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फिबोनाची स्तरों के साथ डेल्टा वॉल्यूम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-15 10:45:58
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अवलोकन

यह रणनीति डेल्टा वॉल्यूम और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह समय की अवधि में खरीदारों और विक्रेताओं की मात्रा की तुलना करके बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करती है, जबकि प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइनों का उपयोग करती है। जब खरीदार की मात्रा विक्रेता की मात्रा से अधिक होती है और कीमत 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन से टूट जाती है, तो यह एक लंबी स्थिति में प्रवेश करती है; जब विक्रेता की मात्रा खरीदार की मात्रा से अधिक होती है और कीमत 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन से नीचे गिर जाती है, तो यह स्थिति को बंद कर देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

निर्दिष्ट अवधि के लिए खरीदार की मात्रा और विक्रेता की मात्रा की गणना करें और उन्हें सरणी में संग्रहीत करें।
डेल्टा वॉल्यूम की गणना कीजिए, जो कि खरीदार की वॉल्यूम से घटाकर विक्रेता की वॉल्यूम है।
निर्दिष्ट अवधि के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें, और उनके आधार पर 38.2% और 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनों की गणना करें।
जब डेल्टा वॉल्यूम 0 से अधिक हो (खरीदार की वॉल्यूम विक्रेता की वॉल्यूम से अधिक हो) और समापन मूल्य 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइन से अधिक हो, तो एक लंबी स्थिति खोलें।
जब डेल्टा वॉल्यूम 0 से कम हो (विक्रेता की वॉल्यूम खरीदार की वॉल्यूम से अधिक हो) और समापन मूल्य 38.2% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइन से कम हो, तो स्थिति को बंद करें।

रणनीतिक लाभ

मात्रा और मूल्य आयामों को मिलाकर यह बाजार की प्रवृत्ति का अधिक व्यापक रूप से आकलन कर सकता है।
प्रवेश और निकास बिंदुओं के रूप में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइनों का उपयोग करने का स्पष्ट तकनीकी समर्थन है।
डेल्टा वॉल्यूम सूचक बाजार में आपूर्ति और मांग के संबंध को दर्शा सकता है, जो एक प्रमुख सूचक है।
पैरामीटर समायोज्य हैं और विभिन्न बाजारों और व्यापारिक किस्मों पर लागू होते हैं।

रणनीतिक जोखिम

अस्थिर बाजार में, बार-बार प्रवेश और बाहर निकलने से लेनदेन की लागत अधिक हो सकती है।
यदि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो कीमतें तेजी से फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनों को तोड़ सकती हैं, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश और निकास बिंदु गायब हो जाता है।
यह रणनीति गणना के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होती है। नए सूचीबद्ध व्यापारिक किस्मों या डेटा की कमी की स्थितियों के लिए, यह रणनीति की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशा

रुझानों और प्रवेश/निकास बिंदुओं की पुष्टि करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों, जैसे चलती औसत, आरएसआई आदि की शुरूआत पर विचार करें।
विभिन्न बाजारों और व्यापारिक किस्मों के लिए, डेल्टा वॉल्यूम और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की गणना अवधि और मापदंडों को अनुकूलित करें।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या लाभ लें।
रणनीति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए बाजार भावना संकेतकों, जैसे कि भय और लालच सूचकांक के साथ संयोजन करें।

सारांश

डेल्टा वॉल्यूम और फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट लाइनों को मिलाकर, यह रणनीति तब प्रवेश करती है जब एक प्रवृत्ति बन रही होती है और बाहर निकलती है जब प्रवृत्ति बाजार के मुख्य प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उलट सकती है। हालांकि, यह दोलन बाजार में लगातार व्यापार के जोखिम का सामना कर सकती है, इसलिए इसे अन्य संकेतकों और जोखिम नियंत्रण उपायों के साथ अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, रणनीति स्पष्ट है, तार्किक रूप से कठोर है, और आगे के विकास और अनुप्रयोग के लिए एक बुनियादी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Delta Volume with Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)

// Input pour la période de calcul du volume et du delta
N = input(14, title="Période du Delta Volume")
fibLength = input(21, title="Fibonacci Lookback Period")

// Choix de la barre pour l'entrée et la sortie des trades
entryPriceType = input.string("close", title="Entry Price Type", options=["open", "close"])
exitPriceType = input.string("close", title="Exit Price Type", options=["open", "close"])

// Correction des dates de début et de fin pour le backtest
startDate = input(defval = timestamp("2021-01-01"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2022-01-01"), title = "End Date")

// Calcul des volumes des acheteurs et des vendeurs
buyerVolume = array.new_float()
sellerVolume = array.new_float()

// Mise à jour des volumes à chaque bougie
buyVol = close > open ? volume : 0
sellVol = close < open ? volume : 0
array.unshift(buyerVolume, buyVol)
array.unshift(sellerVolume, sellVol)

// Gardez seulement les N dernières valeurs pour le delta volume
if array.size(buyerVolume) > N
    array.pop(buyerVolume)
if array.size(sellerVolume) > N
    array.pop(sellerVolume)

// Calcul du delta de volume
sumBuyerVolume = array.sum(buyerVolume)
sumSellerVolume = array.sum(sellerVolume)
deltaVolume = sumBuyerVolume - sumSellerVolume

// Calcul du plus haut et du plus bas pour Fibonacci
highestPrice = ta.highest(high, fibLength)
lowestPrice = ta.lowest(low, fibLength)

// Fibonacci Levels
fib382 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.5
fib618 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.786


// Vérification des dates pour le backtest
bool isInDateRange = true

// Conditions d'entrée et de sortie
entryPrice = entryPriceType == "open" ? open : close
exitPrice = exitPriceType == "open" ? open : close

// Acheter quand le volume des acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix est au-dessus du niveau 61.8% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume > 0 and entryPrice > fib618
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Vendre quand le volume des vendeurs dépasse celui des acheteurs, le prix est en dessous du niveau 38.2% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume < 0 and exitPrice < fib382
    strategy.close("Buy")

// Affichage des niveaux de Fibonacci et du delta de volume
plot(fib382, color=color.red, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib618, color=color.green, title="Fibonacci 61.8%")
plot(deltaVolume, color=deltaVolume > 0 ? color.green : color.red, title="Delta Volume")

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