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TRAMA डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर इंटेलिजेंट क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 15:25:13
टैगःएसएमएट्रामा

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अवलोकन

यह TRAMA (त्रिकोणीय चलती औसत) और सरल चलती औसत (SMA) पर आधारित एक बुद्धिमान मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए दो चलती औसत प्रणालियों को जोड़ती है और जोखिम नियंत्रण के लिए एक स्टॉप-लॉस / टेक-प्रॉफिट तंत्र को लागू करती है। यह ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने के लिए TRAMA संकेतक के साथ 4-अवधि और 28-अवधि SMA क्रॉसओवर का उपयोग करता है, जिससे कई संकेतों की पुष्टि के माध्यम से सटीकता में सुधार होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए रणनीति दो मुख्य घटकों को नियोजित करती है। पहला 4-अवधि और 28-अवधि एसएमए पर आधारित क्रॉसओवर सिस्टम है, जब अल्पकालिक एमए लंबी अवधि के एमए से ऊपर पार करता है, और जब यह नीचे पार करता है तो लंबे संकेत उत्पन्न करता है। दूसरा, रणनीति में एक सहायक पुष्टि प्रणाली के रूप में ट्रमा संकेतक शामिल है। ट्रमा तेजी से प्रतिक्रिया समय और कम विलंब के साथ एक बेहतर चलती औसत है। जब कीमत ट्रमा के माध्यम से टूटती है तो अतिरिक्त ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। रणनीति में क्रमशः 2% और 1% पर सेट प्रतिशत-आधारित लाभ और स्टॉप-लॉस तंत्र भी शामिल हैं।

रणनीतिक लाभ

  1. दोहरे सिग्नल की पुष्टि तंत्र व्यापार विश्वसनीयता में काफी सुधार करता है
  2. ट्रामा संकेतक बाजार के रुझान परिवर्तनों को तेजी से पकड़ने में सक्षम बनाता है
  3. स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों के माध्यम से स्पष्ट जोखिम नियंत्रण तंत्र
  4. स्पष्ट और बनाए रखने में आसान रणनीतिक तर्क
  5. लंबी और छोटी दोनों ट्रेडिंग को सक्षम करता है, लाभ के अवसरों को बढ़ाता है

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अत्यधिक व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट प्रतिशत सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं
  3. अल्पकालिक चलती औसत मूल्य शोर के प्रति संवेदनशील हो सकती है
  4. अस्थिर बाजारों में संभावित फिसलने के जोखिम
  5. रणनीति प्रदर्शन पर व्यापार लागत के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अस्थिरता-अनुकूल स्टॉप-लॉस और लाभ लेने के तंत्र की शुरूआत करना
  2. विभिन्न परिस्थितियों में रणनीति मापदंडों को समायोजित करने के लिए बाजार वातावरण फ़िल्टर जोड़ें
  3. ट्रामा पैरामीटर चयन विधि का अनुकूलन करें, अनुकूलन अवधि का उपयोग करने पर विचार करें
  4. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेतक जोड़ें
  5. कमजोर रुझानों में व्यापार करने से बचने के लिए रुझान शक्ति फिल्टर जोड़ने पर विचार करें

सारांश

यह एक रणनीति है जो पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण को आधुनिक मात्रात्मक ट्रेडिंग अवधारणाओं के साथ जोड़ती है। कई संकेतों की पुष्टि और सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, रणनीति अच्छी व्यावहारिकता का प्रदर्शन करती है। जबकि अनुकूलन के लिए क्षेत्र हैं, समग्र रूपरेखा डिजाइन अच्छे अनुप्रयोग की संभावनाओं के साथ उचित है। व्यापारियों को लाइव ट्रेडिंग से पहले गहन ऐतिहासिक डेटा बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन करने की सलाह दी जाती है।

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start: 2019-12-23 08:00:00
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*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ivanvallejoc

//@version=5
strategy("MANCOS2.0", overlay=true, margin_long=80, margin_short=80)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

// Parámetros de la TRAMA
length = input(1.5, title="TRAMA Length")
src = close
filt = 2 / (length + 1)
trama = 0.0
var tramaPrev = na(trama[1]) ? close : trama[1]
trama := (src - tramaPrev) * filt + tramaPrev

// Plot de la TRAMA
plot(trama, color=color.blue, linewidth=2, title="TRAMA")

// Señales de compra y venta basadas en TRAMA
buySignal = ta.crossover(close, trama)
sellSignal = ta.crossunder(close, trama)

// Configuración de Take Profit y Stop Loss
takeProfitPerc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100

// Precios de TP y SL
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)

// Condiciones de entrada en largo
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Condiciones de salida para posición larga (TP/SL)
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Entrada en corto basada en TRAMA
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Precios de TP y SL para posiciones cortas
takeProfitPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
stopLossPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)
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