक सहायक निर्णय संकेतकों को पेश करके, उचित जोखिम नियंत्रण उपायों को निर्धारित करके, और प्रमुख मापदंडों को अनुकूलित करके, इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।

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// Get user input
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// Get MAs
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// Draw MAs
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 1")
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// Detect crossovers
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bool crossUnder = ta.crossunder(ema1, ema2)
bool cross = crossOver or crossUnder
//float crossPrice = ta.valuewhen(cross, close, 0)
float crossPrice = cross ? close : na

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    if crossPrice <= close[i]
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        break

// Flag the bar if it is a high/low close
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bgcolor(lowestPrice ? color.new(color.red, 50) : na)

// Display crossover price
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    highestEmaPrice = ema1 > ema2 ? ema1 : ema2
    label myLabel = label.new(bar_index, highestEmaPrice, "CrossPrice=" + str.tostring(crossPrice), color=color.white)
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    if lowestPrice and strategy.position_size == 0
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// Exit trades when short-term EMA is breached
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