Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan opsi mingguan stokastis

Strategi perdagangan opsi mingguan stokastis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-04 15:14:43
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini bernama Stochastic Weekly Options Trading Strategy menggunakan osilator Stochastic untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial untuk perdagangan opsi di kedua sisi panjang dan pendek.

Logika Strategi

Strategi ini memetakan garis Stochastic %K 14 periode dan garis rata-rata bergerak sederhana 3 periode sebagai Stochastic %D. Upcross dari %K di atas %D diperlakukan sebagai sinyal bullish. Downcross dari %K di bawah %D menandakan pergerakan bearish. Aturan masuk dan keluar khusus didefinisikan sebagai berikut:

Long Entry: %K melintasi di atas %D sementara %K di bawah 20 Long Exit: %K melintasi di bawah %D sementara %K di atas 80 Short Entry: %K melintasi di bawah %D sementara %K di atas 80 Short Exit: %K melintasi di atas %D sementara %K di bawah 20

Keuntungan

  1. Mengidentifikasi zona overbought dan oversold menggunakan Stochastic untuk menghindari membeli atas dan menjual bawah
  2. Menyaring sinyal dan meningkatkan kualitas melalui optimasi parameter
  3. Aturan masuk dan keluar yang dapat disesuaikan untuk memperbaiki manajemen posisi
  4. Leverage yang efisien untuk perdagangan opsi dengan pengendalian risiko

Analisis Risiko

  1. Stochastic cenderung menghasilkan sinyal palsu - membutuhkan filter dari indikator lain
  2. Pengaturan parameter tetap mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan
  3. Risiko penarikan karena volatilitas pasar
  4. Perhatikan fundamental dan lingkungan makro

Arahan Optimasi

  1. Tambahkan filter seperti moving average untuk menyaring sinyal palsu
  2. Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan optimal
  3. Meningkatkan lebar zona pecah untuk menghindari sinyal palsu
  4. Optimalkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk pengendalian risiko yang lebih baik

Kesimpulan

Strategi ini menangkap titik balik potensial dengan mengidentifikasi tingkat overbought / oversold menggunakan Stochastic. Dibandingkan dengan taktik mengikuti tren, ini bertujuan untuk menangkap gerakan yang lebih besar pada titik infleksi. Peningkatan lebih lanjut melalui penyesuaian parameter, penyaringan sinyal dapat meningkatkan stabilitas strategi. Dengan manajemen risiko yang seimbang, pendekatan yang berfokus pada opsi memungkinkan penyebaran modal yang efisien untuk potensi imbalan yang lebih tinggi.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastic Weekly Options Strategy", overlay=true, shorttitle="WOS")

// Stochastic settings
K = ta.stoch(close, high, low, 14)
D = ta.sma(K, 3)

// Entry and exit conditions
longEntry = ta.crossover(K, 20)
longExit = ta.crossunder(K, 80)

shortEntry = ta.crossunder(K, 80)
shortExit = ta.crossover(K, 20)

// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("Long", when=longExit)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("Short", when=shortExit)

// Alert conditions
alertcondition(longEntry, title="Long Entry Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider buying a call option.")
alertcondition(longExit, title="Long Exit Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider selling the call option.")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider buying a put option.")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider selling the put option.")

// Plotting shapes for buy and sell signals
plotshape(longEntry, title="Calls Entry Label", color=color.new(color.green, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.triangleup, text="Calls", location=location.belowbar, size=size.small)
     
plotshape(longExit, title="Calls Exit Label", color=color.new(color.green, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.belowbar, size=size.small)

plotshape(shortEntry, title="Puts Entry Label", color=color.new(color.red, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.triangledown, text="Puts", location=location.abovebar, size=size.small)

plotshape(shortExit, title="Puts Exit Label", color=color.new(color.red, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.abovebar, size=size.small)

// Plotting
plot(K, color=color.blue, title="Stochastic %K")
plot(D, color=color.red, title="Stochastic %D")
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi