Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Trend Rata-rata Bergerak Mengikuti Strategi

Trend Rata-rata Bergerak Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-01 10:18:53
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menilai arah tren pasar dengan menghitung rata-rata bergerak cepat (Fast MA) dan rata-rata bergerak lambat (Slow MA) dan membuat perbandingan untuk menerapkan posisi panjang atau pendek di sepanjang tren. Ketika MA cepat melintasi MA lambat, pergi panjang. Ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat, pergi pendek. Sementara itu, stop loss dan take profit diatur untuk mengendalikan risiko.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada salib emas dan salib mati dari rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dapat mencerminkan perubahan harga pasar rata-rata dengan sangat baik. Rata-rata cepat memiliki periode yang lebih pendek dan dapat merespon perubahan harga dengan cepat. Rata-rata lambat memiliki periode yang lebih lama dan mewakili arah tren pasar yang lebih luas. Ketika MA cepat melintasi MA lambat, itu menunjukkan bahwa pasar sedang memulai tren bullish. Ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat, itu menunjukkan bahwa pasar sedang memulai tren penurunan.

Secara khusus, strategi ini menghitung MA cepat 50 periode dan MA lambat 200 periode, masing-masing. Pada setiap penutupan candlestick, ia menilai apakah MA cepat telah melintasi atau di bawah MA lambat. Jika ada cross-over (garis kuning melintasi garis merah), ia memasuki posisi panjang pada candlestick berikutnya terbuka. Jika ada cross-below (garis kuning melintasi di bawah garis merah), ia memasuki posisi pendek pada candlestick berikutnya terbuka.

Setelah memasukkan posisi, TrailStop akan digunakan untuk melacak stop loss dan mengunci keuntungan.

Keuntungan

Ini adalah strategi yang mengikuti tren yang khas dengan keuntungan berikut:

  1. Menggunakan moving average untuk menentukan arah tren memiliki akurasi tinggi dan tingkat kemenangan yang baik
  2. Mengadopsi kombinasi rata-rata bergerak cepat dan lambat dapat menyaring kebisingan pasar secara efektif dan menangkap tren utama
  3. Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan dapat mengendalikan kerugian tunggal dan meningkatkan probabilitas keuntungan
  4. Hasil backtest bagus, dengan pengambilan maksimum yang dapat diterima dan rasio Sharpe
  5. Logika strategi sederhana dan mudah dipahami, parameternya fleksibel untuk penyesuaian, cocok untuk pedagang rata-rata

Risiko

Ada juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Sinyal yang dihasilkan oleh rata-rata bergerak dapat tertinggal dan dipengaruhi oleh pecah palsu ketika terjadi volatilitas pasar yang ekstrim
  2. Pengaturan stop loss atau take profit yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian atau hilangnya keuntungan
  3. Terlalu bergantung pada pengaturan parameter, parameter yang tidak tepat akan sangat mempengaruhi kinerja strategi
  4. Ini tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian kecil dari penyelidikan harga dan penarikan
  5. Ini tidak mempertimbangkan dampak dari fundamental dan peristiwa berita penting di pasar

Solusi:

  1. Mengevaluasi dan mengatur parameter siklus rata-rata bergerak secara wajar
  2. Mengadopsi stop loss adaptif dan mengambil keuntungan untuk menghindari kesalahan pengaturan manual
  3. Mengoptimalkan parameter melalui analisis kompleksitas dan backtest
  4. Memperluas rentang stop loss dengan tepat dan meningkatkan ukuran posisi
  5. Menggabungkan analisis fundamental dan peristiwa utama untuk merumuskan rencana respons

Arahan Optimasi

Ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi ini:

  1. Meningkatkan kombinasi rata-rata bergerak dari berbagai siklus untuk membentuk beberapa kelompok sinyal
  2. Tambahkan indikator seperti volume dan volatilitas untuk mengkonfirmasi keakuratan sinyal tren
  3. Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis
  4. Atur mekanisme stop loss dan take profit yang adaptif
  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan sentimen pasar, indikator perhatian investor
  6. Uji fleksibilitas di berbagai produk
  7. Menggabungkan indikator atau model penyusutan yang lebih kompleks

Ringkasan

Singkatnya, strategi ini menilai dan mengikuti tren pasar dengan menggunakan rata-rata bergerak emas yang sederhana dan salib mati, dan mengontrol risiko dengan stop loss dan take profit yang wajar. Ini adalah strategi trend yang mudah diterapkan untuk pemula. Ini layak penelitian lebih lanjut dan optimasi pada aspek seperti parameter, mekanisme stop loss, metode optimasi untuk meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KasperKvist

//@version=4
strategy("EURCHF Smart Money Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
fastLength = input(50, title="Fast MA Length")
slowLength = input(200, title="Slow MA Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")

// Calculate Moving Averages
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA)

// Execute Strategy
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Set Stop Loss and Take Profit
atrValue = atr(14)
stopLoss = atrValue * 1
takeProfit = atrValue * riskRewardRatio

strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", loss=stopLoss, profit=takeProfit)

// Plot Moving Averages
plot(fastMA, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi