Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang mundur potensial di pasar. Ini menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda dengan rata-rata bergerak jangka panjang (MA1) dan rata-rata bergerak jangka pendek (MA2).
Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak: MA1 (jangka panjang) dan MA2 (jangka pendek). Logika adalah bahwa jika harga menarik kembali sebentar untuk menguji dukungan tren jangka panjang, itu mungkin menyajikan peluang panjang. Secara khusus, jika harga penutupan tetap di atas dukungan jangka panjang (MA1), tren utama tetap utuh. Tetapi jika harga penutupan melanggar di bawah MA jangka pendek (MA2) namun masih bertahan di atas MA jangka panjang (MA1), itu menandakan pengaturan pullback buku teks. Seseorang dapat pergi panjang di sini dengan stop-loss dan bertujuan untuk harga bergerak kembali di atas MA jangka pendek.
Keuntungan dari strategi ini meliputi:
Risiko yang harus diketahui:
Beberapa cara untuk mengoptimalkan dan mengurangi risiko:
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:
Singkatnya, ini adalah strategi pullback reversi rata-rata yang sederhana. Ini mengidentifikasi pengaturan pullback dengan pendekatan MA ganda dan mengelola risiko dengan berhenti adaptif. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan dengan penyesuaian fleksibel. Langkah selanjutnya adalah pengoptimalan lebih lanjut di sekitar elemen seperti parameter MA, stop-loss, filter untuk membuat strategi lebih kuat.
/*backtest start: 2023-01-16 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © ZenAndTheArtOfTrading / www.PineScriptMastery.com // @version=5 strategy("Simple Pullback Strategy", overlay=true, initial_capital=50000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, // 100% of balance invested on each trade commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.005) // Interactive Brokers rate // Get user input i_ma1 = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA") i_ma2 = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA") i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline") i_lowerClose = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2") i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups") i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups") // Get indicator values ma1 = ta.sma(close, i_ma1) ma2 = ta.sma(close, i_ma2) // Check filter(s) f_dateFilter =true // Check buy/sell conditions var float buyPrice = 0 buyCondition = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1]) stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na stopPrice = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na stopCondition = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent // Enter positions if buyCondition strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long) if buyCondition[1] buyPrice := open // Exit positions if sellCondition or stopCondition strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : "")) buyPrice := na // Draw pretty colors plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr) plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1) plot(ma1, color=color.blue) plot(ma2, color=color.orange)