Strategi Kombinasi VWAP dan RSI

Gambaran umum

Strategi ini disebut Value Weighted Average Price and Relative Strength Index Combination Strategy. Strategi ini menggunakan indikator Value Weighted Average Price (VWAP) dan Relative Strength Index (RSI) untuk menerapkan strategi kombinasi tren setelah masuk dan overbought oversold exit.

Prinsip Strategi

Logika utama dari strategi ini didasarkan pada poin-poin berikut:

1. Gunakan 50 hari eksponensial bergerak rata-rata penyeberangan di atas garis 200 hari sebagai sinyal bahwa tren pasar naik.
2. Ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga VWAP hari itu, dan harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, dianggap bahwa pasar semakin kuat dan dapat memasuki pasar.
3. Jika indikator RSI pada setidaknya satu dari 10 garis K sebelumnya lebih rendah dari 10, itu dianggap sebagai formasi oversold dan sinyal masuk yang kuat.
4. Ketika indikator RSI melintasi area overbought 90 lagi, keluar dari pasar.
5. Tetapkan stop loss 5% untuk menghindari kerugian yang berlebihan.

EMA menilai tren besar, VWAP menilai tren harian, RSI menilai area overbought dan oversold untuk mencapai kombinasi efektif dari beberapa indikator, yang memastikan arah perdagangan utama yang benar sambil meningkatkan sinyal masuk dan keluar.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah penggunaan kombinasi indikator. VWAP tunggal tidak dapat dengan sempurna mengatasi semua kondisi pasar. Pada saat ini, dengan bantuan RSI, beberapa peluang terobosan oversold jangka pendek dapat diidentifikasi. Selain itu, penerapan EMA juga memastikan bahwa hanya tren kenaikan siklus panjang yang dipilih, menghindari terjebak oleh pembalikan jangka pendek.

Cara menggunakan indikator gabungan ini juga meningkatkan stabilitas strategi. Dalam kasus satu atau dua false breakout dari RSI, masih ada VWAP dan EMA untuk backup, dan tidak mungkin melakukan perdagangan yang salah. Demikian pula, ketika VWAP memiliki false breakout, juga ada konfirmasi dari indikator RSI. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi strategi.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini terletak pada penggunaan indikator VWAP. VWAP mewakili harga transaksi rata-rata hari itu, tetapi tidak setiap hari fluktuasi harga berfluktuasi di sekitar VWAP. Oleh karena itu, sinyal breakout VWAP tidak selalu memastikan bahwa harga dapat terus menerus menerus setelahnya. Pseudo breakout dapat menyebabkan kerugian dalam transaksi.

Selain itu, indikator RSI cenderung memiliki divergensi. Ketika pasar berada dalam fase konsolidasi kejutan, RSI dapat berulang kali menyentuh zona overbought dan oversold beberapa kali, menghasilkan output sinyal perdagangan yang sering. Dalam hal ini, mengikuti sinyal RSI secara membabi buta untuk perdagangan juga menghadapi risiko tertentu.

Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan rata-rata bergerak eksponensial EMA sebagai penilaian siklus besar dalam strategi, hanya mempertimbangkan perdagangan ketika siklus besar naik, yang dapat mengurangi dampak dari dua masalah di atas pada strategi sampai batas tertentu.

Arah Optimalisasi

Masih ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi ini, terutama dalam aspek berikut:

1. Memperkenalkan lebih banyak indikator untuk kombinasi. seperti garis Kalman, Bollinger Band, dll, untuk membuat sinyal perdagangan lebih jelas dan lebih dapat diandalkan.

2. Optimalkan biaya transaksi. Strategi yang ada tidak mempertimbangkan dampak biaya dan komisi. Ini dapat dikombinasikan dengan akun perdagangan nyata untuk mengoptimalkan ukuran jumlah posisi terbuka.

3. Sesuaikan model stop loss. Metode stop loss yang ada relatif sederhana dan tidak dapat sesuai dengan perubahan pasar. Memindahkan stop loss, melacak stop loss dan metode lain dapat diuji.

4. Uji efek aplikasi dari varietas yang berbeda. Saat ini hanya diuji pada indeks S&P 500 dan Nasdaq. Kisaran sampel dapat diperluas untuk menemukan varietas yang paling sesuai dengan strategi ini.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari indikator EMA, VWAP dan RSI untuk mencapai kombinasi efektif dari pelacakan tren dan sinyal oversold overbought, yang dapat menemukan peluang masuk yang wajar baik dalam siklus besar dan penyesuaian jangka pendek. Pada saat yang sama, strategi ini memiliki ruang yang cukup besar untuk optimasi, dan menjanjikan untuk meningkatkan tingkat kemenangan dan tingkat keuntungan strategi dengan memperkenalkan lebih banyak indikator, menyesuaikan metode stop loss, dll.