Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan ambang RSI

Strategi perdagangan ambang RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 14:58:38
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menerapkan strategi perdagangan ambang sederhana berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Ini membeli ketika RSI turun di bawah ambang 30 dan menjual ketika RSI naik di atas ambang 40. Periode kepemilikan ditetapkan pada 10 hari. Strategi ini cocok untuk perdagangan jangka menengah.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan zona oversold dan overbought dari indikator RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan. RSI mencerminkan kecepatan perubahan harga selama periode. RSI di bawah 30 menunjukkan zona oversold di mana harga dapat bangkit kembali. RSI di atas 70 menunjukkan zona overbought di mana harga dapat turun.

Secara khusus, strategi pertama menghitung RSI 10 hari, kemudian menetapkan ambang pada 30 dan 40. Ketika RSI 10 hari turun di bawah 30, sinyal beli dihasilkan. Ketika RSI 10 hari naik di atas 40, sinyal jual dihasilkan. Setelah menerima sinyal beli, ia membuka posisi panjang. Setelah menerima sinyal jual, jika hari kepemilikan melebihi 10 hari, ia menutup posisi secara langsung. Jika tidak, ia terus memegang hingga hari ke-10 untuk menjual.

Strategi ini sederhana dan mudah dimengerti, mengidentifikasi zona oversold dan overbought menggunakan RSI untuk menerapkan strategi perdagangan ambang berdasarkan indikator.

Keuntungan

  1. Menggunakan indikator RSI yang banyak digunakan dengan ruang untuk optimasi parameter

Strategi ini menggunakan indikator RSI yang lazim. Parameter RSI dapat disesuaikan dan dioptimalkan agar sesuai dengan periode dan lingkungan pasar yang berbeda.

  1. Mengimplementasikan tren sederhana berikut

RSI dapat mencerminkan tren perubahan harga. Strategi menilai pergerakan harga berdasarkan RSI untuk mencapai tren sederhana berikut.

  1. Kontrol risiko yang relatif baik

Strategi ini mengadopsi periode penyimpanan tetap untuk secara efektif mengendalikan kerugian tunggal. Sementara itu, parameter RSI dapat disesuaikan untuk mengurangi perdagangan yang salah.

Risiko

  1. Parameter RSI rentan terhadap optimasi berlebihan

Parameter RSI dapat diatur secara fleksibel tetapi terlalu banyak optimasi dan bias backtest dapat membawa risiko perdagangan langsung.

  1. Efek keterlambatan ada

RSI adalah indikator yang mengikuti tren dan bereaksi lambat terhadap peristiwa mendadak, dengan beberapa efek keterlambatan.

  1. Periode penyimpanan tetap tidak fleksibel

Periode pemegang tetap menginstruksikan titik pengambilan keuntungan dan stop-loss dan tidak dapat disesuaikan berdasarkan perubahan pasar.

Arah Peningkatan

  1. Mengoptimalkan parameter RSI dan dampak tes dari nilai yang berbeda.

  2. Tambahkan indikator lain untuk membentuk sistem gabungan menggunakan kekuatan dari indikator yang berbeda.

  3. Meningkatkan strategi stop profit/loss untuk memungkinkan penyesuaian dinamis berdasarkan kondisi pasar.

  4. Mengoptimalkan ukuran posisi untuk menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan kondisi pasar.

  5. Uji produk yang cocok untuk strategi, memilih produk cair dengan volatilitas tinggi.

  6. Mengoptimalkan jam perdagangan dan tes dampak pada strategi.

Kesimpulan

Strategi ini relatif sederhana, menerapkan strategi perdagangan berbasis ambang menggunakan RSI. Keuntungannya termasuk kesederhanaan, kemudahan pemahaman dan kontrol risiko yang relatif baik. Namun, masalah seperti kesulitan pengoptimalan parameter RSI dan stop profit / loss yang tidak fleksibel ada. Peningkatan di masa depan termasuk pengoptimalan parameter, peningkatan stop profit / loss, ukuran posisi dll. Optimasi lebih lanjut diperlukan sebelum perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke

//@version=4
// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(16, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(2, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)


myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9

strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())

// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry

//if (myEntry[10])
    //strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())

//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi