Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan rata-rata bergerak dengan terobosan ganda

Strategi perdagangan rata-rata bergerak dengan terobosan ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-02 17:33:14
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan rata-rata bergerak terobosan ganda adalah strategi yang menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan beberapa indikator. Ini mengintegrasikan rata-rata bergerak, indikator dukungan / resistensi, indikator tren dan indikator overbought / oversold untuk membentuk sistem perdagangan yang komprehensif.

Logika Strategi

Beli Logika Sinyal

Sinyal beli membutuhkan empat kondisi berikut untuk menjadi benar pada saat yang sama:

  1. Harga penutupan di atas indikator Parabolic SAR
  2. Harga penutupan di atas Rata-rata Gerak Sederhana dengan panjang = 200
  3. Indikator MACDgaris MACD di atas 0
  4. Indikator RSI dengan panjang = 7 di atas 50

Setelah keempat kondisi terpenuhi, sinyal beli 1 dihasilkan.

Jual Logika Sinyal

Logika sinyal jual adalah kebalikan dari sinyal beli.

  1. Harga penutupan di bawah indikator Parabolic SAR
  2. Harga penutupan di bawah Rata-rata Gerak Sederhana dengan panjang = 200
  3. Indikator MACDgaris MACD di bawah 0
  4. Indikator RSI dengan panjang = 7 di bawah 50

Ketika semua empat kondisi benar pada saat yang sama, sinyal jual -1 dihasilkan.

Masuk dan Keluar

Kondisi masuk tergantung pada sinyal beli dan jual. untuk pergi panjang sinyal beli harus sama dengan 1. untuk pergi pendek sinyal jual harus sama dengan -1.

Ada dua kondisi keluar. Yang satu adalah exit cepat setelah sinyal berubah. Yang lainnya adalah menunggu sinyal sebaliknya sebelum keluar dari posisi. Misalnya, menunggu sinyal jual setelah pergi panjang.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari Strategi Rata-rata Gerak Penembusan Ganda adalah kombinasi dari beberapa indikator, yang memungkinkan penilaian yang komprehensif tentang tren, status overbought / oversold, dll. Secara khusus, keuntungan utama adalah:

  1. Parabolic SAR menilai terobosan efektif sebagai dukungan / resistensi;
  2. Rata-rata bergerak menentukan arah tren secara keseluruhan, menghindari operasi kontra-tren;
  3. MACD dengan jelas menilai status bullish/bearish;
  4. RSI menghindari risiko overbought/oversold;
  5. Menggabungkan beberapa indikator sangat meningkatkan stabilitas dan tingkat keberhasilan.

Secara umum, sistem ini sangat cocok untuk belajar sendiri oleh pemula, serta untuk digunakan oleh para profesional.

Analisis Risiko

Meskipun strategi ini memiliki banyak keuntungan, masih ada beberapa risiko yang harus diperhatikan:

  1. Optimasi parameter dapat menyebabkan overfitting dan kinerja hidup yang buruk;
  2. Kemungkinan tinggi divergensi indikator, yang membutuhkan konfirmasi ulang sebelum entri;
  3. Strategi stop loss tidak sempurna, cenderung terjebak dalam posisi;
  4. Potensi frekuensi perdagangan yang berlebihan, peningkatan biaya dan slippage.

Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah berikut dapat diadopsi:

  1. Tambahkan filter untuk memastikan sinyal konsisten;
  2. Stop loss yang ketat untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal;
  3. Jumlah perdagangan kontrol dan frekuensi perdagangan;
  4. Kombinasi parameter uji untuk mencegah pemasangan berlebihan.

Arahan Optimasi

Masih ada potensi besar untuk mengoptimalkan strategi ini lebih lanjut:

  1. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi kekuatan sinyal;
  2. Menggabungkan analisis teks untuk menilai dampak dari peristiwa berita penting;
  3. Tambahkan indikator struktur pasar dan sesuaikan strategi berdasarkan periode;
  4. Mengoptimalkan metode stop loss, seperti trailing stop loss atau shock stop loss;
  5. Parameter penyesuaian dan kombinasi untuk menemukan pasangan yang optimal.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek di atas, kinerja strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk aplikasi perdagangan langsung.

Kesimpulan

Strategi perdagangan rata-rata bergerak terobosan ganda adalah strategi serbaguna yang menggabungkan beberapa indikator. Ini menggabungkan indikator tren, dukungan / resistensi, overbought / oversold untuk menentukan entri dan keluar. Dengan efek pelengkap dan penilaian komprehensif, strategi ini memberikan model ide luar biasa untuk perdagangan kuantitatif yang layak penelitian mendalam dan penerapan.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!

strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0

longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)

plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi